russia30

Посмотрите, что творится. Фьючерс отстает от спота значительно. Думаю цена пойдет на 130, ну и фьюч тоже подтянется. Покупаем фьючи RF30.

( Читать дальше )

глядя на график Russia30
ждет нас скоро позитифф могучий
типа отмены санкций или мирумир всеобщий и окончательный 

Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
 Его плюсы: 

• 60% годовых в $, если рынок в боковике
• порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
• ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
• аналог CDS на Россию

Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги.  Т.к. по евробонду   периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда  и ставкой фондирования РЕПО.

Т.е. от покупки фьючерса получаем
 ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.

Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах! 


Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.

Long/Short торговая система на Russia30, реально торгуется.

Результаты тестов (без купонного дохода, платы за шор и комиса)

Test/Trading Period       07/2008-01/2012
Total trades       87
% win trades     60%
% loss trades     40%
Total P&L without acсrued and commissions    99,70%
2008      39,9%
2009      28,1%
2010     12,0%
2011      17,4%
2012      2,3%
MAX Win trade                14,10%
MAX Loss trade               -3,20%

RUSSIA30 buy if 118.95 today


upd Не исполнился. флет в раше.