UsdRub

Минфин России 11.10.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26207RMFS и 26222RMFS на сумму 30 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



USDRUB

 
Russian рубль осмелел, укрепляться захотел,
Только скоро, говорят, будет бакс по 60.

Минфин России 04.10.2017 разместил ОФЗ 26220RMFS и 26221RMFS, спрос значительно превысил предложение.

 Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/

Динамика за 2017 г. - http://constantcapital.ru/размещение-облигаций/

Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инс-128/

Минфин России 04.10.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26221RMFS и 26220RMFS на сумму 28,945 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26220RMFS (дата погашения 7 декабря 2022 года) в объеме остатков доступных для размещения в указанном выпуске ‑ 8 945 595 000 (восемь миллиардов девятьсот сорок пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей по номинальной стоимости.

таблица размещений - http://constantcapital.ru/category/obligacii/


Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инс-127/

Укрепление доллара США, рост европейских политических рисков и коррекция нефти вдохновили «быков» по USD/RUB на атаку, вернув котировки пары к вершине 57-й фигуры. Credit Agricole отмечает, что недельный отток капитала из ориентированных на рынки развивающихся стран биржевых фондов стал крупнейшим с начала года. Конус-историка 2013 возвращается, и противостоять росту вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ралли доходности казначейских облигаций США рублю как, впрочем, и его коллегам по цеху EM очень сложно.

Кто не успел, тот опоздал. По мере сужения дифференциала доходности американских и российских бондов привлекательность операций carry trade снижается, что усиливает риски оттока капитала с долгового рынка РФ и создает проблемы «медведям» по USD/RUB. На самом деле нужно понимать, что в основанные на разнице процентных ставок сделки проще войти, чем из них выйти. Активно скупавшие российские бумаги в начале года нерезиденты попались в ловушку растущих на фоне монетарной экспансии цен. К тому же стабильность рубля и дифференциал на уровне 6-7% являются прекрасным стимулом для покупок для тех иностранцев, которые в свое время не успели войти в рынок. Да, ставки по долгам США и связанная с ними стоимость фондирования стремительно повышаются, но высокий глобальный аппетит к риску и низкая волатильность финансовых рынков являются своеобразной подушкой безопасности как для рубля, так и для других валют развивающихся стран.

   ТА по нефти выполнен на месячном ТФ. 

   1. Шорт

   Один из 2-х возможных на мой взгляд сценариев — шорт от нижней границы треугольника «B», начал реализовываться — отскок от «B „   произошел, лонговый паттерн на месяцах не закрылся — произошло обновление максимума 4, в результате образовался максимум 5, но уровень   сопротивления в точке 4 не пробит. По факту пока произошел 3 ретест пробитого вниз треугольника, если он является истинным и именно с   такими границами (ниже будет рассмотрен 2-й вариант треугольника и лонговый сценарий). 

 Вход в шорт был выполнен в точке 5 с коротким стопом, в итоге после отскока мы имеем уверенную среднесрочную позицию с перенесенным   стопом в безубыток. Соотношение риск/прибыль сильно в пользу прибыли :) и уже в моменте в пятницу 29.09.17 мы имели 1/3. Часть прибыли   зафиксирована по стратегии.

Минфин России 27.09.2017 разместил ОФЗ 26222RMFS и 26214RMFS, объем размещен не полностью.

Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Повышенный спрос на валютный своп ЦБ

Минфин России 27.09.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26222RMFS и 26214RMFS на сумму 40 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

таблица размещений - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



USDRUB