s&p500

На недельках мы видели тренд вверх в 2009-2011 годах.
РТС очень техничен — под цифрой 1 начало тренда, под цифрой 2 середина тренда и под цифрой 3 конец тренда.
Сейчас мы увидели тест диагонального и горизонтального уровня сопротивления. Нам открыт путь вниз. О целях падения рано говорить, потому что оно еще не началось.
этот сценарий отмениться в случае, если мы отскочим от уровня 150000 и пойдем вверх.




( Читать дальше )

Для явного разворота хотелось бы что б вчерашняя свеча была красной. А пока есть большая вероятность вот такой фигни как на картинке, особенно если будет что-то внятное от греков.

Кстати, напомните, что за повод был в выходные  13 — 16 января что б такое нарисовать?

Сделал много сделок, коммисия была оч. большая. Торговая система работает через раз. Походу из-за наличия большинства быков.

Классичекая довушка для медведей… на очень хорошой новости по Штатам. Я в нее не попал, потому как перестал торговать до нее.

Изначальный график: www.zerohedge.com

Для любителей поразмышлять, а не узнать цифры по уровням поддержки и сопротивления.


После того как рынки в Декабре «неожиданно» поняли, что ЕЦБ вливает денег еще даже больше чем денег было влито во время QE2, рынки начали рости. В данной ситуации денежная масса выступает как бензин, и его впрыскивание в двигатель внутреннего сгорания  нужно проконтролировать в определенное время. Но проблема заключается в том, что весь рост который мы видели до данного момента заключается лишь в продолжающемся глобальном шорт сквизе так сказать. Как все знают покрыватели шортов всегда являлись и будут являться самыми агрессивными покупателяими. Ситуация выглядит очень похожей на 2011 год, как отмечено на графике, вопрос в том, что возможно для нас в этом году?

Но пока можно утверждать с увереностью лишь одно — топливо для краткосрочного роста почти подошло к концу.
Проследив за динамикой можно увидеть, что максимальное количество шортов за прошлый год было в самом минимуме индекса S&P500 в прошлом году соответственно. 

( Читать дальше )

Ожидаю выхода VIX из треугольника вверх.
Волатильность низкая, для текущего момента Иран, Португалия, Греция и т.п.
7.02.2011 купил вертикальный call спред 15/20 март.
 BOT +1 VERTICAL VIX 100 MAR4 12 15/20 CALL @3.00 CBOEBID=.00 ASK=.00 MARK=17.76 IMPL VOL=88.17%

Break points — 18.

Тупая, как гвоздь конструкция, описанная в десятках книг и журналах.
Например в книге «Trading VIX» by Russell Rhoads.

Даже если VIX далеко не уйдет, время сделает свое дело.

Учитывайте, что опционы не на сам индекс VIX, а на фьючерс на VIX.
VIX опционы экспирируются раньше, чем SPX, OEX, RUT.

После неудачных экспериментов с опционами на ETN VXX, предпочитаю непосредственно индексы на VIX. Но об этом потом...

Итак, похоже, что моя торговая система перестала работать. Потому на какое-то время перестаю торговать фьючерс на S&P500… Поторгую пока акции в демо-режиме от United Traders.

Перепост с  cowperwoods.livejournal.com
 
Этот пост посвящен индексам, а точнее их сравнительной динамики. Для этого были выбраны всеми любимый американский SP500 (на графике желтый), бразильский BOVESPA (на графике оранжевый), китайский Shanghai Composite (на графике зеленый) и наш RTS (на графике красный). К сожалению, цвета не самые лучшие для отображения, но воспользуемся тем что есть. Я не претендую на то, что данный выбор отражает реальное положение дел, но сравнение тем не менее показательно. Представьте себя иностранным инвестором, выбирающим актив для инвестиций.


6 месячный сравнительный график

Наилучшая динамика роста у бразильского индекса, затем идет США, Россия и Китай. Следует отметить, что в октябре 2011 года наш рынок упал значительно сильнее других.


( Читать дальше )

Онализы не мои..., а дядьки Chris Tyler
Я знаю Дима Солодин не любит бабочки, но как вариант :)

При пробое 1345 возможно мы постучим в 1360-1370, и оттуда возможно постучим в 1310.
Дальше порастем до 1400.
Возможно ралле продлится до апреля, а там и май...

Позже я напишу, как безопасно зашортить с опционами. 
Опять же время для календарей неплохое.