Постов с тегом "WTI": 4464

WTI


Сколько денег осталось у нефтяных фондов или все относительно...

СМИ все чаще публикуют информацию про рекордные чистые длинные позиции фондов – 586 тысяч контрактов (Options and Futures с сайта timingcharts), но сама по себе информация как мне кажется бесполезна, так как все относительно. Гадать сколько всего денег у фондов для выдергивания нефти выше — бессмысленно и все, что остается — смотреть в прошлое на самые крупные скопления длинных позиций в 2011 году (которое вызвало коррекцию около 30%) и 2014 году (падение до 27$ по WTI) и оценивать текущую ситуацию в сравнение с ними.

Формула расчёта предельно проста – кол-во контрактов (net position) * на среднюю цену WTI в период набора позиции + немного субъективизма)

Можно прикрутить к формуле, что касается денег — DX, M2 и инфляцию. К позициям производителей — уровень добычи, потребления и запасов, для измерения нынешних позиций относительно ситуации на рынке, а не просто цифр. Имеет ли смысл копать в этом направлении на ваш взгляд? Для меня важно ваше мнение, поговорить не с кем относительно рынка :)

Итого, что мы получаем в млрд $ чистой позиции фондов:
Сколько денег осталось у нефтяных фондов или все относительно...


Рынок нефти продолжает дисконтировать

Рынок нефти продолжает дисконтировать в стоимость актива рост числа активных буровых платформ в США, специализирующихся на сланцевом бурении, а также данные об увеличении уровня добычи, являющееся следствием первого фактора. На прошлой неделе количество нефтяных платформ в США выросло на пять единиц до 602. Рост числа нефтяных терминалов наблюдается в то время, как добыча в США находится на годовом максимуме. За неделю, завершившуюся 17 февраля, производители нефти добыли 9 миллионов баррелей в день — это самый высокий уровень с апреля. Подобная статистика является подтверждением того, что добыча в США вносит свой вклад в глобальное перенасыщение рынка. Более того, рост производства нефти в штатах уже расценивается в качестве нейтрализующего обстоятельства, сводящего к минимуму усилия ОПЕК по ограничению производства. Еще один косвенный признак того, что цены на нефть на пороге разворота — активность хедж-фондов, которые за прошлую неделю увеличили чистую длинную позицию по контракту WTI на 6%. Организация стран-экспортеров нефти и почти десяток других нефтедобывающих стран, таких как Россия, в декабре достигли соглашение сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в день с целью уменьшить мировые поставки черного золота. Несмотря на сделку, очевидно, что скепсис трейдеров относительно ее эффективности только усиливается, создавая условия для распродажи углеводородов.

Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни

Хотя цена по нефти пока остается выше критического уровня, что оказывает поддержку рассматриваемому сценарию, но отсутствие динамики может привести к локальной смене внутренней структуры. В любом случае пока отсутствуют уверенно завершенные модели, поэтому дальнейшее определение структуры будет зависеть от критических уровней и динамики движения цены.  

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется временно воздержаться от активных действий, продолжая внимательно следить за развитием структуры и критическими уровнями движения цены.  
Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни
Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни



( Читать дальше )

Экономический дайджест 26.02.2017

    • 26 февраля 2017, 19:39
    • |
    • RUH666
  • Еще

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе изменилась незначительно. В разметке движения с прошлогоднего январского максимума 86 появилась некоторая многовариантность, однако я продолжаю ожидать значимой восходящей коррекции в ближайшее время. Для подтверждения её развития желательным будет пробой уровня 60.62. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 58.445. Индекс РТС на прошедшей неделе вновь снизился, закрыв неделю на уровне 1129.09. Я продолжаю считать, что он закончил (заканчивает) последнее подразделение конечного диагонального треугольника, после чего должно последовать снижение к уровням 873 — 968 (разметка здесь). Здесь имеются дивергенции на дневных и недельных графиках. В индексе российских государственных облигаций очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. Тут также сложились дивергенции на дневных и недельных графиках.



( Читать дальше )

Сентимент SP500, WTI и GOLD

    • 26 февраля 2017, 16:42
    • |
    • Scorpio
  • Еще
Сентимент SP500, WTI и GOLD

Date Smart Money Dumb Money SPX
2017-02-24 0.32 0.71 2367.34
2017-02-23 0.32 0.73 2363.81
2017-02-22 0.32 0.72 2362.82
2017-02-21 0.32 0.72 2365.38
2017-02-17 0.3 0.72 2351.16
2017-02-16 0.3 0.73 2347.22
2017-02-15 0.3 0.74 2349.25
2017-02-14 0.29 0.74 2337.58
2017-02-13 0.26 0.73 2328.25
2017-02-10 0.2 0.73 2316.1


Сентимент SP500, WTI и GOLD

( Читать дальше )

Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни

Хотя цена по нефти нарушила локальный критический уровень, все же она не смога закрепиться ниже него, что в свою очередь может оказать поддержку сценарию, согласно которому продолжается развитие заключительного импульса вверх. Если данное предположение будет верно то, после завершения локальной коррекции цена может возобновить движение вверх и сформировать новый локальный максимум.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется временно воздержаться от активных действий, продолжая внимательно следить за развитием структуры и критическими уровнями движения цены.  
Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни
Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни



( Читать дальше )

Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни

Хотя цена по нефти, как и ожидалось, продолжила движение вверх, и практически выполнила ранее поставленные цели, все же нарушение критического уровня для ранее рассматриваемой диагонали, привело к пересмотру внутренней структуры. Сам пересмотр структуры практически ни как не изменил как долгосрочные, так и среднесрочные ожидания, а только повысил цели завершения волны роста. То есть вполне вероятно, что в рамках обновленного сценария в данный момент идет развитие импульса вверх, в составе которого завершается аналогичный импульс степенью младше. Если данное предположение будет верно то, после формирования нового локального максимума цена войдет в стадию развития локальной коррекционной волны.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется временно воздержаться от активных действий, продолжая внимательно следить за развитием структуры и критическими уровнями движения цены.  
Волновой анализ, нефть WTI, текущие уровни



( Читать дальше )

Сорт WTI и смена динамики на мировом рынке нефти

Публикация CMEGroup

Изменения в инфраструктуре хранения нефти и ее транспортировки по трубопроводам в Соединенных Штатах настолько существенные, что они, весьма вероятно, приведут к серьезным изменениям на рынке нефти в ближайшие годы. Эти изменения могут подстегнуть рост объемов торговли внутренними сортами нефтепродуктов в США и увеличат роль нефти сорта WTI в качестве мирового эталона.

Катализатором данной трансформации стал резкий рост добычи нефти в США, а в последнее время, и отмена запрета на экспорт американской нефти в конце 2015 года. Чтобы превратиться из чистого импортера нефти в экспортера, США придется запустить несколько ключевых трубопроводов в реверсном режиме. В то же время нефтепереработчики и операторы нефтехранилищ на побережье Мексиканского залива начинают наращивать имеющиеся ёмкости. В процессе строительства находится ряд новых терминалов вдоль побережья Мексиканского залива для обслуживания растущего числа судов, прибывающих на загрузку нефти, отправляющейся на международный рынок. Данные инфраструктурные изменения приведут к трансформации США скорее в поставщика нефти на мировой рынок, способного оперативно реагировать на изменения спроса и предложения, нежели в регионального экспортера. Все это позволит производителям воспользоваться возможностями арбитража, которые существуют по ту сторону Атлантики.



( Читать дальше )

S&P 500 Быки на день президента поставили новый АТН

                Приветствую всех своих читателей!

                Итак, констатация фактов такова, что по ES вчера во время праздника Дня Президента США, быки поставили новый АТН на уровне 2356,75 кроме того нарисовали очередной флаг с целями 2369-74 на 60-ти минутном графике.

S&P 500 Быки на день президента поставили новый АТН

                В то же время, не думаю что все будет в этот раз так просто и по моему скромному мнению движение будет вниз в направлении слома сначала свофмированной вчера и сегодня на ETH поддержки в диапазоне 2349-46, а затем и слом отметки 2336 — с целью движения к отметка 2330-28, а глобально в течение нескольких торговых сессий и 2314-07.

                Таким образом на недельном графике и возможно даже на месячном будет сформирован «А» бар.

                Для этого есть более мелкие технические предпосылки, а кроме того перекупленность рынка.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн