cftc

March 11, 2019
Участники фьючерсного рынка США минимально, на 27 контрактов, сократили чистый объем ставок на укрепление рубля за неделю с 26 февраля по 5 марта. 

Чистый рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже на конец отчетного периода составил 19.536 контрактов, оставаясь вблизи максимальных значений с середины марта прошлого года.

Таким образом, фьючерсный рынок за последние недели восстановил позиции, которые были до прошлогоднего ужесточения американских санкций и усиления санкционной риторики, при этом тема новых ограничений США против РФ, вновь запущенная в феврале текущего года, пока ушла в тень.

Поддержкой длинного позиционирования продолжает выступать дорогая нефть.

На стороне рубля и спрос на ОФЗ в условиях смягчения риторики ЦБР.

Число длинных позиций за отчетную неделю выросло на 600 контрактов до 32.555, а количество коротких позиций выросло на 627 контрактов до 13.019, сообщила в пятницу вечером Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

This post contains a summary of the latest CFTC Disaggregated Commitments of Traders data.

14 января.
Commercials(хеджеры, зарегистрированные производители и прямые потребители) резко сократили короткую позицию с -760k контрактов до -275k — экстремальное. 
Крупные трейдеры сократили длинную с 700k до 270k.
Мелкие спекулянты встали в короткую. В прошлый раз такое было в июле 17. Обычно мелкие спекулянты стоят в длинную. 

Толпа опять ошибается? Большие парни что-то знают?

 

( Читать дальше )

16.11.2018
Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по позициям трейдеров содержит обзор по объемам спекулятивных позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Все данные соответствуют позициям трейдеров на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка.  
Отчет СОТ (Commitments of traders report) является индикатором для анализа рынка и используется трейдерами для принятия решений.
Отчет СОТ выходит каждую пятницу в 15:30 EST и отражает данные за вторник.  

( Читать дальше )

09.11.2018
Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по позициям трейдеров содержит обзор по объемам спекулятивных позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Все данные соответствуют позициям трейдеров на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка.
Отчет СОТ является индикатором для анализа рынка и используется трейдерами для принятия решений.
Отчет СОТ выходит каждую пятницу в 15:30 EST и отражает данные за вторник. 

За прошедщую неделю, по 6 ноября — чистая длинная позиция в российском рубле увеличилась с 2,6 тыс контрактов до 4,6 тыс контрактов. 


( Читать дальше )

22.10.18 02:08 
Настрой крупных спекулянтов в отношении рубля продолжает улучшаться. Из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) следует, что за неделю до 16 октября чистая длинная спекулятивная позиции во фьючерсах на рубль выросла на 186 контрактов (7%) до 2 831 контракта. Таким образом, крупные спекулянты находятся в чистой бычьей позиции по рублю вторую неделю подряд. С начала года курс доллара к рублю вырос на 13%.

ProFinance.ru: чистая позиция является разницей между общим лонгом и общим шортом.



( Читать дальше )

13.10.18 14:09 
Крупные спекулянты на Чикагской товарной бирже после трех недель продаж снова заняли длинную позицию по фьючерсам на рубль.

Согласно статистике, которую в пятницу 12 октября опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю, которая завершилась 9 октября, сальдированная позиция крупных спекулянтов по рублю стала длинной и составила 2 645 контрактов.

Таким образом, после трех недель в коротких позициях, которым предшествовали 53 недели бычьих настроений, спекулянты вновь вернулись к покупкам.



( Читать дальше )

08.10.18 00:12 
Из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) следует, что за неделю до 2 октября чистая медвежья спекулятивная позиции во фьючерсах на рубль почти вышла в ноль — теперь она составляет всего 118 контрактов против 4 215 контрактов неделей ранее. Таким образом, крупные спекулянты находятся в чистой короткой позиции по рублю три недели подряд, а до этого занимали чистую длинную позицию 53 недели подряд. С начала года курс доллара к рублю вырос на 15.5%.

ProFinance.ru: чистая позиция является разницей между общим лонгом и общим шортом.



( Читать дальше )

02.07.18 14:37 
Как следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 26 июня объем чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль снизился на 3 143 контракта (-32%) до 6 706 контрактов (минимальное значение с прошлого сентября). Следует отметить, что бычье позиционирование изменилось мало, зато спекулянты активно открывали новые продажи. Таким образом, спекулянты находятся в чистом лонге по российской валюте уже 42 недели подряд, а до этого занимали чистую короткую позицию 10 недель подряд. С начала года курс доллара к рублю вырос на 9.5%.

Чистая позиция является разницей между общим лонгом и общим шортом.



( Читать дальше )