brent

источник    constantcapital.ru

​RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция в виде снижения котировок Цель: снижение в виде коррекции и возможного формирования канала, 110500 – 109410, основные зоны 109410 – 109560, затем 109100 – 108990.

Активность опционы:

В основном был произведен прирост Открытых позиций в PUT +1,49%, в основном 107500 (1,05%) от общего объема позиций в рынке, 110000 (0,53%) 105000 (0,56%), по CALL произведена массивная разгрузка по 110000 (-0,61%)

Активность позиций:

На данный момент рост котировок активно поддерживается и является базовым движением текущий утренний спад формирован фиксацией позиций как следствие рассматривается как краткосрочное движение с потенциалом роста от зоны 109410 – 109560, и возможным формирование консолидации в текущем канале.

После двух скучных дней на рынке нефти вчера было феерическое шоу. Называлось оно «ТАССовский шип». Да, да, не удивляйтесь. Агентство ТАСС стало главным провайдером новостей для глобального рынка нефти. Около 19 часов вышла новость от анонимного источника ТАСС, где говорилось якобы о том, что завтрашняя встреча ОПЕК+ (ОПЕК+страны вне ОПЕК) может быть отменена и вообще Россия недовольна тем, как идет реализация сделки. 

Нефть тут же резко обрушилась до 53 долларов за баррель (до этого была на 54 долларах).

Можно поздравить корреспондента ТАСС, который двинул рынок нефти. Машинное чтение — излюбленная процедура на нем. И роботов прокачали этой заметкой. Причем реакция была чуть замедленной. Может быть, на английском она появилась чуть позже. Вряд ли роботы на рынке нефти умеют читать новости на русском языке.

В 19:17 вышло опровержение от Минэнерго, что сделка в силе (еще бы не в силе, ведь это слово Путина президенту Ирана!). Мужик должен же слово держать. Иначе никто с ним на Ближнем Востоке общаться не будет. А тут чиновники чуть было саботаж не устроили (какой-то анонимный источник ТАСС). А может в ТАСС завелся хитрый трейдун-кукловод? :)

источник - constantcapital.ru​

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

В общей совокупности за день снижение котировок Цель: возврат ниже зоны 107500, с последующим снижением в район 106970 — 106800

Технические предпосылки:

Отдается приоритет формированию Ложного пробоя максимумов, вероятнее всего будет произведен возврат ниже уровня 107500 что и станет подтверждением технической модели, с последующем развитием снижения котировок.

Активность опционы:

Преобладание PUT опционов по проторгованному объему (- 19,02%), основные страйки по CALL112500 110000 107500 105000, в общей сложности данные страйки сформировали 83,72% общего объема, но Открытые позиций показали нейтральную динамику, по PUT страйки 100000 102500 105000 суммарно составили 69,12% торгового объема, основной прирост по Открытым позициям показал именно страйк 105000 (+13154) 0,80% от общего объема, данная загрузка страйка производится уже несколько дней подряд, что может говорить о вероятности снижения котировок в данный район.

Брент подсократил спред к WTI на небольшую величину. Происходило это в рамках мягкой коррекции, больше похожей на торги в диапазоне 53-55 долларов.

Однако спред, по-прежнему, значительно разъехался после объявления о сделке ОПЕК. В эту субботу в Вене вновь будут обсуждаться детали сделки со странами вне ОПЕК, что может дать дополнительные драйверы для движения в следующий понедельник.

источник - constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие  локального роста котировок   Цель: пробитие 106700 и достижением 107500

 Технические предпосылки:

Импульсного развития снижения после пробития 106450 не наблюдается, и можно сказать что это Ложный пробой, с возвратов в зону выше, как следствие приоритет роста.

 Активность опционы:

За вчерашнею торговую сессию преобладали PUT опционы, в основном страйки 105000 102500 100000 их сумма проторгоаного объема занимает 60% от всего объема PUT за день. Что так же поддержано ростом Открытых позиций в общей структуре PUT  на 0,95% от общего объема открытых позиций, и наиболее концентрированный прирост именно по 105000, — рассматривается как локальное хеджирование прибыли уже открытых, направленных позиций покупателей.

 Активность позиций:

Нефть нашла баланс в новой ценовой зоне 53-55 долларов за баррель. Рынок стал скучным, ибо драйверов движения, кроме ОПЕК, на горизонте уже не видно. Волатильность падает который день подряд. 

Непредсказуемости в ожиданиях нет, как и нет. Однако стоит заметить, что спред Brent-WTI начал сужаться. После конференции ОПЕК произошел огромный разрыв спреда. Теперь картинка нормализуется. Однако пока невысокими темпами. 

Ниже 52-53 долларов сейчас ждать нефть бессмысленно. Ибо не для этого крупные игроки произвели столь масштабный вынос цен. Но и роста выше 55 долларов, наверное, лишь в рамках каких-то краткосрочных спайков с возвратом назад в канал. Одним словом, скука одолела спекулянтов. 

Данные API вчера сократились на 2,21 млн. баррелей. Нефть подскочила на 10 центов и затем упала на 80 центов. Наверное, теперь спекулянтам после шикарного подарка от ОПЕК нужно сосредоточиться именно на торговле в коридоре и пытаться шортить спред Brent-WTI. Может, WTI подтянут поближе к Brent на 1-1,5 доллара.