SWT-метод

Вот так на сегодняшний день выглядит картинка с отображением параметров настройки робота, торгующего стратегию номер 106 (стратегия 6 первой группы).

Итак, наступил промежуточный финиш марафона, который начался в январе с публикации SWT-метод. Бред какой-то. 
 На сегодня отобрано и отработано 25 трендовых торговых стратегий SWT-метода со средней доходностью 100-200% в год при автономной работе и с возможностью получения до 500-1000% и более годового дохода (с реинвестированием прибыли) при мониторинге ситуации и дополнительном управлении рисками со стороны трейдера. Ну и немножко удачи.

Начало этого процесса было описано в публикациях блога и смартлаба ( SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The tr...

( Читать дальше )

Рис.101.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода и интервал тестирования стратегии.

Текст получается большой. Поэтому будем резать на куски.

Мы никак не настраиваемся на рынок и не подгоняем торговые правила под параметры динамики рынка. Мы меняем только правила, их набор и глубину тренда. Конечно, это тоже настройка. Но это не классическая оптимизация под названием kurvefitting, поскольку параметры индикаторов не меняются. Меняется глубина анализа рынка и тип стратегии.

Итак начнем.
И начнем наш процесс с самого простого варианта. С проверки ходячего выражения: — «The trend is your friend».

Трендов у нас десять, или без учета глобального девять. И первая стратегия для трендовой торговли будет очень простой.
Если движение по всем учитываемым трендам направлено вверх, то мы будем совершать покупку по текущей рыночной цене. Если движение по всем трендам направлено вниз, то будем продавать.

( Читать дальше )

Итак, в обсуждении одной из моих прошлых публикаций справедливо заметили, что «зарабатывать можно только в будущем, а в прошлом уже нельзя, оно уже прошло», поставив тем самым под сомнение полезность того, чем занимаюсь я, и тестированием торговых стратегий на истории в частности.
Мы уже обсудили вопрос, зачем нужно учиться. Теперь поговорим собственно о тестировании.

Пройдя какой-либо учебный курс начинающий трейдер научился применять элементарные приемы и существующие инструменты к анализу динамики рынка и делать из результатов этого анализа некие практические выводы.
Но кто сказал, что инструменты, которыми мы пользуемся, хороши и полностью соответствуют стоящим перед нами задачам. Даже если кто-то и сказал это, почему мы должны принимать на веру чужие слова, ставя на это собственные деньги?
Он что, мамой поклялся? Но даже если и поклялся, что с того?
Поэтому следует идти дальше, и проверить, насколько эффективны существующие стандартные инструменты анализа рынка в практике реального трейдинга в том виде. в котором мы собираемся их использовать, и как их можно и нужно модифицировать, чтобы повысить эффективность и прибыльность торговли.

( Читать дальше )

Несмотря на все мои усилия я так и не смог сдвинуться с мертвой точки в продолжении цикла публикаций, посвященных торговым стратегиям для автоматической торговли на основе количественного анализа финансовых рынков.

Противодействие материала обычно говорит, что выбрана неверная концепция изложения фактов и обстоятельств, являющихся предметом публикации. И это был тот самый случай, а главная причина заключалась в попытке выстроить концепцию от частного к общему, в результате чего детали не складывались в общую и цельную картину.

Поэтому концепция поменялась, и мы пойдем от общего к частному. Вначале опишем принцип построения и конфигурацию программы, позволяющей на коленке конструировать автоматические торговые системы, а у же потом перейдем к написанию и исследованию конкретных торговых стратегий.

Программа устроена очень просто, и то, что и как она она делает в каждый конкретный момент времени полностью отражается на информационном табло в правом верхнем углу графика.

( Читать дальше )

Похоже я подцепил новый вирус, который мне сильно попортит жизнь.
Называется этот вирус видеомания. Я начинаю понимать тех людей, которые делают видеоролики. 
При таком богатстве средств монтажа и редактирования материала руки сами тянутся чего-нибудь нагородить этакого.
Я правда еще ничего не умею, первый ролик сделал вчера.
Сегодня нашел более приличный видеоредактор — VSDC. Говорят, что этой программой пользуется Тарантино при работе над своими фильмами. Если не врут конечно...
Программа совершенно бесплатная, никаких водяных знаков, рекламы и навязчивых предложений. А может столько всего, что мне в жизни не понадобится. Масса спецэффектов, нелинейная обработка изображений (что это такое я понятия не имею) и фиг знает чего еще. И выглядит красиво.



Нашел, загрузил, и тут же попробовал.
Чтобы долго не мудрить, запустил тест все той же стратегии 214 в режиме с минимальными ограничениями свободы. Т.е. робот может творить все что хочет, даже открывать встречные позиции, не трогая противоположных. Вот так это выглядит в тесте, причем воспроизведение с помощью средств того же редактора ускорено в 4 раза, чуть больше 4-х минут. Иначе можно уснуть дожидаясь результата.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

За прошедшие сутки произошел разворот вниз недельного тренда и рынок возвратился к снижению, пока что внутри коррекционного канала 3236.5- (3319.23327.9-3340.2 с неопределенной тройственной верхней границей.
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному, долгосрочному и основному трендам, и нисходящая коррекция по краткосрочному тренду.
Лонг ликвидирован по признакам недельного разворота. Переходим к коротким позициям.
Прорыв уровня поддержки 3236. закрепит сценарий краткосрочного движения с предварительной целью на уровне краткосрочной поддержки 3190.7.
Продолжение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2) после разворота вверх по недельному тренду.

Сегодня:
За прошедшие сутки почти ничего не произошло, за исключением того, что в коррекционное снижение рынка включился среднесрочный тренд. Однако в движение котировок это не вылилось, рынок остается выше поддержки 3236.5, которая вероятнее всего будет прорвана с продолжение нисходящего движения в зону краткосрочной поддержки на уровне 3190.7.

( Читать дальше )

Рис.3.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода.

Как мы писали в предыдущей публикации, при имеющемся обилии логических переменных, описывающих движение рынка, а также при разнообразии стратегий входа, вариантов риск-менеджмента и всего остального, не поддающего перечислению, количество возможных торговых стратегий на основе SWT-метода хоть и не бесконечно, но определяется очень большим числом.
Сегодня структура программы автоматизированной торговли SWT-Robot реализована таким образом. что позволяет оперативно добавлять подпрограммы с кодами конкретных торговых условий (стратегий) не затрагивая ни кода ни сути базового алгоритма.
Программа позволяет оперативно менять коды и параметры встроенных рабочих стратегий, наращивать их количество практически до бесконечности и оперативно исследовать эффективность использования рабочих стратегий в различных режимах.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Сегодня:
За прошедшие сутки произошел разворот вниз недельного тренда и рынок возвратился к снижению, пока что внутри коррекционного канала 3236.5- (3319.23327.9-3340.2) с неопределенной тройственной верхней границей.
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному, долгосрочному и основному трендам, и нисходящая коррекция по краткосрочному тренду.

( Читать дальше )

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1).


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.


( Читать дальше )