ethereum

Я запустил лайв-трансляцию сигналов в собственном Telegram-канале. Сигналы генерирует ансамблевая ML-модель, обученная на моей минутной базе данных с 2020 года (никаких бесплатных API и задержек). Под капотом — дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фондирования, открытый интерес, лонг/шорт позиции топ-трейдеров. Модель даёт бинарный прогноз на 15 минут: LONG/SHORT/NEUTRAL и уровень уверенности. Никаких «стопов» и «целей» — только вероятностный фильтр, который можно встроить в свою систему.

Сегодня утром я подготовил полный срез рынка за последние 24 часа на основе собственных данных. Такого вы не увидите на TradingView.

BTCUSDT — падение на 2.97% и аномальный рост лонгов

Цена: 64891 → 62961 (диапазон 62870 – 64951).

• Агрессивные продажи: Taker Buy Ratio = 0.47 — рынок давили в основном продавцами.

• Объём подскочил до 2667 BTC в последний час (05:40 UTC), типичное ускорение на падении.

Парадокс: все категории трейдеров наращивали лонги в течение дня.

💼 ETH: Результат сетапа

Идея удержания уровня $1750 через продажу путов отработала полностью.

Статистика модели:

• Инструмент: 1750 PUT (17 июля)

• Премия: 19.0 → 3.8

• Статус: Цель достигнута.

• (Пост от 12 июля)

#ETHUSDT 🔹

habr.com/ru/articles/1027892/ <-  Первоисточник

----
On-chain данные: Dune Analytics.

С января 2022 года через один идентифицированный кластер адресов на Ethereum, Tron и A7A5 прошло $110,718,571,994. После отключений российской криптобиржи Garantex в марте 2025 года инфраструктура не исчезла — она рассеялась по тысячам кошельков и продолжила работу. Разбираем по слоям.

Слой 1. Рост: от шума к $1.48 млрд/день

До середины 2024 года кластер почти не светился. Дневной объём — несколько миллионов USD, статистический шум.

Потом что-то изменилось.

С начала 2025-го трафик начал ускоряться. Пик — конец 2025, начало 2026: отдельные дни давали $1,482,109,801 стейблкоинами за 24 часа. Это уровень централизованной биржи 2-го эшелона — только без идентификации пользователей, без интерфейса, без бренда.

Просто продал PUT 1750 (экспирация 17 июля)

📊 ETH-алгоритм: что показал полный аудит

Неделю я разбирал собственный алгоритм по ETH на предмет подгонки. Не улучшал — искал, где он врёт. Рассказываю, что нашёл, включая неприятное.

Исходные цифры выглядели так: профит-фактор 2.16, просадка 7.7%.
Честные цифры после чистки: профит-фактор 1.97, просадка 10.2%.

Разница — это ровно то, что алгоритм «зарабатывал» на фильтрах, границы которых я в своё время подобрал, глядя на убытки этой же истории. Классическая подгонка, только совершённая из лучших побуждений.

🔻 Что убрал

Гейт на рассинхрон перевода часов в США и ЕС. Механизм звучал правдоподобно: макроотчёты смещаются на час относительно UTC. На деле правило было откалибровано на шести календарных эпизодах за два с половиной года и не воспроизводилось на других монетах.

Три почасовых правила, поднимавших порог входа в «плохие» часы. Проверка показала: сделки, прошедшие более высокий барьер, оказывались не лучше обычных. Барьер поднимали — качество не росло.

В четверг спотовые ETF на биткоин снова показали чистый отток — около $95 млн. Аналогичная динамика затронула и фонды на эфир: они потеряли порядка $52 млн, тем самым оборвав пятидневную серию притоков, которая до этого выделялась как редкий позитивный сигнал в институциональных потоках. Примечательно, что ухудшение статистики по ETF произошло на фоне роста цен на криптоактивы. Это указывает на расхождение между краткосрочным движением котировок и поведением части крупных инвесторов, которые, вероятно, фиксируют прибыль или сокращают риск через биржевые продукты.

Потоки в спотовых ETF — один из самых прозрачных индикаторов институционального спроса. Одновременные оттоки по BTC и ETH при росте цен могут сигнализировать о снижении уверенности или о тактической ребалансировке.

Краткосрочно оттоки способны усилить волатильность и сдерживать продолжение ралли, особенно если тренд по выводам средств закрепится. При этом рост цены на фоне оттоков может означать, что спрос смещается в другие каналы (спот/деривативы) или что продажи ETF уже частично учтены рынком.

Недавно наткнулась на интересную статистику и не могла не поделиться. Пока все следят за ценой эфира, которая болтается около $1,580, на Мосбирже происходит нечто любопытное.

Если посмотреть на график, то видно: физики продолжают стремительно сокращать чистый лонг во фьючерсе на Индекс Эфириума. Причём, темпы просто впечатляют.

Что происходит?

На мой взгляд, тут несколько факторов:

1. Эфир просел до многомесячных минимумов. Кто-то просто фиксирует убытки, кто-то не верит в быстрый отскок.

2. Политическая неопределённость. Россия сейчас ограничивает доступ розничных инвесторов к криптовалютам — разрешены только BTC, ETH и USDT для неквалифицированных инвесторов. Это создаёт дополнительный фон.

3. Усталость от волатильности. Эфир так и не смог закрепиться выше $2,000, хотя многие ждали продолжения роста.

Что на графике?

Белая линия это сам индекс эфириума. Жёлтая — чистая лонговая позиция физиков. Видно, что после пика в начале года розница постепенно выходила из позиций, а в июне вообще начала активно избавляться от лонгов.