s&p500

Начнем с большего таймфрейма — чтоб было ясно видение в целом. Среднесрочная (несколько мес.) цель снижения расположена ниже 1100, в районе 1040-1080. 



Что происходит сейчас? Сейчас скорее всего мы либо доделываем волну снижения 1, либо вошли в коррекционную (отскок) волну 2. Скорей всего мы доделываем волну снижения 1 и вторая (отскок) еще не началась. Это тогда должно выглядеть как-то так:

( Читать дальше )

Читал сегодня всякие market view западных аналитиков, повсюду кричат о сворачивании программы количественного смягчения, замедлении экономики, крахе финансовой системе в Европе. Сразу пришло в голову, что шесть недель падения на американском рынке сделали свое дело, инкубаторские умишки около рыночных людей и рыночных баранов завоеваны идеями об обвале. Последние данные по сентименту от AAii показывают, что процент быков самый низкий с 26 августа 2010 года (24.4%). Частные инвесторы торопясь выводят деньги с рынка акций. Данные по движению средств у Mutual Funds показывают, что последние 6 недель до 1 июня идет отток средств с фондов акций.



( Читать дальше )

После шести дней падения, индексы в США выросли, однако настоящего шортокрыла не произошло, что можно судить по объемам торгов. В целом особых даже причин не было для роста, просто назрело на фоне отсутствия сильного негатива. В лидерах роста акции банков, отраслевой индекс в s&p500 прибавил 1.6%, oil&gas +1.3% остальное в целом по рынку.


( Читать дальше )

график 12 часовой свечкой

S & P 500 — в среднем месяц.

июль  1,120
август 1,150    
сентябрь 1,200
октябрь 1,150
ноябрь 1,180
декабрь 1,080


Dow Jones Industrial Average — в среднем месяц.

 июль  10,480
август  9,820 
сентябрь 9,330
октябрь 9,025
ноябрь 9,143
декабрь 9,673

В последние минуты торгов рынок загнали вниз, рынок закрылся ниже вчерашнего low, все завоеванные в ходе сессии позиции были утрачены. Можете меня считать настойчивым дураком, но ставлю на хороший рост завтра. Ничего кошмарного Бен не сказал, лишь констатировал замедление, и подтвердил  сохранение низких процентных ставок «в течение длительного периода». P.S Такое мнение не означает, что я завтра тоже перенесу длинные позиции по русскому рынку.

Краткосрочная стратегия, которой было дано начало в пятницу 3 июня, уже в большой своей массе себя оправдала. Вчерашний прогноз продолжает реализовываться сегодня. Вчера я писал, что жду RI выше 192, а s&p500 отскок до 1320. Сегодня лонги, которые уже принесли ощутимую прибыль фиксировать не стал. На Нью-Йоркской сессии индексу S&P500 важно закрепиться выше минимума от 18 апреля 1295 пунктов, который вчера был пробит, по моим ощущениям ложно. Данный уровень сейчас для меня является важным с целью определения дальнейших действий. Удерживая и дальше лонги естественно больше склоняюсь, к варианту с закреплением сегодня выше этого уровня. Удастся закрепиться или нет определит последний час торгов, как раз время выступления Бернанке. В целом рынок будет «тяжелый» в связи с размещением облигаций минфином США в период с 7 по 9 числа сего месяца на сумму $66 млрд.

Вместо радостного отскока от 1295, ожидавшегося сегодня, кажется, всеми быками планеты Земля, сессия подарила торговцам занудный и унылый блёв. Марсиане с деска FRB NY и главарь их, Брайн Сэк, явно заняты чем-то другим. Строгая диета, прописанная рынку на эту неделю Казначейством, дает не много шансов на какие-то значимые развороты...

Волновая картинка на SPX, тем временем, несколько прояснилась. Нарисованная за последний месяц торгов порнография по-лженаучному может трактоваться скорей всего как достаточно редкая формация — irregular top. Цели — ниже 1200… Отскоки? Да будут отскоки. А может быть и нет ) В текущей фазе их наличие вовсе не обязательно (но и не отрицается).
 

Лонги набранные в пятницу сегодня продолжаю ужерживать (стоп в б\у) рассчитывая увидеть отскок на американском рынке, и соответственно у нас рост к 192-194 по Ri. Такие ожижания по рынку акций в США выстроил исходя из следующих соображений. После ряда плохих макроэкономических данных, в ожидании данных по занятости американские индексы в течении трех дней претерпели самое большое падение за 3 месяца, около 320 пунктов по Dow. Участники рынка боялись худшего после серии плохих макроэкономических данных. Как мы узнали в пятницу опасения подтвердились. Однако фиксации прибыли по факту у трейдеров, которые ставили на плохие данные, мы пока не видели. Tom McClellan, издатель рыночного обзора The McClellan Market Report, в своем последнем обзоре сообщил, что соотношение опционов пут и опционов колл подскочило к верхней отметке недавнего диапазона, что свидетельствует о том, что трейдеры опционами неожиданно стали придерживаться медвежьей позиции перед выходом данных по занятости. “Когда происходит подобный перекос… это означает, что медвежий подход преобладает, и таким образом, имеет меньше шансов реализоваться”, – отмечает он в своем обзоре.

( Читать дальше )