Speculant

Каждую неделю я пишу рассылку для своего проекта Speculant.com
Часто бывает, что мне действительно нравится то, что я пишу. Поэтому публикую это и на Смартлабе. Последнее время я немного забил на него...

О знаниях

Знания важны, но некритичны, по моему мнению. Во-первых, я уверен, что все можно познать на практике. Кое-что можно прочитать в книжках, на форуме, да, в конце концов, посмотреть чей-нибудь видео курс. Так что, если у Вас нет знаний о финансовом рынке, то есть нет профильного образования – это некритично. Конечно, если Вы собираетесь анализировать фундаментальные факторы, то экономическое образование Вам бы очень пригодилось.

Я приведу свой пример. Когда я начал изучать опционы на товарных рынках, многое мне было легко. Я легко мог оценить влияние тех или иных факторов на рынок, потому что для меня не было проблемы построить цепочку межотраслевых связей, ведь меня этому учили в университете. Но, конечно, не только этому. Например, Вы знали, что американцы отказываются от потребления говядины в пользу более дешевых свинины и курицы, когда цены на бензин растут? И для меня это поначалу было не совсем очевидно, но потом разобрался. Более низкое потребление – низкий спрос, а, значит, снижение цены на Live Cattle.

( Читать дальше )

Кто мне скажет, что это было с рынком хлопком?
За последние 2 года такого роста волы я не видел. Понятно, что далеко вниз рынок бы и не пошел (на то есть ряд фундаментальных факторов), но падение было внушительным для текущей ситуации.

В первом случае я открыл стренгл, а во втором — роллировал пут. На днях все закрыл с небольшой прибылью. Если бы дождался роста волы, можно было бы неплохо заработать. Теперь вот не знаю еще что ли стренгл открывать или все-таки подождать.

Как управлять убытками?

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают. Как я управляю позицией, если по ней на текущий момент плавающий убыток? Все зависит от ситуации. Если я продал стренгл, то я роллирую страйк, продавая одновременно еще один опцион с другой стороны, и тем самым компенсируя полученный убыток. Многие так делают, но здесь необходимо иметь четкую методику, чтобы уже перед входом в сделку знать, что делать. Потому что, если Вы не имеете плана, то в дело вмешаются эмоцию, и вряд ли Вы сделаете все правильно.

Если я покупают таймспред на коллах или путах, то я обычно вообще не управляю позицией. Поэтому мне и нравятся таймспреды. Почему я ими не управляю, потому что максимальный убыток, как правило, равен уплаченной премии. Так что мне не жалко ее потерять, потому что прибыль по этой конструкции бывает в разы выше. Я подробнее еще напишу про эту конструкцию дальше в этом выпуске.

Если я открываю ратио спред или какую-то другую позицию, то действую по ситуации, но обязательно готовлю план перед сделкой. Главное – это, что я буду делать, если цена будет на определенном уровне, при котором мой плавающий убыток достигнет заданной величины. Можно переносить, если волатильность высокая. А можно купить дешевый опцион с близкой датой экспирации, чтобы, если рынок пойдет дальше, иметь фьючерс и таким образом, хеджировать эту конструкцию. Вариантов масса. Все здесь не пересказать.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

( Читать дальше )

Добрый день!

Мы рады приветствовать всех участников проекта Speculant.com. Надеемся, что наш портал полезен для Вас не только в информативном плане, но и помогают извлекать прибыль с финансовых рынков.

Сегодня мы снова решили отойти от стандартного формата нашей рассылки. Мы не будем рассказывать о текущей ситуации на финансовых рынках. Мы делаем это каждую неделю, а сегодня поговорим о более важных вещах. И для многих российских трейдеров более важным событием стало выступление Ларри Вильямса на конференции в Москве.

Да, мы анонсировали его приезд. Но, наверняка, не многие из Вас попали на конференцию. Если же Вы все-таки были там, то, пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями. Поменялось ли Ваше отношение к торговле после посещения конференции? Что из того, что сказал Ларри, Вы планируете применять?

Итак, тема сегодняшнего выпуска: «Что Сказал Ларри Вильямс?».

Ларри Вильямс

Я думаю, что представлять этого выдающегося трейдера современности не стоит. Мы все трейдеры, и многие из нас учились по его книгам. Лично для меня его «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» (по ссылке можно скачать эту книгу) стали открытием, но об этом потом.

( Читать дальше )

В сегодняшнем выпуске мы, как обычно, обсудим ключевые события на финансовых рынках, произошедшие на прошлой неделе, а также сделаем выводы относительно будущих перспектив.

Сфокусироваться мы бы хотели на событиях в Европе и на том, как ситуация вокруг Сирии затронула Египет, и как это все влияет на экономику Еврозоны. А еще в конце выпуска мы подготовили для Вас сюрприз, поэтому советуем прочитать до конца!

Итак, тема сегодняшнего выпуска: «Что будет с европейской экономикой?».

Египет

Начнем мы с Египта. После крушения российского лайнера все чаще стали появляться разговоры о террористических угрозах в этом регионе.

Более того, разведка Великобритании и США в результате совместной операции с помощью спутникового слежения перехватили предполагаемые сообщения террористической организации ИГИЛ о бомбе на борту самолета Airbus А321.

Конечно, это может быть провокацией. Еще не доказано, что российский лайнер потерпел крушение в результате взрыва бомбы на борту.

( Читать дальше )

Сегодняшний выпуск нашей рассылки экспериментальный. Мы решили немного изменить формат.

В этот раз мы не будем концентрироваться на какой-то отдельной теме, а просто поразмышляем о том, что происходило на прошедшей неделе. И, конечно же, сделаем выводы о том, как те или иные события помогут нам зарабатывать на финансовых рынках!

Итак, тем сегодняшнего выпуска: «Что происходит на рынках и в мире?».

Рубль подрос!

Если еще 2 октября доллар уверенно держался на отметке в 66 рублей за 1 доллар, то за прошедшие 2 недели доллар обесценился на 5 рублей. Конечно, это является следствием роста цен на нефть.

Поддержку черному золоту оказывают заявления глав ОПЕК и МЭА, основные на выводах относительно сокращения инвестиций в мировую нефтедобычу. Число буровых установок в США также снижается, за последний год – на 57.9%.

Низкие цены на нефть – более низкие инвестиции, а потом, сокращение добычи. Но это не совсем так. В 2016 году ожидается поступление иранской нефти на мировой рынок. Так что рост цен на нефть, скорее всего, временный.

( Читать дальше )

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Итак, прошедшая неделя, безусловно, порадовала, хотя ряд стратегий допустили серьезные убытки. Magic Break Mini допустила очередной убыток и будет исключена из портфеля. Однако, стратегия ilerSystem по S&P позволила компенсировать это, хотя бы частично. Agora DAX довольно прилично заработала — все 3 сделки в этом месяце были прибыльными.
Bolonia допустила убыток, не порадовал и Orion, зато Seta Dax заработала. Хотя месяц еще не закончен, прибыль за август вполне внушительная.
 
Продолжение тут

Представляю вашему вниманию стратегию BoloniaX4_B 15CL, которая торгует по фьючерсу на нефть. Все сделки — Интрадей. В среднем заключает по одной сделке каждый день.
Максимальный размер просадки 9 085 долларов, требуемый капитал для запуска этой стратегии 1 400 долларов, но рекомендуемый капитал 30 000 долларов.
Профит-фактор 1.47. 49.7% прибыльных сделок. Эквити растет не совсем ровно, но в 2015 году неплохие результаты



( Читать дальше )