Опционный робот в торговле, SRZ6-Nov, день 21

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый три недели назад в этом посте.

Известная страна выбрала ивзвестного человека.
Известный махинатор «вмешался в свободный процесс волеизъявления»  и подписал указ об утверждении господина Дональда губернатором северо-западных заокеанских территорий.
(В одной интересной книге обсуждался сюжет, в котором Россию принимают в состав
Соединенных Государств Америки на правах остальных штатов...)

Но довльно об этом!
На фоне непрекращающегося снегопада и всеобщей эйфории наш рынок рванул в космос.
Растет Сбербанк, Газпром, акции МосБиржи и прочие энергетики.
Дико болтает рубледоллар.


Очень хотел написать в этом отчете, как мою проданную волатильность ужасно потрепало после выборов.
Как на фоне безудержного роста сбера прилетает злой Черный Лебедь и вся бережно накопленная прибыль не просто обнуляется, но и уходит в такой же по величине минус…
Специально ждал пару дней, чтобы Лось как следует взматерел и почесал рога о депозит… Порадовал всех тех, кто совершенно справедливо предрекал мне всяческие кары от всевозможных нежданчиков Судьбы...

В общем, всё уже случилось. Ждать дальше бессмысленно. До экспирации осталось 4 торговых дня.


Что было сделано? Здравый смысл подсказывал по возможности сократить позицию перед выборами. Такие возможности были предоставлены в некотором количестве. Фактически, собирался уже выйти в кеш и посидеть на заборе. Проданное было куплено, купленное было продано. В момент выхода новостей об избрании Трампа (в среду) счет изрядно дернулся, но потом сбер откатил и начал бодро бегать.

Сегодня утром историческая волатильность значительно превысила подразумеваемую, поэтому не удержался и начал снова набирать. В соответствии с Алгоритмом выкупал страйк 15.75. После чего позиция превратилась в почти чистый купленный стреддл.
Чувство прекрасного не вынесло этой картины и были проданы страйки 15.00; 15.25.

Текущая оценка прибыли +6 450 руб (без учета комиссий).
Потенциал позиции ещё +1 500 руб. Посмотрим как пойдет в реальности.
Свободных средств около 50 тыр (т.е. примерно 60% от счета).

В заключение, хотел бы выразить огромную благодарность двум трейдерам:

• Маркет-мейкер в Сбербанке. Спасибо, что Вы есть!
  Когда очень страшно, на Ваше могучее плечо всегда можно опереться.
  
  Единственное, хотелось бы видеть Вас в стакане в том числе и во время вечерней сессии.
  Без Вас очень тоскливо и одиноко. Причем другие ручные трейдеры тоже знают,
  что Вас в стакане не будет и даже не смотрят в это время на рынок.
  И все мои старания по котированию опционов пропадают впустую!
• Неизвестный мне трейдер-сеточник. Спасибо, что Вы есть!
  В стаканах Сбербанка появился очень интересный человек — торгует сеткой заяок.
  Выставляет с шагом 2 степа вверх и вниз от рынка множество заявок.
  Всегда по 1 или по 2 лота — и уходит. Встаёт в колы и путы. Работает на вечерке. Молодец!
  Дай Вам Бог здоровья и долголетия! Пусть Ваши заявки поскорее вырастут и Вы начнете
  ставить такие же сетки с объёмом по 10 лотов в каждом слое.
  Вместе мы сможем расшевелить это унылое болотце! =)

Десерт

На сладкое хотел бы показать пару улыбок с сервиса Liquid.Pro.
Данные улыбки не просто показывают всем желающим состояние рынка в этом сервисе.
Каждую из мягких котировок можно кликом мыши превратить в твёрдую.
Она появится в обычном стакане биржи (в Менеджере Заявок в терминах ТСЛаб) и при желании можно успеть совершить по ней встречную сделку.



Следующим шагом добавим возможность выставлять свои мягкие котировки в прямой аналогии с тем,
как сейчас в ТСЛаб работают Задачи Котирования.
Это позволит любому Пользователю ТСЛаб легко выставить какое-то количество мягких котировок и получить исполнение даже в тех инструментах, которые обычно считаются полностью мертвыми.