SWT-метод

Сегодня утром на смартлабе был попубликован анализ рынка золота по SWT-методу. Ранняя публикация утонула под грузом других новостей. Если кому инетересно — пройдите по ссылке.

А теперь по теме.
Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.
На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.


Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует «закон бутерброда» в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг — это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.


( Читать дальше )

 

«Деньги любят тишину». Эти слова обычно приводят публичные трейдеры после очередного публичного облома в оправдание оного некими высшими силами.
Доля рациональности в этом есть. Публичная торговля и желание быть всегда правым играют свою роль в психологическом настрое и не могут не сказаться на результатах, заставляя принимать повышенные риски при неудачах.

Любая жизненная ситуация только на 10% определяется объективными факторами и на 90% нашим к ней отношением. Поэтому последний бомж может быть счастлив в этом мире, а богатейшие люди мира могут кончать самоубийством из-за жизненной неудовлетворенности (был в прошлом веке такой случай с наследником владельца концерна «Фиат»).

Так вот об отношении.
Не секрет, что на русскоязычных трейдерских (и не только трейдерских) интернет-ресурсах процветает очень ревностное отношение к успехам соседа и коллеги. В чем тут причина, особенности национальной психологии (традиция русской крестьянской общины — пустить зажиточному соседу красного петуха под крышу) или невозможность добиться ясности в собственной торговле, которая так и остается вещью в себе после долгих лет занятий, разбираться не будем. Но что-есть, то есть.

( Читать дальше )

Вчера на рынке по прогнозам ожидался сильный ветер со стороны ФРС. Немного раньше мы решили, что в плохую погоду по рыночным просторам гулять не будем. Поэтому в середине дня робот ушел на отдых до тех пор, пока ветер не стихнет и тучи не разойдутся.
Как показала практика предыдущих дней с плохими погодными условиями, если робот настроен на то, чтобы зарабатывать на фазе эффективного рынка, т.е. в хорошую погоду, то неэффективности за счет роста волатильности приносят ему только вред.

Как я уже говорил, на этой неделе робот торговал золото. Покупал, продавал. В общем катался на пиле, чего взять с несмышленыша. Я ему не мешал, чем бы дитя не тешилось...



Копеечные прибыли чередовались с копеечными убытками пока вчера рынок не перешел в фазу активного роста и робот не начал зарабатывать.
Перед заседанием ФРС робот был выключен, позиции закрыты и я превратился в наблюдателя.
Ожидаемый рост волатильности произошел, стопы были бы выбиты с убытком, так что закрытие позиций оказалось своевременным и оправданным.
А индикатор тренда за шоковыми новостями успеть не может в принципе. Он на суету не реагирует, он реагирует на тренды. Поэтому продать робот не успел бы тоже. Точнее успел бы, но уже внизу.

Что дальше?
Ждем стабилизации ситуации. Торговать начнем с цикла роста, коррекционный это рост будет или восстановление восходящего тренда, который судя по цифрам в верхнем левом углу был и остается восходящим на уровне основного, долгосрочного и краткосрочного движений. Падение фиксируется по трендам краткосрочному, локальному, дневному, внутридневному и часовому.
В зависимости от развития ситуации, начало коррекционного роста может завершится восстановлением рынка, а может и продолжить краткосрочное падение после коррекции. Но эти фазы робот отработает в любом случае, с прибылью или с убытком.
Остается вопрос когда включать. Ну с этим у нас просто. Есть целых два инструмента — индикатор торгуемого тренда и индикатор парциальной силы торгуемого тренда, который добавлены тренды младших уровней иерархии. По ним и включим.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация: Игры разума с ММ — 1. Игра с нулевой суммой. Идеальная монетка.



Вчера я начал публикацию цикла статей по манименеджменту. Как я уже говорил, среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговле и это одна из главных причин неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.
Чем это вызвано, непониманием вопроса или нежеланием принимать истину, лежащую за пределами простого, интуитивно воспринимаемого житейского опыта, не знаю. Скорее последнее.
В то же время правильный подход к управлению рисками способен не только уменьшить уровень потерь, но и вообще вытянуть безнадежную ситуацию в плюс.

Вчера на смартлабе некоторые читатели мне почти прямым текстом заявили, что нечего писать на трейдерском ресурсе разную ерунду, не имеющую никакого отношения к трейдингу. Имеет или не имеет  - это вопрос готовности воспринимать информацию. С точки зрения объективной истины разночтений вэ том вопросе нет.

В качестве иллюстрации приведу простой примере из трейдинга, который максимально приближен к теории игр с фиксированной ставкой.
Модифицируем алгоритм робота — не будем закрывать позиции при развороте рынка.
Таким образом, каждая сделка после входа в рынок держится до срабатывания ордера тейк-профит или стоп-лосс. Т.е. мы имеем фиксированный (с нормировкой на размер ставки) проигрыш или фиксированный выигрыш. Других исходов нет.
Это своего рода аналог популярных сеточных алгоритмов, с той разницей, что сделка инициируется не по достижению уровня сетки, а по торговому сигналу.

( Читать дальше )

Не спится людоеду. Всю ночь ворочается, думу думает: «Kто я? Зачем на свете живу? Правильно ли живу..»
Жена спросонок: «Говорила тебе, не ешь интеллигентов на ночь!»

Ерундой маются люди, пытаясь найти морально-этическое обоснование трейдингу, как способу зарабатывания денег. Некоторые в церкви грехи отмаливают, другие устраивают шаманские пляски с бубном, пытаются откупиться благотворительностью (благотворительность — дело хорошее, если не воспринимать ее как сделку с некими вышестоящими силами) и т.п.
Обычная ситуация в сфере, когда человек пытается взаимодействовать с силами ему неподвластными и неподконтрольными и обуздать свой ужас от непонимания стихии, ломающей все его планы и надежды.

Роботу сомнения неведомы.

( Читать дальше )

Среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговой практике. По мнению большинства экспертов, а также по моему мнению и личному опыту, это главная (правда не единственная) причина неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.



Чтобы излагаемый материал был более наглядным я сконструировал небольшой симулятор игр (на экселе), который показывает ожидаемый результат серии ставок (сделок) с заданной статистикой.

Сразу замечу, что в торговле все намного сложнее, потому что в отличие от классической игры с заранее заданным набором исходов торговая практика намного богаче.

Если в игре ставка это проигрыш и он заранее известен, а также известен выигрыш при благоприятном исходе, то в торговой практике все выглядит немного по другому.
Даже если вы заранее задали размер риска на сделку, и даже если размер риска у вас нормирован для всех сделок с любыми инструментами (это возможно и это единственно правильный подход при грамотном ММ), все равно набор исходов ставки (сделки) намного богаче:
— позиция закрыта ордером тейк-профит (этот вариант можно отнести к исходу с выигрышем в классической игре);
— позиция закрыта ордером стоп-лосс (этот вариант можно отнести к исходу с проигрышем в классической игре);
— позиция закрыта по рынку с прибылью меньшей, чем тейк-профит;
— позиция закрыта по рынку с убытком, меньшим, чем стоп-лосс.

Два последних случая портят красивую картинку, но начнем мы с классической теории игр и первой у нас будет игра с нулевой суммой — идеальная монетка без ребра, вероятность выпадения орла и решки одинакова. Выигрывает либо тот либо тот вариант. Комиссия (доля казино или иного заведения) равна нулю.

В дальнейшем у нас будет использоваться следующая система обозначений:
К — капитал, стартовая сумма игры.
L — размер ставки, потери при проигрыше.
R=W/L — отношение выигрыша к проигрышу.
P — вероятность благоприятного исхода.
f=(P(R+1)-1)/RL — формула Келли, связывающая размер оптимальной ставки с условиями игры (огромное спасибо ПBМ за указанную ошибку в формуле).
Если известно f, то

Lopt=f*K.


( Читать дальше )

Хорошей картинки про роботов нет, сиськи надоели, поэтому вставлю про традиционное воровство западом идей у русских и воплощение их в технологиях. Воруют все подряд. Ну ничего, воруют, значит есть что украсть.

Что касается собственно робота.Ввел настройку на инструмент, в общем то это было совсем просто и включил робота (пока что не на счете мониторинга) сразу на двух инструментах, на евро и на золоте, но… Но тут появилась новая проблема, которая была совершенно очевидной. Просто в ту сторону как-то глянуть не догадался.
Дело в том, что играя с рисками я обнаружил, что преимущество в торговле дает использование антимартингейла: увеличивать размер лота при получении прибыли и уменьшать при получении убытка.
Если кто еще помнит курс школьной физики, то можно привести аналогию с полупроводниковым диодом, который выпрямляет переменный ток, пропуская положительную полуволну графика синусоиды и блокируя отрицательную.
Примерно также работает и антимартингейл с исходной кривой эквити, усиливая пики и уменьшая провалы (не все конечно).
Прибыль или убыток я определял по балансу, вот тут-то крылся подвох. Железяка не различает за счет чего получен убыток. Плюсанула сделка по евро, робот увеличивает позиции и по евро и по золоту. Убыток по золоту — зарезаны объемы и евро и золота. Может это и правильно, но что-то мне не верится...

( Читать дальше )

Ловлю кайф программиста в полном объеме.
Третью неделю идет тестирование торгового робота, и сражение с багами, которые вылезают и вылезают.
И откуда они берутся в коде в 300 срок? И почему исчезают после шаманских плясок с бубном, пониманию не поддается...
Если что-то не договорено явно, то в зависимости от того, в каком порядке пройдут электроны в процессоре, возникают самые непредвиденные ситуации. В одном терминале все работает, в другом вдруг перестают открываться позиции в той же самой копии советника с совершенно одинаковыми настройками.
В общем, все оговариваю, все определяю без всяких умолчаний....




Как и ожидалось, по продажам золота робот схлопотал небольшой убыток и развернулся. торгуется с небольшим убытком в лонгах и тоже с риском фиксации и переворота. В общем пилим боковик в ожидании тренда...

( Читать дальше )