cftc

Свежеиспеченная жертва американского фондового регулятора SEC- известная многим в России компания Hold Brothers, предоставляющая доступ на фондовый рынок США и работающая преимущественно с иностранными трейдерами, выплатит $635,000 и $1.9 миллиона в возврате прибыли и штрафах, соответственно, за предоставление своих счетов для фондовых манипуляций из-за рубежа. Манипуляции производились высокочастотными автоматическими стратегиями.

 http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-197.htm

Нужно сказать, что последние несколько дней довольно-таки урожайны для здешних надзирателей- в конце прошлой недели были крупно оштрафованы CFTC фьючерсные брокеры Infinity ($340000) и Transact  ($130000) за, попросту говоря, недогляд за тем, кто и каким образом торговал на открытых ими счетах.

Гайки не перестают крутиться! :)

Предыдущий отчёт: http://smart-lab.ru/blog/news/62059.php

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня (Рейтер) — Согласно данным отчёта CFTC  за последнюю неделю спекулятивные счета увеличили свои ставки в пользу доллара США. объём нетто-long по доллару вырос до $26,73млрд  на неделе, завершившейся 26 июня, с $22,13млрд неделей ранее.
Объём коротких позиций по евро, тем временем, вырос до 159 880 контрактов со 141066.

______________________________________________________
Оригинал:

NEW YORK, June 29 (Reuters) — Currency speculators increased their bets in favor of the U.S. dollar in the latest week, according to data from the Commodity Futures Trading Commission released on Friday. The value of the dollar's net long position rose to $26.73 billion in the week ended June 26, from $22.13 billion the previous week. Short euro bets, meanwhile, rose to 159,880 contracts from net shorts of 141,066. To be short a currency is to bet it will decline in value, while being long is a view its value will rise. (Reporting by Gertrude Chavez-Dreyfuss) (([email protected]; +1-646-223-6322, Reuters Messaging: [email protected])) Keywords: MARKETS FOREX/IMM

Мы продаем EURRUB, EURUSD с узким стопом, держим прочие позиции. Вся эта неделя пройдет под знаменем очередного саммита ЕС. Первая его часть завершилась в пятницу, когда встретились министры финансов региона. По традиции, ничего решено не было, никаких существенных новостей по итогам заседания не появилось. Впереди вторая часть, где проблемы обсуждают уже на уровне президентов и премьеров. Велик риск, что и в их случае все закончится пустыми обсуждениями. Однако именно на это и настроен рынок — от регулярных саммитов уже никто ничего не ждет. И если вдруг власти еврозоны совершат какой-то прорыв и смогут договориться по принципиальным вопросам, в евро может вернуться покупка. Но это, увы, лишь один из возможных сценариев, и сможет ли он реализоваться, станет понятно только через несколько торговых сессий.
До того рынок, вероятно, будет находиться в широком коридоре. Позиционирование практически всех групп клиентов стало нейтральным. Последняя статистика CFTC указала на резкое сокращение шортов в евро/лонгов в долларе, что предоставляет паре большую свободу движения. В случае, если произойдет какое-то действительно важное событие, оно сможет серьезно сдвинуть котировки в соответствующую сторону. Аналитики AForex полагают, что вероятность текущих негативных сюрпризов все же достаточно высока. И с учетом массового закрытия коротких позиций в евро, представляется разумным тактически продать валюту. Цель 1.19 в EURUSD все же еще не отработана. Однако в целом мы воздерживаемся от агрессивного выхода на рынок.

Обсуждаем:

• Динамика RIM2
• Консолидация на SRM2
• Commitments of Traders: максимальный объём шортов по евро.

Обсуждаем:

• Опционные барьеры на RIM2
• Рост спроса на 140 коллы на RIM2
• Отчёт CFTC: изменение позиции во фьючерсах на S&P 500

Новостной поток в порядке поступления после 18:45 мск...  
19 октября

 …около 19:00 мск
 
— Французский Минфин: Франция хочет превратить EFSF в банк… однако ЕЦБ и Германия против. Франция хочет избежать дефолта по своим банкам и понижения максимально высокого  рейтинга AAA. Все равно потеряет…
  — Саркози из роддома отправился во Франфуркт на встречу с Меркель, Драги, Бароззо, Лагард и Трише.
— Уже второй день на рынке ходят слухи о покупках итальянских бондов со стороны ЕЦБ.
 
…около 20:00 мск
 
-Журналисты: Лидеры еврозоны обозначили свои разногласия в подходах к EFSF, однако выразили уверенность в достижении консенсуса, как всегда впрочем.  
 
— Германия: Скажем НЕТ левереджу по EFSF! Рейтерс сообщает, что Германия не изменила свою позицию в том, что ЕЦБ не будет использовать кредитное плечо для увеличения EFSF.

( Читать дальше )

Вчера и сегодня закрыл все позиции в товарных фьючах. Не смотря на то что все кроме хлопка находились в плюсе.
Почему, думаю Вы уже знаете.
Если нет то вот цитата
«Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) одобрила введение ограничений на торговые операции с сырьевыми товарами, пишет газета Financial Times. Новые лимиты на размер инвестиций, которые затронут операции с фьючерсами и свопами, существенно ограничат возможности банков и инвестфондов по торговле сырьевыми товарами.»
Такие вот дела.  Я в стороне, пока не увижу реакции рынков в следующем СОТ, а там буду думать. Пока новость очень слабо освещается.
Понятно что операторы не куда не денутся, а вот как будут себя чувствовать крупные спекулянты, вопрос. 

На прошлой неделе http://smart-lab.ru/blog/14750.php я говорил о том, что когда мелочь выйдет в лонги, сиплый развернется. Собственно скрин (спасибо Romson за ссылку)



Вывод: на мой взгляд достаточно трудно анализировать в cftc крупняк. Проще анализировать толпу (её никто не скрывает) и действовать наоборот.  

Комиссия по срочной биржевой торговле планирует сегодня рассмотреть три последних правила, в том числе определяющее порядок обращения с информацией для репозиториев, созданных для сбора данных о внебиржевом рынке вторичных ценных бумаг.
«С этим правилом у регулирующих государственных органов впервые появится конкретная информация о масштабах рынка и рисках, что поможет им улучшить контроль рынков», заявил председатель комиссии Гэри Генслер. Новое правило запрещает сборщикам данных использовать информацию до того, как она стала доступной для общественности.

 Полная статья http://take-profit.org/newsreview.php?mid=1481

В свое время слышал про эту историю и вот ее развитие:

«Федеральный суд США приговорил российского трейдера Марата Юнусова к штрафу в 500 тыс. долларов, сообщает Futuresmag.com. Кроме того, он отстранен от торговли на всех платформах, которые подпадают под юрисдикцию Американской комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).» 

В свое время она меня непосредственно затронула.

Первоисточник