SWT-робот. Hft-трейдинг?

12 сентября 2017, 23:17
|
Николай Скриган

Интересные результаты вылезли из анализа сделок робота.
Робот долго ждет подходящую ситуацию, понемногу зарабатывая или теряя. А основные деньги делаются очень быстро.
Серия сделок 1 — 5 минут
Серия сделок 2 — 10 минут
Серия сделок 3 — 2 серии сделок в пределах одной минуты каждая.
Есть над чем подумать.

P.S. Кроме спреда снимается комиссия.

Ключевые слова:
SWT-метод,
SWT-робот

28 | ★2

7 комментариев

Какой инструмент?

edg-55

12 сентября 2017, 23:24
Ответить

egd-55, EURUSD. Не самый волатильный, что вдвойне приятно.

Николай Скриган

13 сентября 2017, 00:05
Ответить

Так, отношение П\У близко к 50\50?

Евгений Гуревич

13 сентября 2017, 08:45
Ответить

Евгений Гуревич, ну и? Оно вообще может быть меньше единицы. Это не играет никакой роли. Важен комплекс — вероятность профита и соотношение П/У. По отдельности и тот и другой фактор не несут никакой информации.
Тем боле 51.12/33.61 = 1.52 и только в воспаленном сознании может считаться близки к 50/50.
А с учетом вероятности получения профита больше пятидесяти процентов (0.55 по выборкам) результат вообще замечательный.

Николай Скриган

13 сентября 2017, 11:21
Ответить

Николай Скриган, сорри, не туда поглядел, это по сделкам 56\43 ))

А так, общая прибыль в 2 раза больше убытка — это very good! )))

Евгений Гуревич

13 сентября 2017, 12:08
Ответить

Евгений Гуревич, :)
Плохой тест я не стал бы выкладывать. Меня действительно удовлетворяют эти результаты.
Наверное можно сделать и лучше, но я пока что не могу. И так за последний месяц в автоматизации пошел прорыв по идеям и алгоритмам автонастройки на тренды (тут сыграл положительную роль тот факт, что я перестал писать аналитику и получил массу свободного времени).

Николай Скриган