brent

Баба, она сердцем видит! ©






( Читать дальше )

Итак, я исхожу из предположения, что волну(i) мы уже видели. Частью какой структуры более высокого уровня она является, в данный момент неважно. Главное. что она следует сразу за трёхволновой коррекцией. А это значит, что последует импульс, а импульс- это всегда много процентов и, следовательно, имеет смысл его торговать. Теперь, мы видим рибаунд от линии тренда. «Кое-кто на Западе» скажет, что -это возврат к ап-тренду. Но, т.к. мы не на Западе, будем считать, что речь идёт о волне (ii). Тут есть важный момент: если цена какое-то время будет двигаться вплотную к линии тренда- это резко усилит медвежий паттерн, а значит, уже можно будет доставать кошелёк и пересчитывать купюры для открытия позиции. По какой свече открывать- я нарисовал. Ни в коем случае не раньше!!! Да, чуть не забыл: до линии «шеи»(NCK) не так далеко. Так то, если, на самом деле, сейчас поёдёт (ii)- это увеличит расстояние до ближайшей линии сопротивления и, следовательно, возможный выигрыш. Успехов! 

На графике!

Большая игра начинается. Первая половина следующей недели:

1. Запасы API во вторник;

2. Запасы EIA в среду;

3. Встреча ОПЕК в Вене в среду.

4. Американцы выйдут с длинных праздников и с удвоенной энергией начнут торговать. 

5. Конец года, 2 недели до заседания ФРС, 4 недели до конца года. 

Одним словом, будет весело. Осталось понять кому.

Пока нефть находится в консолидационной фигуре между 48 и 49,5 долларами за баррель (речь про январский Брент). 

Волатильность в февральских опционах вчера выросла. Речь про вмененную волатильность, она показывает соотношения цены опционов и цены базового актива. То есть, опционщики ставили свои биды выше, чем вчера (в относительном измерении к базовому активу).

Сегодня последний торговый день январских опционов. Наконец-то мы скинем этот балласт. Как известно, перед экспирацией движения сильные менее вероятны, так как игроки защищают свои уровни и гамма неприлично высока, чтобы дать кому-то стать миллионером за 2 дня до экспиры.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 
 Вот он красавец-любимец всех лудоманов, сусликов-очкодранцев, мудаков-фуфлогопников.
Что имеем, была попытка штурмом взять 103, но как всегда там залочило любителей покупать хаи, те кто торгует отбой тоже в тисках, что будет?
 Летим дальше, тренд же ввверх, вон как растём с сентября, а если недельные свечки смотреть то только лонг, сейчас ещё и нефть запустят на 55-65, будет конечно не так как нам хочется, зиг может стать загом, и то что было очень дорого будет совсем дешёвка.
 Я конечно за шорт, жду пролив ниже 100, мне бы 99 уже хватило за глаза, 92 ещё лучше, но это конечно сценарий краха, такого не было уже давно, может поэтому такой вариант самый реальный.

( Читать дальше )

Сегодня переходим на анализ февральской серии опционов Брент. Январской осталось 2 дня, причем приходятся они на праздничные дни в США, когда активность будет пониженной. Поэтому смысла в январской серии уже нет. Теперь вся интрига на февраль, именно во время нее мы узнаем об итогах сделки ОПЕК.

На картинке синей линией обозначены вчерашние торги февральской серией и 2 дня ранее — январской. Основные выводы будем делать завтра по соотношению изменения скью февральской серии. 

На рынках США происходит медвежье ралли в дальних трежерисах, это ведет к резкому укреплению доллара США. Фактически трейдеры выходят в кэш, скидывая дальние бонды, предвкушая рост ставок. 

Медвежье ралли зашло уже слишком далеко, доходность трежерис вчера достигала более 2,41%.

( Читать дальше )

Я всегда говорил — если в отрасли недоинвестирование — что ты не делай во время этапа роста цены — предложение не догонит спрос.

Смотрим на уголь. Отрасль последние 4 года была в упадке. Шахты закрывались, новые строились очень осторожно — в итоге — за последний месяц уголь прибавил +150%. И главное — его нехватает. А когда его не хватает — цена может расти резко вверх. И ее мало что останавливает.

Рост нефти кстати до 120 был таким же взлетом вверх — отрасль была недоинвестирована — плюс потеряла ливию и сирию.

Сейчас мы видим дно этого цикла. Компании уже второй год не инвестируют в новые проекты по добыче и особенно не хотят — доходность таких проектов на 50 за барель низкая. Не забываем что государства также забирают себе большую часть прибыли.

В итоге отрасль еще годик два при таких ценах — и выпуск нефти начнет по всему миру резко падать.

При этом спрос никуда не исчезает. С начала кризиса спрос уже прибавил +3 млн бар в сутки. И в ближайшие два года это будет еще 3 млн. Если цена резко не вырастет этим 3 млн не откуда взятся. Даже во время бума сланцевиков они могли дать прирост добычи на уровне 1 млн в год. Да и то тогда цены были 120. Как они дадут прирост в 1.5 млн/день/год на 50 я понять не могу.

Так что  цены на нефть точно будут существенно выше. Будет как в вечно умирающем угле. Раз и за месяцек +150%. Нефть 150 за бочку — за месяц? легко.

На графике начинает вырисовываться очень неплохой медвежий паттерн. После окончания импульсной волны(1-5 римские), образовались «перевёрнутые голова- плечи». Паттерн, который уже реализовался в виде коррекционной трёхволновки «авс». Самое интересное в этом графике- это точная остановка на уровне 2/3 коррекции по Фибо. А точность на графике- это всегда подозрительно. Теперь, когда открывать корокую? 
Ответ:" В первый день, который будет целиком находиться под чёрной сигнальной линией". Успехов!

На графике следим за чёрной!

Все на картинках писать то и нечего… :))

А вот и сам прогноз:


( Читать дальше )