micex cbi cp

Январь конечно удивительный был в этом году! Так например в какой-то момент Brent падал на -28%, в итоге, в результате коррекции закрыли месяц с отрицательной динамикой по этому активу в -6,0%, что тоже как бы не мало!

Рисунок Перфоманс наиболее торгуемых фъючерсов


в этой диаграмме наглядно виден процесс risk off начала года: рост VIXа, рост золота на фоне распродаж  в меди, энергоносителях, индексах акций Европы, США, Японии. Поводом стал Китай, разруха на фондовом рынке, которую устроили спекулянты на фоне экономической статистики замедления темпов роста «узкоглазого дракона».
Происходящие мировые события повлияли конечно же и на «наши активы»:

( Читать дальше )

Последняя торговая сессия апреля за спиной. Что имеем в результате? РТС +16,9% (с начала года +30,18%), индекс ММВБ +3,8% (с начала года +20,89%).Отрицательный разрыв между индексом РТС и ММВБ сократился:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 

 

Начиная с февраля стал писать о сценарном подходе, гипотеза следующая: 

Задача: что происходило с индексом РТС после того как доходность продемонстрировала значение +10%  и более.

в марте и апреле уже работал в рамках этой гипотезы. Удалось очень не плохо заработать в апреле. Вернее прибыль была очень не плохой до середины месяца. Потом большую часть прибыли про… (опять моя хроническая болезнь!). В итоге месяц закрыл в плюсе, но на выходные особого настроения нет. ну ок, жизнь идёт вперёд и несёт нас в этом бурном потоке. Возвращаюсь к сценарному подходу. Как показывает мой сценарный подход, май по РТС будет закрыт с положительной доходностью индекса в диапазоне доходностей от +0,6% до +10,6%. (кстати, эта модель дала практически точную верхную границу по РТС в 1036. Закрылись мы сегодня 1029,31). Для визуализации сценария приведу рисунок из февральского поста с выделенными по факту изменениями

( Читать дальше )

Последняя торговая сессия марта за спиной. Что имеем в результате? РТС -1,8% (с начала года +11,35%). ММВБ -7,5% (с начала года +16,44%).
Разрыв между индексом РТС и ММВБ стал сокращаться.  тенденция к дальнейшему продолжению сокращения разрыва налицо:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ 



в статье  "Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё" я приводил вот такую табличку:

Рисунок Табл возможные сценарии, их частота и периоды реализации этих сценариев после события в период Т0 доходность индекса РТС =>+10%

( Читать дальше )