rsi

Когда 🏦Индекс Мосбиржи $IMOEX обновляет годовой максимум, а в ленте советуют покупать, пока не поздно — стоит остановиться.
Перекупленность — это когда цена выросла слишком быстро и заметно выше справедливой стоимости.
Перепроданность — обратная ситуация: цена упала неоправданно низко, продавцы исчерпали себя.

📊 Технические сигналы
Самый популярный инструмент — RSI, индекс относительной силы.
Значение выше 70 считается перекупленностью, ниже 30 — перепроданностью.
❗️Но в сильном тренде RSI может месяцами держаться выше 70 и не давать сигнала к развороту — это классическая ловушка для тех, кто торгует только по индикатору.
Второй инструмент — стохастик: выше 80 перекупленность, ниже 20 перепроданность. Он быстрее реагирует, но чаще даёт ложные сигналы.

📈 Фундаментальный взгляд
Технические сигналы работают для компаний с устойчивой бизнес-моделью.
Для остальных важнее мультипликаторы:P/E, EV/EBITDA, P/FCF, P/S.
Перепроданные активы обычно имеют низкие показатели, перекупленные — завышенные.
⛽️Газпром $GAZP может выглядеть дешёвым по EV/EBITDA (около 2,6х), но дисконт объясняется структурными проблемами, а не перепроданностью.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим торговую стратегию заработка на перегретости рынка — она особенно актуальна, когда рынок в боковике с резкими колебаниями. Соберем автоматического робота на классическом индикаторе RSI с помощью Cursor, подключенного к нему Финам Skill и Trade API.

Весь путь — от пустой папки до бота, который следит за рынком в реальном времени, — займет всего несколько промптов. Приступаем!

Быстрая теория

Кратко опишу теорию. Она нужна, чтобы понимать, на чем вообще основана стратегия. Не переживайте, если сразу все непонятно — когда приступите к практике и начнете реализовывать свою стратегию, понимание будет приходить. Постоянно спрашивайте все непонятные моменты у ИИ.

Итак, RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) сравнивает, насколько в среднем цена росла и насколько падала за последние 14 свечей.

Формула расчета этого индикатора следующая:

В результате получается число от 0 до 1. Около 0 — в окне почти одни падения, около 1 — почти одни росты, 0.5 — равновесие.

( Читать дальше )

Раннее писал о том, как наконец запустил обучение нейронных сетей в связке Metatrader+dll+R+Python+(Deepnet, Keras, Tensorflow и др).

https://smart-lab.ru/blog/1350243.php#comment19932474

Раз все теперь работает корректно, можно продолжить эксперименты.

В предыдущий раз, я использовал более менее дефолтные настройки, которые уже не раз запускал для отладки работы самих алгоритмов и технологической связки.

Настало время немного “подкрутить” параметры. Для иллюстрации, того, как изменится кривая Equity изменим параметры учителя немного, а именно сделаем два канала и синхронизируем их. Все, что не удалось синхронизировать в одинаковую сторону сигналы двух каналов, обозначим, как NA и в последствии уберём из обучающей выборки.

Период, принципы торговой системы (ТС) из предыдущей статьи и другие параметры сетей изменять не будем (пример №1 из предыдущей статьи).

Был запущен дополнительный вариант тестирования, при котором позиция закрывалась на следующем баре, если не достигла заданного TP. Посмотрим, что получилось.

( Читать дальше )

Именно такое название хотелось обозначить и закрыть свой “гештальт” в вопросе целесообразности (эффективности) использования каких либо “индюков” (индикаторы) или ML/DL при предсказании (найти в хаосе тренд) будущей цены на валютных парах.

Наверное, много, кто “гонял” оптимизатор и история, чтобы найти оптимальные параметры на какой-то срок, потом круг повторялся, когда все ломалось. Мне надоело, так делать и мне хотелось, чтобы механизм нейронных сетей (ML/DL) делал это за меня и за тестер. Так, начал свой “ресерч” (мне было очень интересно сравнить разные сигналы в одинаковых условиях ТС), потом забрасывал на годы, потом пересматривал и вот наконец, все таки, “добил” и оно “заработало”.

Предлагаю выбрать (LSTM, DNN_v1, RSI, DNN_v2, Random) и написать свой ответ в комментариях, какому варианту результата соответствует данный график Equity:

( Читать дальше )

Обычно брокеры не балуют потенциальных клиентов удобными сервисами для технического анализа. У них для этого есть продвинутые программы и приложения. Такой подход отнимал время и усложнял процесс для тех, кто еще присматривается к рынку или к брокеру.

«Финам» решил эту задачу, представив для зарегистрированных пользователей кардинально обновленный функционал графиков прямо на сайте в Профиле инструмента. Теперь для глубокого анализа рынка достаточно открыть страницу нужного актива. Веб-график превратился в мощный аналитический центр, объединивший профессиональные инструменты, глубокую кастомизацию и возможность сохранять свои рабочие настройки.

Стандарт, задающий новую планку

Основой нового функционала стал мощный аналитический движок. Он предлагает инструментарий, сопоставимый со специализированными программами.

Обширная библиотека индикаторов. В распоряжении пользователя 175 классических и современных индикаторов. Они удобно сгруппированы по категориям: трендовые (Moving Average, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud), осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic), индикаторы объема и многие другие. Каждый индикатор имеет гибкие настройки для точной адаптации под любую торговую стратегию.

( Читать дальше )

Fondograf — скринер акций Мосбиржи. Здесь будем выкладывать то, что проверяем сами, с цифрами и без округлений в свою пользу. Для первого поста взяли два популярных паттерна, которые красиво выглядят по одной метрике и убыточны по другой.

RSI(2) Коннорса: 91% в книге, 61,4% на Мосбирже

Книжная цифра для RSI(2) — 91% прибыльных сделок. Мы прогнали паттерн на пятилетней истории дневных данных: около 70 тикеров, комиссия round-trip 0,10%. Лучший из проверенных конфигов (RSI(2) ниже 10 с фильтром по 200-дневной средней) дал 495 сделок. Прибыльных из них 61,4%, среднее по сделке −0,44%, Profit Factor 0,70. Всё, что ниже единицы, означает суммарный убыток по серии.

Gap Fill: 80,2% прибыльных, Profit Factor 0,29

Идея из интрадей-фольклора: акция открылась с гэпом вниз на 0,5–2%, рынок «перестарался», к концу дня гэп закрывается. На той же истории получилось 520 сделок и 80,2% прибыльных. Среднее по сделке −0,65%, Profit Factor 0,29. На каждый заработанный рубль стратегия отдавала 3,45 рубля убытка.

( Читать дальше )

ЦБ всё-таки снизил ключевую ставку с 14,25% до 14,0% — вопреки консенсусу аналитиков, включая прогноз аналитиков КИТ Финанс. Судя по динамике рынка, инвесторы также ожидали более жёсткой риторики Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.

 

 

Полагаем, что сегодня важнее не сам шаг снижения на 25 б.п., а изменение баланса ожиданий. Рынок закладывал паузу и, вероятно, более выраженный сигнал о готовности ЦБ ужесточать ДКП при сохранении инфляционных рисков. Вместо этого регулятор подтвердил, что необходимости в превентивном повышении ставки сейчас не видит.

Для глубоко перепроданного рынка этого оказалось достаточно: началось закрытие коротких позиций, рост приобрёл широкий характер.

Обращаем внимание на техническую картину по индексу Мосбиржи

На недельном графике индекса Мосбиржи складываются два сильных технических аргумента в пользу развития среднесрочного отскока.

1. Потенциальное бычье поглощение.

Текущая недельная свеча выглядит очень сильно: после обновления локальных минимумов рынок быстро выкупили. Если индекс закроет неделю вблизи текущих значений, будет сформирована модель бычьего поглощения — важный сигнал, что продавцы теряют инициативу, а спрос начинает доминировать.

( Читать дальше )

На прошлой неделе индекс относительной силы недельного изменения индекса Мосбиржи ушел по уровню перепроданности ниже 2008 года.

2008 год = 13,17
2026 год = 13,01

Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Зайди к соседу моему, Егорке.
Он мне по воле должен шесть рублей.
На два рубля купи ты мне махорки,
На остальные — чёрных сухарей.

(Аркадий Дмитриевич Звездин)

     Как логичное окончание моего поста от 17 мая. Главный вывод — оставлю «на закуску».

USD/RUB. Будут ли Сухари к Махорке? 75 или 79?

     Повторяться не буду — желающим «играть и выигрывать на бирже» будет просто крайне полезно и самому прочитать. Приведу лишь картинку оттудова:



     Дни пролетели незаметно. Как один. Дачка засилена. Спасибо!



( Читать дальше )

Оцениваем состояние рынка через фильтр абсолютных курсов, нивелирующих валютное влияние на стоимость активов. Мы сопоставили технические индикаторы RSI с ключевыми новостными факторами, чтобы выявить истинную динамику лидеров торгов.

Три акции с максимальной новостной активностью:

1. Сбербанк (SBER)
   Технические индикаторы: RSI(руб)=28.2, MA7(руб)=319.67, MA30(руб)=321.556; RSI(абс)=39.9, MA7(абс)=96.75318, MA30(абс)=97.868464
   Новостной обзор: Информационный фон вокруг Сбербанка характеризуется сочетанием амбициозных технологических инициатив и высокого уровня геополитической неопределенности. В сфере технологий банк продвигает свои AI-решения, включая GigaChat, предлагая их странам Глобального Юга как суверенную альтернативу западным моделям, одновременно решая проблему нехватки оборудования через поиск чипов в Китае. Однако корпоративные новости отмечены негативным сигналом: Мосбиржа снизила показатель free float акций Сбербанка с 50% до 48%, что может косвенно влиять на ликвидность и восприятие инструмента инвесторами…

( Читать дальше )