Wealth-Lab

Добрый день, Коллеги!

 В понедельник закончился сериал от Павла Крапчитова «Торговая система для Новичка».

(Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/343715.php)

С большим интересом наблюдал за ходом событий.

Системы показали вполне ожидаемый результат: торговля велась 4 контрактами.

Почему именно 4?  Павел решил рискнуть половиной капитала и, разделив эту сумму на размер ГО фьючерса, получил эти самые 4 шт. Что же, такое решение имеет право на жизнь.

Может быть надо было разрешить системе торговать бОльшим количеством? Каким?

Ответ нашелся в трудах классиков трейдинга Ральфа Винса, Райна Джонса и других.

Необходимо применить систему Управления Капиталом!

Хочу рассказать новичкам, что можно сделать.

Существует несколько классических систем управления капиталом.

Самый простой, но самый первым применяемым при создании новой системы является «торговля на 1 контракт/лот». Почему? – Да потому, что если система не имеет положительного математического ожидания (не может заработать 1 контрактом), то никакая система управления не сделает её прибыльной. Это слова Р.Винса.

Форумчане, Хелл!
засел проверить одну идейку в велсе, и вот не могу раздуплить как заставить производить перебор последовательно в каждом из 4х Массивов (4 тикета в торговле)foreach  — как я понимаю перебирает только 1 масив.

Может каждый тикет в отдельный цикл
If (Титек = Нефть)
{
foreach  ()
.....
}
кто писал ТС с торговлей в несколько тикетов?
Чего нехватает (ну кроме серого вещества в черепной коробке аФФтора))? 
ЗЫ: зню что на Смарте достаточно много технически подкованных участников, поэтому надеюсь прольете свет. как решить задачку=/

Собственно коДД

for (int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
{
bool Long = Bars.Close[bar] > HiBars_Period[bar — 1];
if (!IsLastPositionActive)
{
if (Long)
{
foreach (string TickerName in DataSetSymbols)
{
SetContext(«Gold», true);
RiskStopLevel = LowBars_Period[bar — 1];
BuyAtMarket(bar + 1, «kjyu»);
orderStopLoss = LowBars_Period[bar — 1];
RestoreContext();
}
}
else
{ //Шортов_Нет)
}
}
else
{
if (LastActivePosition.PositionType == PositionType.Long) // Для длинной позиции
{
foreach (string TickerName in DataSetSymbols)
{
SetContext(«Gold», true);
if (Bars.Close[bar] < LowBars_Period[bar — 1])
{
SellAtMarket(bar + 1, LastActivePosition, «Sell»);
RestoreContext();
}
}
}
}
}

 

Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).