SPYF

Премаркет на 13-40 МСК фьючерсы на MOEX. фьючерс SP500

#SPYF-12,25; #SFZ5; #SPY(NYSE);
Gainers (169) Losers (194)
Биржевой спред — (+0.60$)
волатильность — 10.11

фьючерс NASDAQ-100

#NASD-12,25; #NAZ5; #QQQ(NYSE)
Gainers (29) Losers (64)
Биржевой спред — (-185$)
волатильность — 13.64

(Комментарий по фьючерсу #NASD (MOEX), биржа в спецификации утверждает что котирует фьючерс на фонд ETF QQQ (NYSE), однако котировку дает и котирует близкую к индексу и фьючерсу NQ100(CME). Все вопросы трейдеров по дате этого инструмента к бирже MOEX.) 

фьючерс RUSSEL 2000

#R2-12,25; #R2Z5; #IWM(NYSE)
Gainers (444) Losers (407)
Биржевой спред — (+3$)

 

Gainers — количество акций в позитивной зоне на текущий момент в индексе.

Losers — количество акций в отрицательной зоне на текущий момент в индексе.

Биржевой спред — разница между котировкой базисного актива и котировкой MOEX.

информация https://t.me/moneysetup Канал предоставляет подписчикам готовые торговые сигналы и новостную биржевую информацию МOEX, CME, NASDAQ, NYSE.

( Читать дальше )

Как в песне поется… 100 лет пройдет все повторится снова… медвежий капкан и шортокрыл на закрытии. Даже скучно жить. Ничего нового. Идем на 7100. Полет нормальный.
Все лонги проходят на Ура. Если ты еще в шорте мы идем к тебе — Вот хит этого года.




( Читать дальше )

Как и прогнозировалось в прошедшую пятницу на закрытии, у нас сильнейший гэп, на открытии в понедельник на верх по всем основным глобальным индексам.
Быки закрывают медвежий капкап, на открытии ночной сессии в понедельник. 


( Читать дальше )

Трамп решает проблемы через печатный станок.

В последний раз, огромной проблемой была Пандемия.
В 2020г с 1 апреля по 1 мая денежная масса М1 выросла почти в 4 раза !
Если будет новая большая проблема, при Трампе она будет снова решена через печать бабла !

Думаю,
когда при Трампе случится следующая большая проблема, она может быть решена через печать бабла.

Поэтому про Трампе коррекции V-образные.
«Кто не успел. тот опоздал»

Чтобы пояснить мысль,
сделал для вас слайд




Как и мы все, будущее знать не могу.
Поэтому написал личное мнение

31 октября в США празднуют Хэллоуин. На этот раз предлагаю отвлечься от закупки тыкв и обратиться к теме финансовых рынков.

Давайте посмотрим на Индикатор Хэллоуина. Это сезонный эффект, известный на американском рынке акций. Речь идет о статистической закономерности, которая не гарантирует поведение рынков, но позволяет сделать гипотезы об их поведении в среднесрочном периоде.

На основании индикатора разработана стратегия Хэллоуин. Давайте узнаем, что это такое и насколько она актуальна на этот раз. Спойлер: возможно, не совсем.

Как устроена стратегия

Стратегия Хэллоуин — по сути, аналог Sell in May. Относится к категории маркет-тайминг. Подход прост — с ноября по апрель держи диверсифицированную корзину американских акций, а следующие шесть месяцев находись вне рынка акций. По данным за период с 1896 по 2024 гг., с ноября по апрель DJIA рос на 5,3% среднем в год, с мая по октябрь — лишь на 1,9%.

Зачатки стратегии возникли в Англии в начале XVI века. Тогда богатые люди, включая финансистов, покидали на лето Лондон и фактически игнорировали свои инвестиционные портфели. Сама стратегия описана в работе Свена Боумана и Бена Якобсена, опубликованной в American Economic Review (2002 г.).

( Читать дальше )

Народ, а почему сделок нет?

Американцы свой фьюч не тормозят, а а мосбиржа свою реплику — запросто))




Цирк с конями))

При поддержки москухни Мосбиржи на рынке фьючерса SPYF произошла интересная ситуация. В течение минуты нарисовали адовую бычью шпильку, потом буквально через несколько минут точно такую же шпильку вниз. Объемы были аномальные, 15 тыс. контрактов на каждой шпиле. И далее все резко вернулось в норму. Совершенно очевидно, что это какая-то манипуляция. Кто-нибудь знает, по ЦБ вообще по барабану на подобное? Или  может быть я что то неправильно понимаю?

В марте фьючерсы на иностранные ценные бумаги демонстрируют рекордные объемы торгов. По итогам 13 торговых дней марта среднедневной объем торгов (ADTV) превысил 11,5 млрд рублей — это исторический рекорд за всё время наблюдений.

В группу контрактов на иностранные ценные бумаги входят:

• 10 фьючерсов на глобальные ETF: SPYF, NASD, DAX, HANG, DJ30, STOX R2000, NIKK, INDIA,EM
• 2 фьючерса на гонконгские акции: ALIBABA, BAIDU

Преимущества инструментов — возможность участвовать в движении цен иностранных ценных бумаг, доступность для частных инвесторов с небольшим капиталом и отсутствие риска владения физическим активом, так как фьючерсы расчетные.

t.me/moex_derivatives - Официальный канал Срочного рынка Московской биржи

В США стартовал сезон отчетностей. В материале разбираемся, как уже отчитались некоторые компании и чего стоит ожидать от остальных.

По словам аналитиков Bloomberg, текущий сезон корпоративных отчетов нетипичен: взгляды аналитиков и менеджмента компаний сильно разнятся. Так, инвестдома прогнозируют рост доходов компаний на 4,2% год к году (г/г) — значение пересмотрено с 7% в середине июля, — в то время как директора сулят около 16%. Ожидается, что из-за такого сильного разброса прогнозы аналитиков могут быть легко превышены.

На этом фоне S&P 500 продолжает свое ралли. Индекс растет шестую неделю подряд и вчера закрылся вблизи 5860 п. Главный бенчмарк американского рынка с начала года уже прибавил около 23% и показал лучшие 9 месяцев с 1997 г.

Перейдем к самим отчетам компаний.

Как отчитываются компании

По состоянию на пятницу, 11 октября, были опубликованы финансовые результаты 30-ти компаний за III квартал, это около 6% от индекса S&P 500 по количеству. Пока что их число достаточно небольшое, поэтому итоговые результаты могут сильно отличаться, тем не менее имеем следующую картину:

( Читать дальше )