Блог им. neophyte

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий

Вот так на сегодняшний день выглядит картинка с отображением параметров настройки робота, торгующего стратегию номер 106 (стратегия 6 первой группы).

Итак, наступил промежуточный финиш марафона, который начался в январе с публикации SWT-метод. Бред какой-то
 На сегодня отобрано и отработано 25 трендовых торговых стратегий SWT-метода со средней доходностью 100-200% в год при автономной работе и с возможностью получения до 500-1000% и более годового дохода (с реинвестированием прибыли) при мониторинге ситуации и дополнительном управлении рисками со стороны трейдера. Ну и немножко удачи.

Начало этого процесса было описано в публикациях блога и смартлаба ( SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The tr...   ), но дальнейшее описание работы было свернуто из-за низкого интереса аудитории. Тратить время и труд на то, что мало кто читает, непродуктивно.
Принципиальные отличия между торговыми стратегиями во второстепенных нюансах открытия и закрытия позиций из-за чего и возникает разница в доходности на разных участках рынка. Но в целом все достаточно стабильно, и если не зарываться с рисками, то на убыток мы не выходим, все отрабатывается в плюс, даже после просадок.

А сейчас? Сейчас я выдохся и временно приостанавливаю эту работу. Пусть информация сортируется в подсознании, отбрасывая второстепенные моменты и частности.

Что осталось за кадром и до чего руки категорически не дошли?

Три направления.

Первое — это стратегии с использованием каналов волатильности и каналов поддержки/сопротивления. Здесь должно быть масса интересных вещей, надо только выбрать тактику использования каналов.

Второе — использование фильтров более высокого порядка. Здесь я ничего особо не жду. Скорее всего отдача будет хуже, чем с фильтрами минимальных порядков, но номер надо отработать.

И третье. Поиграть с настройками центральной частоты и шага фильтров. Сейчас я отталкиваюсь от трендов дневного и недельного циклов, задающих пятикратный шаг гребенки. Но это частный случай, а возможных вариантов бесконечное множество, с самыми произвольными параметрами. И не исключено, что более детальный анализ рынка с разделение на большее количество частных трендов даст свои плюсы. Это наиболее трудоемкое направление, которое потребует перестройки всей системы индикаторов. И им я займусь в последнюю очередь. Когда уж совсем нечем будет заняться.

«Проект на миллион!» по открытию партнерского ПАММ-счета в Альпари потихоньку развивается. И если все будет нормально, то торги начнутся уже на этой неделе. Я в этом проекте выступаю долевым партнером, ответственным за проведение торгов — т.е. за установку, настройку и контроль за работой роботов. На первом этапе будет использоваться 1-2 торговых стратегии, в дальнейшем степень диверсификации будет повышена.
Партнер не возражает против раскрытия его смартлабовского ника и освещения хода проекта. И даже приветствует. Вопрос только в том, будет ли время вести этот проект публично, и не вызовет ли это ненужного раздражения у аудитории.


Есть некоторые неясные моменты, связанные с поведением робота в условиях ежедневного ролловера открытых позиций, как это делается в сервисе Альпари. Но особых неожиданностей и сюрпризов от этого в общем-то не ожидается, так как необходимые коррективы в программное обеспечение уже внесены.

Ниже приведены результаты годичных (точнее 13 месяцев) тестов для трех из 25 трендовых стратегий.
В агрессивных тестах упор сделан на режимы с большим количеством сделок, а снижение снижение рисков обеспечивается за счет адаптивного трейлинг-стопа.
В альтернативных режимах количество сделок меньше, используется мягкая модификация сеточного алгоритма и не используется трейлинг стоп. Тесты для этих режимов приведены ниже.
Все регулируется.
Вот собственно и всё.


SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Агрессивный тест стратегии 101, с которой все начиналось.

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Агрессивный тест стратегии 103, старая стратегия с элементами адаптивной настройки на рынок.

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Агрессивный тест стратегии 106. Одна из группы новых стратегий.

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Консервативный тест стратегии 101.


SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Консервативный тест стратегии 103.


SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Консервативный тест стратегии 106.


SWT-Robot. 25 трендовых стратегий
Консервативный тест стратегии 101 с пятикратным увеличением лимита риска.
Прибыль свыше 4000%, но просадка по ходу теста достигала до 70%.
Тем не менее, уровень сто-аут в 60% остался нереализованным и стратегия устояла.
11 комментариев
1 фильтры высоких порядков сильно сдвигают фазу, т.е запаздывание
2 а вот в чем проблема просто взять и использовать фурье как унивесальный фильтр?  сначала прямое… смотрим что получилось… потом фильтруем… а затем обратное… я помню работал в одной конторе… ловили нановольты… пришлось так делать чтоб вырезать наводку в 50Гц... 
3 но все это крайне сложно… и лично мне лениво
avatar
ves2010, кстати фильтр высокого порядка элементарно делается последовательным включением фильтров низкого порядка
avatar
ves2010, FFT применим к стационарным рядам, тогда как цена ни разу не стационарна. Для нестационарных рядов лучше применимо Wavelet преобразование, но тоже не без минусов. В целом подход автора топика считаю верным. Ему как минимум не лениво)
avatar
Winch, fft можно хоть на что применять...
главное требование — непрерывность...
тут только вопрос окна

а велвет имхо не подходит, т.к обратимости нет
avatar
ves2010, применить можно что угодно к чему угодно. И даже непрерывность (её отсутствие) решаемо через дискретной преобразование. Через FFT цену на интервале конечно можно разложить в суперпозицию периодических функций. Смотреться будет красиво, ободряюще и граалеподобно, так что кипятком писать захочется от будущих миллиардов прибыли. Только вот новый бар на правом конце графика всю эту лепоту сразу же сломает. Это тот случай относительно которого Мандельброт писал, что часто мы ищем причины некоего события, не убедившись в том, что событие действительно присутствует.
avatar
зачем вам, искушенному человеку, идти в альпари? когда есть ммвб? в альпари риски совсем другого порядка, чем в ммвб.
avatar

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW