SWT-робот

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Утро проходит в неопределенности, но вероятность второго сценария с продвижением вниз растет. Однако разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Переход васильковой гистограммы графика Н1 в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи c далеким стопом (за глобальным максимумом).

Коррекция продолжается. Робот нарастил объем, открыв еще две позиции, а на откате закрыл две позиции, отщипнув два кусочка профита по трейлинг-стопу на откате.
Большого движения нет и большой прибыли тоже нет.

Рынок падал, вскакивать в уходящий вагон на ходу может и можно было, но с точки зрения рисков это последнее дело.
В ходе снижения котировок протестирована цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 и пошел откат вверх. Практически на половину коррекции.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Оба варианта в рамках торговли роботом отрабатываются на уровне фильтрации по краткосрочному и локальному трендам.
Разворот вверх по краткосрочному тренду завершит коррекцию и даст разрешение на возобновление лонгов.
Разворот вниз по локальному тренду даст старт продажам.
Настроили и переходим в режим ожидания. Какой вариант выберет рынок такой сценарий и будет реализован.

SWT-робот торгует тренды. Разворот рынка и коррекция для робота почти всегда проблема и решается эта проблема тремя способами:
— ожидание восстановления движения рынка в прежнем направлении, если не прорван канал локальной волатильности;
— стоп и ожидание восстановления движения рынка в прежнем направлении, если канал прорван;
— переключение робота на отработку коррекции.

На рисунке представлен результат работы по третьему варианту. Инструменты — золото, евро и фунт. Лонги (остаток) закрыты с убытком и роботы начали торговать коррекцию. Коррекция не завершена, но и убыток, полученный на развороте, еще не восстановлен и неизвестно будет ли восстановлен. Возможно будет. А возможно убыток будет компенсироваться только при восстановлении тренда. Отметим, что каналы локальной волатильности ни по одному из инструментов не прорваны, т.е. восходящий тренд сохраняется, а мы торгуем коррекцию.

( Читать дальше )

Итак, 30 января робот был переключен на режим ожидания коррекции. На фоне долгосрочно-среднесрочного роста оставались открытые лонги и был восстановлен локальный тренд (вертикальная линия на графике в 21:00). Рост рынка ничего бы не изменил, но робот стал чувствителен к локальному развороту и в 16:00 2 февраля такой разворот наступил при возобновлении коррекции по краткосрочному тренду. Робот закрыл лонги и начал продажи, которые будут удерживаться до восстановления роста по локальному и краткосрочному трендам или до возобновления роста по локальному тренду при сохранении коррекционного движения по краткосрочному тренду.
Позиции, открытые роботом, показаны на графике внизу. Большая часть с безубыточным стопом, установленным по алгоритму адаптивного трейлинг-стопа.



( Читать дальше )

Зона уровня сопротивления основного тренда 2920.00, которая стала целью роста после прорыва уровня долгосрочной цели 2600.00, оказалась реальной преградой для дальнейшего повышения котировок. А в ходе отката рынок с ходу преодолел границу доверительного интервала канала локального тренда на уровне 2794.25, впервые за 7 месяцев прорвав вниз диапазон локальной волатильности — признак глубокой коррекции или возможного разворота.
Более того, прорыв этим не ограничился, индекс тестирует зону краткосрочной поддержки на уровне 2744.00, прорыв которого открывает дорогу к цели среднесрочной коррекции на уровне 2603.50.

( Читать дальше )

Робот продолжает тест по долгосрочному тренду. Выбор точки начала тестирования описан в разделе Технология настройки параметров робота.
Позиции открываются по торговым сигналам и сеточному алгоритму.
Позиции закрываются по достижению цели и трейлинг-стопом и ордерами стоп-лосс.
Тест носит чисто демонстрационный характер. В реальной торговле рекомендуется использовать настройки робота на конкретную ситуацию, используя тандем трейдер (идеология) + робот (исполнение).

Трендовые индикаторы хорошо работают на тренде, но на глубокой коррекции, а тем более на развороте интерпретация их показаний становится искусством, а прогноз — делом случая.
Индекс SP500 в принципе достиг цели роста на уровне 2920 (с учетом ширины доверительного интервала), но основной, долгосрочный и среднесрочный тренды за счет инерционности индикаторов остаются в фазе роста.
Что касается коррекции, то после прорыва канала локальной волатильности она проходит в рамках краткосрочного тренда с целью в диапазоне 2690.25-2744.00.
Относительно лонгов. Как отмечалось в предыдущих публикациях, робот их закрыл трейлингом в зоне максимумов (2868.75) и ждал восстановления рынка после отката. Восстановления, которого так и не произошло.
Прорыв канала локальной волатильности указывает на серьезные изменения в рыночной ситуации. Такой прорыв произошел впервые с августа прошлого года и достаточно большую глубину.

( Читать дальше )

Итак цель локальной коррекции на уровне 2817.25 прорвана.
Рынок тестирует зону нижней границы канала локальной волатильности на уровне 2794.25, оставаясь в пределах канала.

Покупать?
Цены хорошие, а вдруг разворот? Канал локальной волатильности не прорван, но все когда-нибудь заканчивается. Можно конечно поставить стоп за уровнем 2794.25, но где и насколько далеко ставить этот стоп, чтобы его не выбило случайным движением котировок. Лучше подождать.

Продавать?
Тоже нет. Это еще не разворот. Рынок в пределах канала локальной волатильности, а канал растущий. Шортить будем после прорыва канала и на откате. И очень осторожно.Опять же ориентируясь на канал локальной волатильности.

Ждем-с.

Покажем на примере нефти, как торговать коррекцию или предполагаемый разворот в рамках SWT-метода.
Во вчерашней публикации отмечено, что в 20:30МСК получены признаки восстановления восходящего тренда, а в 21.15 получено разрешение на покупку по конфигурации младших трендов.
Также отмечено, что по формальным признакам метода коррекция завершена, но подтверждением этого будет прорыв уровня 70.77. Но пока нефть остается в канале 67.29-70.77 возможность возврата к коррекционному снижение рынка остается.
И вот тут есть нюансы.
Моя любимая китайская поговорка — путь в 1000 ли начинается с одного шага.
Сейчас долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вверх и если ориентироваться на их направление, то мы еще долго не будем иметь возможности продаж. В то же время рынок может продолжить коррекцию от уровня текущих цен. Более того, эта коррекция может в дальнейшем привести к среднесрочному и даже долгосрочному разворотам.

( Читать дальше )