TSLAB

Вчера не писал сигналы, понимал что просто большая большая жжжесть творится… И если кто то повторяет сигналы, не хотелось бы чтобы попали на эту жжжжжесткую ситуацию. Мало того, что срывали стопы на 20-30 пунктов, и если б не это минимальное движение то убытков было бы намного меньше, но в любом случае этот ад весь вытащил против себя!)) 
В итоге 5 убытков подряд на общую цифру в 8000п, то есть учитывая, что рынки в узком диапазоне ходят скорее всего просадка продолжится.
В текущий момент лонги висят по 130000. Естественно сильно шатает рынки из-за новостного фона больше, чем технически, поэтому терпим убытки))  
Вчера могло быть и хуже, около 50п не хватило вечером чтобы еще двух лосей привезти, и в голове крутился Харламов с его душераздирающим криком «Я ненавижу роооообоооооотов!»))) 

       В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


( Читать дальше )

А может и не зря)) 
Оба боба встали в лонги от 131000 стопы на 129900. 
Предыдущие сделки в шорт закрылись слава богу в + хоть и очень переживал, так как пару раз чуть не цепанули стопы. 
Очень надеюсь что новое движение будет более продолжительным и менее откатным! 
 
 

Блин кажется зря…
Уровень очень близко к рынку пришел… да обе сделки в профит но кажется зря.
Входы в шорты были по 132 и 132500 стопреверс на уровне 131 пока что. 


 
P.S. Late Night Alumni – Empty Streets
 

В 12.00 начнут сдвигаться стопы/реверсы  ближе к цене и к дневному клирингу прийду к 132 ну если конечно цена снова резко не развернется, в таком случае как получится…
 
P.S. а в голове в это время Stars on 45 – You can boogie like disco

        Тема навеянна статьей, суть которой о вреде коротких стопов. 
 
Итак, постараюсь обьяснить мысль доступно. Не зависимо от торговой системы и алгоритма трейдера, средний доход по сделке будет стремиться к 0, но это не значит что она будет равна нулю, это может быть 10комисов, 100комисов, и тд.
        Почему меряю в комисе?  Мое мнение просто такое, что если на 1 сделку зарабатывать хотя бы величину комиса, то это уже круто, ну естественно имею ввиду учитывая все издержки.
        Ну понимаю, что статья написанна на смарте, а значит будет куча народа утверждающих, что их средняя прибыль по сделке большая и остается такой, и тут спорить не буду))) Прекрасно, что у вас так великолепно все, и я искренне рад за это! 
 
        Все мы торгуя, закрываем периодически сделки в минус, иногда входим хуже в позицию, и выходим тоже с проскальзованием. Ну не можем мы 100% лимитками входить именно по заданным ценам. И после каждого проскальзования и убытка естественно наша средняя прибыль уменьшается, так как сделок становится больше, а прибыль меньше! 


( Читать дальше )

Если кто-то следит за моими сигналами, то позиции по прежнему шорты открыты, на трансляции рисуется ложная история от 17-го августа. Проводился тест спектры и что то накосячили теперь кривая история. так что пока активны шорты, с уровнем стопов на 133 и 133500. 

TS LAB —   ЧТО ТВОРЯТ  !?  И ЗАЧЕМ? СУББОТА 17 У НИХ КАКИЕТО СДЕЛКИ НА ГРАФИКЕ-   СЛОВ НЕТ ХОРОШИХ.
У НИХ В СУББОТУ  ТОРГИ?!    ЕЩЕ ОДИН КУКЛ?   
ЧТОБЫ СБИТЬ АЛГОРИТМ В ПОНЕДЕЛЬНИК  ИЛИ?  
— ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ ВИЖУ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
ИЛИ КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ?
как кухня...

Зафиксился! Мой «упоротый» бобо все же сдвинул стоп на движении и таки зафиксился! в итоге +1500п, с учетом работы двух роботов депозит за последние сделки можно сказать не изменился! Не знаю куда пойдет цена, но теперь оба бобо сидят в шорте! 
Итого вход более гибкого был на 130200 выход 131890, менее гибкого два раза на стоп посадило по -1100п в канале от 132500 до 133580!!! хотелось бы выделить 580 потому как цена пол часа назад чуть не кольнула… хай был 560. Будем ждать дальнейшее развитие))) надеюсь профит и хорошее движение успеть поймать еще раз в этом квартале. Но с учетом того, что гибкий зашел на пипс (если цена не спустилась бы повторно к цене 131900 то сделка не открылась бы) а менее гибкого чуть не вынесли по стопу, это говорит о том что лосей еще поймаю))
 
P.S. Will Smith – Party Starter

Два бобика, казалось бы логика почти одинаковая а статистика разная идет. Один снова слосил с позы и зашортил, другой упорото в лонге. Тут трансляция.
 
P.S. Matt Darey feat. Kate Smith – See The Sun (Aurosonic Remix)