sbrf

Приоритет:  развитие локального роста, после его подкрепления  Цель: уровень 16120 затем 16162 технически локально

Технические предпосылки: модель технического ложного пробоя уровня, можно сказать, подтверждается в общей структуре движения, но не совсем качественно,

Активность сделок:  на данный момент закрепление ниже уровня 15950 проводится очень грязно, но при этом именно отдельные импульсы к росту котировок поддерживаются сильной активностью, при этом в основе локальных спадов котировок лежит нейтральная активность или же фиксация по позициям. Так же в течение вчерашней сессии прорабатывалось два структурных сигнала:

1. 16:10 – реализация крупного маркет ордера с преобладанием именно активных покупок, при этом какой либо сильной активности  опционах не выявлено, в результате данная ситуация в момент импульса рассматривалась как точка подкрепления локального роста.

2. Но уже в 18:10 произошло совмещение нескольких факторов от 16098 работал среднего размера ордер на продажу в районе 4 000 к., данная точка сформировала локальный экстремум дня, так же в в это же время прошла высокая активность в PUT опционах, можно выявить основные страйки активности это:
SR16000BX6 22,13%;
SR15500BX6 27,40%,
SR15250BX6 21,45% — от общего проторгованного объема в течение дня, данная ситуация вывела PUT в преобладание по проторгованному объему за день по сравнению с CALL на 4,7%  в количестве штук проторгованных контрактов, после данной ситуации мы получаем качественное снижение, но при всем этом данный импульс фьючерса не получается называть базовым.
При анализе изменения Открытых позиций в Опционе за последние два дня вторник среду, прирост как в PUT так и CALL равный 1,41% и 1,58% соответственно, в основе прироста CALL страйки 16750 и 16500, по PUT 16000 и 14250 

( Читать дальше )

  RTS (Анализ зон)

 Приоритет:  формирование Ложного пробоя уровня 101000 с последующим ростом котировок, Цель: 101710 затем 102250  Технические уровни

 Фундаментальные предпосылки: ожидание встречи ОПЕК 30.11.2016

 Технические предпосылки: формирование Ложного пробоя на уровне 101000, приоритет роста

 Фиксация позиций:  на данный момент ожидаемое пробитие уровня 101000, было слабым по поддержки и в основном активность была проведена с фиксацией позиций, как следствие рост котировок в приоритете на формирование Ложного пробоя уровня 101000 сегодня, и последующего развития роста котировок.

 

 SBRF (Анализ зон)

 Приоритет:  развитие локального роста  Цель: уровень 16120 технически локально

 Технические предпосылки: пробитие уровня 15950 с закреплением ниже рассматривается как база для ложного пробоя уровня 15950 и возврат в зону выше.

( Читать дальше )

RTS (Анализ зон)

Приоритет:   развитие снижение котировок, обновление минимумов локальных, Цель: 100190 – 99680,  Технически уровень

Фундаментальные предпосылки: негативная динамика по BR, сформированная фоном по слабому потенциалу договоренности о сокращение добычи на встречи ОПЕК 30.11.2016

Фиксация позиций:  на данный момент общая структура снижения подтверждается, в результате чего приоритет пробития уровня 101000 является базовым, т.к. первый тест вчера произведен с поддержкой активных продавцов, и непосредственно откат от уровня сформирован фиксацией позиций, т.е. вероятнее всего это временная коррекция.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:  развитие снижение котировок  Цель: Зона 15577 — 15616

Фиксация позиций:  на данный момент структура прошедших дней не меняет общего подхода по поддержанию плана на снижение котировок, после сильной фиксации позиций в пятницу 25.11.2016, сформирована консолидация на уровне 15950, как следствие по (Н1) 15967 может дать импульс к дальнейшему движению и подтвердить общею модель.

( Читать дальше )

Приоритет: 
развитие снижение котировок Цель: Зона 15577 — 15616

Активность опционы:
активность в опционных позициях преобладала в PUT по проторгованному объему, в основном в после обеденное время преобладание объемов PUT возросло. Так же за неделю возросли открытые позиции именно в опционах PUT на 23,19% от суммарного объема (ОП – открытых позиций,), основной прирост пришелся на страйк 15000, при этом основной прирост в CALL 17250 в размере 8,36% от суммарного объема ОП.

Фиксация позиций:
проведена очень сильная фиксация позиций, которая и сформировала снижение котировок, разгружено было – 17,08% от общего объема позиций по фьючерсу, данная структура может стать разворотной и формирующий тренд на снижение, в более длительной перспективе, как следствие первые подтверждения развития тренда ожидается при пробитие 15980 точки сильной активности в прошлой сессии.

( Читать дальше )

по рынку, через выходные, 16131

В районе цены 16000 — 15985 работал крупный динамический  оффер в размере 10 000 к. очень схож на динамический стоп, т.к. было видно о сильном желание исполнить объем, в результате исполнения вероятнее всего произведена разгрузка позиций, после чего произведен импульсный откат в рост что может стать базовым движением на ближайший период, рассматривается покупка инструмента после технического подтверждения так же локально может рассматриваться покупка Call опционов (на сумму дневного риска) со страйком 17000 и 16500.


В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

Рис.1 Таблица опционов, прирост от начала дня по страйкам в Открытых позициях

RTS Рост котировок поддержан, как следствие при пробитие максимумов не наблюдается фиксация позиций что так же поддерживает развитие роста, в приоритете ретест зоны 102500, как тест предложения, в последствие дальнейшее развитие роста, но в первой половине дня может быть общее локальное снижение котировок по всему рынку.

SBRF в последнее фазе роста выше 15900, часто наблюдались сбросы позиций на краткосрочных коррекциях спада, при этом в приоритете рассматривается дальнейшее развитие тренда роста котировок. За вчерашний день была проведена активность в опционах, которая охарактеризована в количественном выражение в соотношение PUT 18035 к. CALL 22058 к. что говорит о 10.03% преобладание CALL от суммарного объема проторгованных контрактов.



В структуре изменения ОИ по опционам основной прирост от начала недели в PUT в 15,37%  основной прирост позиций (в процентном выражение от общего количества открытых позиций ОИ(PUT+CALL)):

( Читать дальше )

RTS Наиболее интересным и более понятным  в течение дня была структура RTS, ситуация вчерашней сессии может стать разворотной, это было сопровождено обновлением локальных минимумов т.е. пробитие продавцами уровня 1001500, в результате чего в районе 101250 активировались первые сильные покупатели, что немного приостановило и зафиксировало движение, затем позже произведена основная разворотная активность, проведены крупные маркет объемы на продажу которые сопровождались достаточно значительной фиксацией позиций, что уже и привело к локальному развороту и возврату в район 101500, затем на открытие 19:00 был произведен еще один шип на продажу в район 101500, который был быстро отработан покупателями.
Общий вывод: данная ситуация может стать основновой для локального роста с целью 102700, и как следствие план по снижению котировок который был вчера переломлен, дальнейшее развитие продаж менее вероятно.

 BR предыдущий план по снижению котировок инструмента остается в силе, даже при положительном новостном фоне на статистики в 18:30 от EIA (Факт.

( Читать дальше )

RTS — В приоритете рассматривается реализация канала 102730 — 101470, снижением котировок, с локальной целью 99400, т.к. при повторном тестирование локального максимума, нет активности по поддержанию модели пробоя и в основном идет фиксация позиций.

 SBRF — Отдается приоритет снижению котировок, т.к. локальная консолидация 15530 — 15660, сопровождается фиксацией позиций, так же если будет произведено пробитие уровня 15660 и тестирование зоны выше 15726 — 15760, вероятнее всего будет сопровождено фиксацией позиций и возможно сформирует Ложный пробой и возврат в зону ниже 15660, как следствие общая модель рассматривается как раз воротная, с целью снижения в район 15411 затем 15354, в ближайшем времени.

 BR — Рассматривается удержание текущих уровней продавцами 49,5 — 49,55, с последующим снижением котировок, в район 47,5, т.к. подкрепления локального тренда роста не просматривается, по причине текущей консолидации с фиксацией позиций.

 GAZR — Вероятность обновления максимумов рассматривается очень низкой, так же в структуре локального канала 14730 — 15190, в основном производится разгрузка позиций, в результате чего приоритетом является снижение котировок с потенциалом пробития уровня 14700 — 14730.

( Читать дальше )