TSLAB

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.
В комментариях к предыдущему отчету многие люди мне справедливо писали про черных лебедей,
3 марта и что рано или поздно меня вынесут.
Тем интересней для препарирования вчерашний "лебедь из Алжира"!
(предварительная договоренность о заморозке добычи странами ОПЕК)

К терминалу добрался примерно в 23 часа и, конечно, сильно удивился.
После этого сразу же выкупил половину позиции с убытком. Выкупил по 20 лотов в страйках 14.5 и 15.0.
Что меня приятно порадовало, несмотря на вечернее время и на отсутствие штатных маркетосов (а где Вы были, кстати?)
для меня нашлись контрагенты, которые бодро налили мне полные биды. СПАСИБО ВАМ!
В принципе, уже в этот момент стало понятно, что всплеск волатильности рассматривается участниками как ложный и что на следующий день продолжения может и не последовать. Но зачем стоять с парой против каре?

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.

Собственно, мало что поменялось. Поэтому писать раз в день счел графоманством, не стоящим Вашего внимания.
Рынок по сути стоит на месте, автоматическое дельта-хеджирование делает своё благое дело, сокращает мои риски, повышает ликвидность в SRZ6 и поднимает нашу бедную нищую биржу с колен.
А то комиссия со срочного рынка слишком маленькая, мы же понимаем...

В целом неспешный и скучный тета-распад сегодня (27.09.2016, вторник) был прерван утренним движением в Сбере, что заметно сказалось на показателях дохода. Но что за позиция без просадок? =)

Итого текущая позиция:

Нереализованный профит увеличился до +1 007 рублей (грубо +400 рублей за неделю).

Последний раз писал про торговлю опционами больше года назад в этом посте.
Тестовый боевой счет был в тот момент на уровне 72 500 руб.
Мы поняли, что с нас берут комиссию за котирование опционов и стало как-то очень скучно.

Потом комиссию отменили, мы продолжали торговать и допиливать ТСЛаб 2.0 в целом и опционы в частности.
Показывали платформу опытным опционщикам и делали доработки на основании их откликов.

В итоге при торговле в стиле "одним глазом в код, вторым (иногда) на рынок" удалось опционами на Сбер довести счет до 76 256 руб.
Кому лень считать это примерно +5.18% чистыми.

От торговли простыми роботами серии "купить или продать волатильность и молиться" перешли к формированию более сбалансированных позиций в стиле "

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

Цены Si не смогли сегодня закрепиться выше уровня 65’625 рублей, хотя и предприняли такую попытку в конце дневной сессии. До этого рывка вверх ситуация на рынке была очень похожа на вчерашнюю: такой же рывок вверх на открытие и боковик в течение дня. «ТС для новичка» старается и верит в светлое будущее.

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.RTS,1,20080109,103000,230000.0000000,230890.0000000,229510.0000000,230600.0000000,304
SPFB.RTS,1,20080109,103100,230890.0000000,232500.0000000,230890.0000000,232305.0000000,544
SPFB.RTS,1,20080109,103200,232305.0000000,232750.0000000,232300.0000000,232750.0000000,509

Сегодня 3-й рабочий день торговой системы «ТС для новичка». Я продолжаю следить за ее поведением, делать комментарии, отвечать на ваши вопросы. 
На рынке, на мой взгляд, наблюдается боковик, и «ТС для новичка» приходится тяжело. Есть убытки, но они, по моему мнению, пока приемлемые. За любым боковиком рано или поздно последует длинное (вверх или вниз) движение. Рассчитываю на нем отбить те небольшие убытки, которые образовались. Приятного просмотра.