SWT-робот

Робот у меня полуавтомат. Т.е. в нормальном режиме работы я настраиваю его параметры под текущую конфигурацию трендов, жестко определяя условия входа в текущей рыночной ситуации. В тестах приходится довольствоваться фиксированными настройками на весь интервал тестирования. И иногда получается вот что.



Робот старательно 10 месяцев зарабатывал бабки, намолотив свыше 8000%.
Потом год сливал с просадкой 82.5% от достигнутого максимума.
Потом снова начал зарабатывать и чем это закончится пока неясно.

Если демонстрировать только левую часть графика, то вот  он, грааль. Кстати до мая прошлого года я так и думал бы. Если бы не тестировал и другие рынки, которые вернули меня на грешную землю на ручную торговлю с автоматизацией входов/выходов. :)

Не верю я роботам с жестким алгоритмом. Да и тестеру не очень доверяю.
Но если знаешь что и как нужно делать, то жизнь роботы облегчают.

Не так часто, чтобы это сильно досаждало, но все-таки треплют нервы предложениями типа «вот у меня есть 50 (сто, тысяча) долларов, разгоните их до 50 тысяч, а прибыль поделим пополам».
У меня от изумления при виде таких предложений, как говорят у нас в Белоруссии, «мову отнимает» на некоторое время.

Господа, я конечно могу поучаствовать в ваших проектах, но на моих условиях. Кому это нужно и кого устраивает — велкам, при условии, что мне позволяет по времени текущая загрузка и использование робота для автоматизации рутинных операций. Кому не нужно и кого не устраивает, не тратьте время на критику автора — его уже поздно переделывать.
А условия такие.


1. Позиционная торговля

Риск-менеджмент, оперативная корректировка ордеров, рекомендации по вариантам действий в зависимости от ситуации на конкретных рынках.
Сумма средств счета не менее 10000 долларов США.
Стоимость услуг в месяц:
— предоплата 2% от суммы средств счета на начало отчетного месяца;

( Читать дальше )

Два дня назад:

… (На улице потеплело и прибыль выросла до 900% ), после увеличения счета почти в 10 раз и переноса заработанных средств (500 долларов) с центового счета на стандартный произошла авария. Робот при смене счета в терминале из-за вылезшего бага открыл на первом тике позицию для стандарта в объеме, как для центового, т.е. в 100 раз больше допустимого. А плечо 1:1000 не помешало ему это сделать. Жалко было терять спред, потерял почти всю сумму. Осталось где-то 37 баксов за одно неловкое движение.Два дня дали рост в 2.5 раза. Если так дальше пойдет, и еще два раза по столько, то через 4 дня вернемся к исходному состоянию. Хотя это очень оптимистичный прогноз. :)

Сегодня четвертый день выхода из пике. Баланс уже вырос больше чем в 5 раз. Осталось еще раз утроить и сбой робота будет ликвидирован. Сегодня это сделать уже вряд ли получится, но пробовать буду.
Параллельно на центовом счете торгуются деньги, полученный за возврат спреда. Стартовая сумма примерно такая же, прибыль немного меньше. Добавлю на этот счет после ликвидации просадки, если это благостное событие случится.

( Читать дальше )

Как я уже писал (На улице потеплело и прибыль выросла до 900% ), после увеличения счета почти в 10 раз и переноса заработанных средств (500 долларов) с центового счета на стандартный произошла авария. Робот при смене счета в терминале из-за вылезшего бага открыл на первом тике позицию для стандарта в объеме, как для центового, т.е. в 100 раз больше допустимого. А плечо 1:1000 не помешало ему это сделать. Жалко было терять спред, потерял почти всю сумму. Осталось где-то 37 баксов за одно неловкое движение.
Два дня дали рост в 2.5 раза. Если так дальше пойдет, и еще два раза по столько, то через 4 дня вернемся к исходному состоянию. Хотя это очень оптимистичный прогноз. :)

Как я писал вчера (На улице потеплело и прибыль выросла до 900% ), набрав за две недели 500 баксов на центовом счете я переместил деньги на стандартный счет и нарвался на баг робота, который проявляется только при смене счета, и то не во всех случаях. Робот открыл позицию объемом в 100 раз больше допустимого по принимаемым мною рискам, используя объем, рассчитанный ранее в терминале для центового счета… Баг я устранил, теперь объем при смене счета обнуляется и рассчитывается по новой. Но позицию из-за жадности оставил, поскольку направление торговли правильное, а спред, составляющий почти 10% счета отдавать пожадничал.
Направление то правильное, а вот запаса прочности ноль. И на откате позиция была вырублена в окрестности стоп-аут, да еще с проскальзыванием. Мля, труд двух недель  обратился в полный ноль и даже небольшой минус. Там правда набежало рибейтов на 40 с чем-то баксов, но это слабое утешение. Теперь как в старом анекдоте: зачеркивай написанное и начинай сначала.
Резюме: ошибся со входом — режь позицию. Иначе будет хуже. И даже если повезет один раз, то хуже будет в следующий.

( Читать дальше )

Продолжаю попытки выработки тактики надежного получения сверхприбылей.
В апреле публиковал результат попытки заработать деньги на пустом месте (Как увеличить свой портфель в 4 раза за 4 дня? ), которая окончилась неудачей. Похвальба к добру не приводит, после роста начался слив и возврат к стартовой сумме. И появились признаки утраты адекватности трейдера, т.е. меня. Обычно это заканчивается сливом, поэтому остановил торговлю. 

В мае, после небольшого перерыва приступил к следующей попытке.
Во время перерыва адаптировал робот для настройки на агрессивную торговлю. Добавил возможность установки близкого стопа по параметрам внутридневного тренда, гибкого управления трейлингом и сеточный алгоритм, который включается по реализованному сигналу на открытие позиции и наращивает объем при движении рынка в направлении, выбранном роботом, с шагом, пропорциональным волатильности часового тренда. Трейлинг подтягивает стоп по мере продвижения позиций в прибыль.

( Читать дальше )

Попытки заставить робота торговать с прибылью в фазе эффективного рынка особого успеха не принесли. Несмотря на все усилия и все ухищрения. Основная прибыль все равно делается на неэффективности. Два года сидеть в боковиках с просадками, зарабатывая на редких всплесках волатильности никакого терпения не хватит.
Придется менять подход. Буду программировать пробойный алгоритм на прорыве ключевых каналов, используемый в ручной позиционной торговле. Может тут автоматика даст гарантированный выхлоп, если удастся увязать все правила, используемый в ручной торговле. Но трудности известные, роботы плохо работают в условиях, которые трудно формализовать. А рынок — это именно те условия...

Ниже результат теста в пипсах (торговля фиксированным объемом). Здесь вообще мрак. Основную прибыль дал начальный участок, тест на котором собственно и воодушевил меня на программирование робота почти два года назад .  :) 



( Читать дальше )

Направление трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу):
Основной тренд -  восходящий.
Долгосрочный — восходящий.
Среднесрочный - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный - в восходящей коррекции.
Локальный — в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - нисходящий.
Внутридневной — нисходящий.
Общая тенденция характеризуется постепенным разворотом вниз из зоны краткосрочного сопротивления 2183.1. И хотя общий тренд по-прежнему трактуется, как восходящий, но это только из-за инерционности индикаторов для основного и долгосрочного трендов, что конечно же имеет некоторое значение. Но все тренды рано или поздно заканчиваются, а глобальные коррекции на фондовом рынке характеризуются мгновенным превращением медленно ползущего вверх танкера с водоизмещением сотни тысяч тонн в пикирующий на сверхзвуке истребитель. Скорости совершенно разные.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как я писал вчера (Команда сработала), моя трейдерская команда внесла свою лепту в программирование робота. Теперь финальная версия советника стала более компактной в области настроек и выглядит не так пугающе.
Часть параметров настройки, относящихся к режиму использования торгового счета, вынесена в область глобальных переменных и настраивается непосредственно в торговом терминале.
В параметрах настройки робота остались только режимы, которые относятся к конкретным торговым инструментам.

2. Параметры настройки робота.В финальной версии по сути реализован своего рода модульный конструктор, с помощью которого можно собирать практически любую конфигурацию торгового робота, подходящую для текущей ситуации на рынке по любому конкретному торговому инструменту.
Кроме того, за счет изменения типов переменных и режимов их обработки из настроек робота устранены избыточные комбинации характеристик трендов, что сокращает время оптимизации, если для настройки робота будет использоваться оптимизатор стратегий.

( Читать дальше )