SWT-метод

Что можно делать в этой ситуации в плане торговой тактики?В рамках долгосрочной торговли условий для совершения сделок нет, рынок торгуется в середине диапазона.В рамках краткосрочной торговли возможны следующие варианты: Вариант 1: Ждать завершения локального роста вверх и восстановления нисходящего движения по локальному тренду в направлении долгосрочного и среднесрочного нисходящих трендов и продавать, но продавать с короткими целями в зоне 2.534, учитывая возможность прорыва этого уровня и продолжения нисходящего движения в рамках среднесрочно-долгосрочного трендов с целью в зоне исторических минимумов. Промежуточные цели будут определяться после прорыва уровня 2.534 по ходу движения.Если пользоваться роботом, то настройка вектора трендов 4, т.е. учитываются долгосрочный и среднесрочный тренды. Вариант 2: Торговать восходящую коррекцию краткосрочного тренда, начавшуюся от уровня 2.534 с предварительными целями в диапазоне 2.848-2.930 и краткосрочной целью на уровне 3.245. Вход по завершению отката дневного тренда.

( Читать дальше )

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75). 
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота — 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели — в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель — поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы — за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп — за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).

Рынок выбрал вариант продолжения нисходящей коррекции среднесрочного тренда. Условия для начала продаж сформированы и робот начинает продавать индекс с консервативными рисками и стопами по параметрам локальной волатильности.

Золото осталось в боковом тренде, не прорвав максимум 1366.00 и откатило на локальную коррекцию в канале 1328.90-1361.70.
Конфигурация трендов не имеет выраженного направления. Долгосрочный — восходящий. Среднесрочный и краткосрочный — в нисходящей коррекции.Локальный нисходящий, но цель локального снижения на уровне 1328.90 достигнута.
Из зоны уровня 1328.90 возможен локальный разворот вверх с восстановлением трендов старших уровней иерархии и перспективными целями 1384.90, 1400.00 и 1575.00. Покупать в зоне текущих цен по признакам восстановления дневного тренда со стопом за уровнем минимума 1325.15. При реализации стопа оставаться вне рынка.

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75). 
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота — 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели — в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель — поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы — за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп — за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).

Вначале пояснения по графику.
Направление движения по каждому из рассматриваемых трендов характеризуется расположением соответствующей волны относительно нулевой линии и направлением движения волны (см. Описание индикаторов SWT-метода).
Напомним правила:
— волна движется вверх от нулевой линии – восходящий тренд;
— волна движется вниз от нулевой линии — нисходящий тренд;
— волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений — нисходящая коррекция восходящего тренда;
— волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений — восходящая коррекция нисходящего тренда.

Напомним обозначения волн:



( Читать дальше )

Год назад 20 февраля умер Виталий Чуркин, не дожив один день до своего 65-летия.
Мы с ним одногодки, я правда родился немного раньше, тоже в феврале, и пока еще жив. Но смерть Чуркина заставила меня задуматься о внезапных неожиданностях в ходе течения нашей жизни, подмеченных Воландом из известного произведения: — «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!»
А задумался я вот о чем.
Я не знаю, какая судьба ждет разработанный мною SWT-метод.
Возможно он канет в лету как и многие другие разработки других авторов, тем более что жизнь все время идет по пути упрощения и все большего исключения из обихода мозга, как рабочего инструмента. И трейдинг тут не исключение.
Возможно кто-то воспроизведет опубликованные идеи в своем варианте. О паре попыток довольно удачной реализации элементов главного индикатора мне известно.
И по этой причине я все чаще подумываю о продаже исходных кодов программ и прав на их использование и распространение.

Продолжается подтвержденный в конце апреля прошлого года долгосрочный рост рынка с целью на уровне 1.3015.
Основной тренд в фазе восходящей коррекции, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и локальный тренды восходящие.
Рынок повторно тестирует зону краткосрочного сопротивления на уровне 1.2537, прорыв которого продолжит восходящее движение с долгосрочной целью на уровне 1.3015 и промежуточной среднесрочной целью на уровне 1.2615.
Далеко вверху имеется расчетная цель основного тренда на уровне 1.4520, но рассматривать ее явно рано, так как основной тренд остается в коррекционном движении в канале долгосрочного тренда 1.0340-1.3015.



( Читать дальше )

Нет ничего стабильнее, чем долгосрочные тренды. Продолжается цикл долгосрочного роста золота, начавшийся в январе прошлого 2017 года, и имеющий своей целью уровень долгосрочного сопротивления 1575.00.
Колебания вверх/вниз периодически сеяли неуверенность в перспективах тенденции. но тем не менее рынок шаг за шагом отвоевывает новые максимумы на пути к долгосрочной цели.
Текущий момент характеризуется завершившейся краткосрочной нисходящей коррекцией и рынок готовится взять новые максимумы последних 14 месяцев. Долгосрочная цель — уровень сопротивления 1575.00. Промежуточная среднесрочная цель 1384.90.
Раскладка по трендам:
Долгосрочный — восходящий.
Среднесрочный — в завершающейся нисходящей коррекции.
Краткосрочный — восходящий.
Локальный — восходящий.

Ближайшая цель роста — 1384.90. Дальше будем уточнять по ходу развития ситуации.

Рост рынка, начавшийся в среду, не получил развития.
Котировки уперлись в давно утративший актуальность уровень среднесрочного сопротивления 65.12, устроили мелкую суету вверх/вниз внутри канала локального тренда 61.75-65.83 (с незначительными убытками) и, оставаясь внутри канала, сегодня начали внутридневное движение вниз.
Что еще показывает вниз? Коррекция среднесрочного тренда и краткосрочный нисходящий тренд (см. цифровой индикатор в левом верхнем углу канала). Вверх — локальный тренд, практически уравновешиваемый дневным и внутридневным трендами.
В сложившейся ситуации робот был переключен на торговлю в рамках трендов старших уровней иерархии, но с малорисковым входом (Lre=1), при котором стоп устанавливается за ближайшим значимым (по параметрам волатильности) экстремумом рынка. В данном случае позиция открыта от уровня 64.57, стоп установлен на уровне 64.84, а цель — на уровне 57.87 (по параметрам краткосрочной волатильности).

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только оттуда обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.

Рынок прошел вниз из зоны кластера сопротивлений (2807.25-2717.75), позволив роботу добавить две позиции к ранее открытому шорту.
Но потом все пошло не так, как ожидалось и котировки ушли выше максимума дня, закрыв позиции с убытком по стопу, передвинутому волевым решением на уровень 2721.00 (за максимум дня, достигнутый перед попыткой уйти вниз).
В текущей ситуации нет ориентиров ни для покупок, ни для продаж.