cme

После обновления исторических хаёв NASDAQ продолжает удивлять. Вскоре после открытия вечерней сессии NQ нарисовал шип в 8 пунктов. Для любителей пощекотать нервы, в лучших кухонных традициях!

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

Symbol Lookup — получим конкретные контракты для торговли.

В одном из предыдущих занятий мы рассматривали такое понятие, как «Базовые контракты» . Базовые контракты содержат массу полезной и практической информации о фьючерсах и опционах и спредах, доступных у брокера. Но нет самого главного!

Это не те объекты, которыми собственно можно торговать. Торговля осуществляется не базовыми контрактами, а конкретными фьючерсами, ПРИВЯЗАННЫМИ К времени экспирации.