Блог им. neophyte

На самом деле трендов не существует

Хочу еще раз вернуться к вопросу о том, что же такое рыночные тренды.
Тренды — это фикция и условность. Это присваивание некоторому выбранному участку рынка нашей интерпретации происходящего процесса, не более того. Замена сложного и многофакторного процесса простым и одномерным движением.
Не являются исключением и тренды SWT-метода, которые будучи взяты по отдельности на самом деле не что иное, как фикция, условность.
Вспомним, как формируются такие тренды. Если вы внимательно читали материалы этого блога, то должны помнить, что в самом начале у нас стоит гребенка полосовых фильтров, на вход которой подается поток котировок, а на выходе получается набор сглаженных функций, которые мы назвали стохастическими волновыми трендами. Т.е. технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает некий цифровой сигнал — временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.

На самом деле трендов не существует

Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале. Мы использовали систему фильтров, центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).
И вот тут-то мы вступаем на поле полного произвола. Вариантов построения фильтров и вариантов разбиения частотной шкалы на диапазоны может быть бесконечное множество. Соответственно мы получим бесконечное множество наборов стохастических волновых трендов, которые будут отличаться друг от друга. Т.е. нет ничего постоянного. Стоит немного изменить точку зрения, как все поплыло, все меняется.
Почему так происходит? Потому что мы приписываем рынку то, чего в нем на самом деле нет. Вырезая с помощью полосового фильтра определенный частотный диапазон мы группируем движения внутри этого диапазона в единое целое. Но стоит изменить принцип селекции как это целое станет совершенно другим.

Вот два примера:

На самом деле трендов не существует
Фильтры второго порядка


На самом деле трендов не существует
Фильтры четвертого порядка

Частотный диапазон и в том и в другом случае одинаков. Изменилась только степень селекции стохастических волн, но мы уже видим другую картину.

Мы поменяли только один параметр, но все поплыло. В этом мире нет ничего стабильного, все зависит от всего и все меняется.

Что же делать?
В самой первой публикации посвященной идее SWT-метода авторы писали что нужно делать. Вот цитата:
"… В существенно нелинейных системах, где и возникает фликкер-шум, ситуация в корне иная. Здесь для индивидуальных гармоник нельзя придумать какой-либо простой физиче­ской интерпретации. Имеет смысл рассматривать только весь процесс целиком… Наличие в системе фликкер-шума, эквивалентно отсутствию у нее характерных частот, с формально-математической точки зрения представляет собой следствие отсутствия характерных временных масштабов..."
Т.е. рассмотрение любого отдельно взятого тренда, полученного с помощью SWT-метода, имеет смысл только в тесной связи с параметрами других трендов, полученных аналогичным образом в рамках декомпозиции по единым правилам.
Неважно, каким образом вы реализовали фильтраци и как получили стохастические волновые тренды. Важно то, что все вместе они несут информацию о рынке и при СОВМЕСТНОМ рассмотрении позволяют получить сведения о процессах, происходящих ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, и использовать эти сведения в достижении своих целей.
★2
1 комментарий
Ресурс деградировал: нормальный пост про торговлю даже не вышел в топ и не получил комментариев. Тимофею надо не про убийство форума думать, а как вымести с ресурса неадекватов.

Но по теме топика Вы сами себе противоречите. Тренд, конечно, есть. Техническая сложность как его измерить?

В Вашем подходе Вы раскладываете функцию Цена(время) на гладкие компоненты разных периодов. Потом все суммируете обратно и делаете вывод о направлении текущего гладкого тренда, замаскированного рыночным шумом.

Было бы интересно попробовать Ваш подход на практике…
avatar

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW