Si

Ситуация вокруг российского газа накаляется: США ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись платежи за транзит и поставки газа в Европу. Это поставило под вопрос возможность продолжения газового транзита через Болгарию и Венгрию.

🇭🇺 Венгрия находит «юридическо-финансовые» решения для обхода санкций, а вот 🇧🇬 Болгария заявила лишь об обсуждении потенциального выхода из ситуации. Если решение не будет найдено, это может привести к остановке транзита газа в Центральную Европу.

💵 Что это значит для рубля?

1️⃣ Снижение экспортной выручки: Если поставки газа будут нарушены, Россия потеряет часть доходов от экспорта, что усилит давление на рубль.

2️⃣Повышение рисков для инвесторов: Усиление санкций и нестабильность поставок — дополнительные факторы, которые могут снизить интерес к российским активам и ускорить отток капитала.

3️⃣Негативное восприятие рубля на фоне геополитической напряжённости: Такие новости всегда создают краткосрочное давление на курс рубля, усиливая его волатильность.

#прогноз

📈 Что ждёт курс доллара в понедельник?

Давайте проведём технический анализ фьючерса на курс доллара на 30-минутном таймфрейме

1. Треугольник (сужающийся диапазон)

На графике видно формирование симметричного треугольника, который ограничен:
Верхней линией сопротивления (нисходящий тренд).
Нижней линией поддержки (восходящий тренд).
Цена движется внутри этого треугольника, и сейчас приближается к его вершине. Это сигнал о возможном скором пробое.

2. Уровни поддержки и сопротивления

Сильный уровень сопротивления находится около 103 800 – 104 000. Пробой этого уровня может привести к резкому росту.
Поддержка расположена на уровне 102 500. Если цена пробьёт её вниз, возможен дальнейший откат к 101 500.

3. Индикаторы

Облачко Ишимоку показывает, что цена балансирует вокруг него. Это говорит о неопределённости рынка, но при пробое вверх возможен сильный рост.
Скользящие средние (МА) подтверждают краткосрочный восходящий тренд, так как цена выше 9-периодной МА.

4. Объёмы

На графике наблюдается увеличение объёмов при подходе цены к верхней границе треугольника. Это может быть признаком подготовки к пробою вверх.

Давно мы с вами не рассматривали более длинные таймфреймы, давайте рассмотрим график фьючерса на курс доллара за последние три недели на часовом таймфрейме.

Текущий тренд
График показывает значительное колебание курса доллара к рублю на интервале часовых свечей. После резкого подъёма в начале декабря последовало падение, затем рынок стабилизировался и начал постепенное восстановление.

На графике можно выделить несколько ключевых уровней:

Уровень поддержки около 103.65 рублей. Этот уровень несколько раз подтверждался в последние дни и пока что неплохо отрабатывается

Уровень сопротивления находится на отметке 107 рублей. Преодоление этого уровня может сигнализировать о дальнейшем укреплении доллара по отношению к рублю.
Индикаторы
Индикатор Moving Average (скользящая средняя) показывает, что текущий тренд может сохранить своё направление вверх, так как последняя цена находится выше скользящей средней.
Индикаторы RSI и MACD также могут предоставить дополнительные сигналы о возможном развороте или продолжении текущего тренда.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, обновив лои предыдущего дня и приблизившись к сильной поддержке 242850. Ожидаем теста этой поддержки и в случае отбоя (с возможным проколом) можно будет пробовать лонг. Пробой этой поддержки с тестом снизу на малых ТФ может придать цене новый импульс вниз
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных гориз.уровней 240100, 235850

На часовом графике цена после утреннего подскока возобновила снижение, пробив (с тестом снизу на малых ТФ) свою локальную поддержку 247875 и приблизилась к сильной поддержке в виде границы желтого канала. Ожидаем теста этого уровня и в случае отбоя можно пробовать лонг. Пробой этого уровня с тестом снизу на малых ТФ пробуем в шорт до следующей поддержки в виде трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(244475 на утро) канала и трендовой(240975)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 247875 и ема233(254175 на утро)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла в боковик, падая на дневной сессии и двигаясь вверх на вечерней сессии, продолжая торговаться между уровней. Шансы за ротс и падение примерно равны, поэтому остается только ожидать ближайших уровней и смотреть их отработку
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 259325 и 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 254700

На часовом графике цена после нескольких тестов локальной поддержки 247875 все-таки смогла уйти вверх, не пока как-то слабо и неуверенно. Относительно сильными сигналами для продолжения роста станет пробой ема233 и выход вверх из желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(244950 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 262800, 260875, 247875 и ема233(255000 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена смогла отбиться от границы черного канала и начать движение вверх, но для уверенного роста надо пробивать сильное сопротивление 24100. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться

Индекс РТС по 5-минуткам

Колл страйк 80 000 можно купить по 480р.
Экспирация 19 12 2024

Фьюч дешевле спота на 3,46% (в моменте).
Поэтому коллы дешёвые.

А сам РТС приближается к 800

РТС-12.24
Купил КОЛЛЫ около 400
(на сумму, которую не жалко).
Или потеряю заплаченную премию, или выиграю в разы.
При приближении к 800, дёшево.

Si-3.25
Близко к теоретической цене, нет предложения.
Пытаюсь купить по страйкам, близким к центральному (104 000).
Немного получилось.
После 19 12 2024, появится ликвидность,
соберу что — то близкое к стрэдлу (чтобы увеличить плечо), с положительной дельтой.
Это же так классно, когда мартовский фьюч Si почти равен споту.
Главная неэффективность на ФОРТС — это цены валютных фьючерсов, которые близки к цене спотов.
Рубль же был и будет «мягкой» валютой.