S&p500

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

Классика жанра!
 

Так говорил Арнолд Мэтью, английский педагог, искусствовед, поэт 1822 год. На графике MSCI World Index после существенных коррекций 1998, 2010 и 2011 года. Волатильность растет, на рынках чувствуется депрессивность и страх, однако среднесрочные инвестиции именно в такие моменты приносят наиболее ощутимые прибыли. Если сравнивать текущее падение с большими коррекциями 1998 и 2010 годов, то можно сделать вывод, что время покупать уже настало либо совсем рядом. Речь идет о портфельных без плечевых покупках, а не агрессивных маржинальных стратегиях. 2008-го кризисного года на графике нет, кто считает, что это не коррекция, а падение в бездну и начало наступление нового кризиса, тогда вам следует воздержаться от покупок и скорее шортить бумаги, а кто нет прошу обратить внимание на график.
 
Сейчас страшно, банки в Европе рушатся, в США акции BofA самые ликвидные банковские бумаги также валятся. Рейтинговые агентства каждый день пугают понижением одной страны за другой. Золото, франк, йена растут как перед концом света, в общем очень страшно.


( Читать дальше )

Цены акций на Уолл-стрит стабилизировались в ходе волатильных торгов после нескольких обвальных сессий. DJIA сегодня подскочил на 400 пунктов после падения на 600 вчера. Стейтмент fomc поддержал рынки. Индекс доллара dxy упал более чем на 1% ниже 74.


Необыкновенная волатильность наблюдалась на торгах по казначейским облигациям, доходность по 10y трежерис упали до минимумов с 2009 года а потом резко восстановилась на фоне скачка ES на 60 пунктов за несколько минут. VIX упал на 22% после роста на 50% вчера.



( Читать дальше )

S&P500 выраженный в золоте сегодня упал ниже абсолютных многолетних low марта 2009 года, когда индекс был 666 пунктов. Это означает, что на сегодняшний день обменяв акции на золото получишь меньше чем на пике кризиса в марте 2009 года. И кто-то еще говорит что в среду не будет четких намеков на QE3?

ES (фьючерс s&p500) индексированный в $dxy (индекс доллара), то есть в национальной валюте вернулся на уровень конца августа 2010 года, когда Бернанке впервые позволил себе речь относительно QE2 в Джексон Хоул. Это значит время для QE3 пришло.


Индекс доллара, мы видим приличную девальвацию с августа 2010 года, и на примере индекса s&p500 видим снижение покупательной способности национальной валюты США.


SPX также смотрим динамику и уровни с августа 2010 года.

P.S на открытии торгов резко упали страховки по долгам Испании и Италии.

1. S&P500 «выдержал» все уровни фибоначи и остановился на 261,8%.
2. Протестировал психологически важный уровень  1170-1150.
3. На часовом графике заколотил отличный клин с выходом.
4. Под конец дня будут шикарнейшие объёмы по дневной свече. Выход объёма 
5. На часовом графике виден уровень «бабочки Гатли» 261,8% (Голд, Аква).
6. Стохастик ниже 20 и пересекся. 
7. Налетай подешевело!
8. Первый уровень сопротивления 1260. Далее видно будет.

Сам со вчерешнего дня начал формировать краткосрочные позиции. Сегодня из одной вышел в диком минусе. Всётаки было сыкотно.


( Читать дальше )

Credit Suisse понижает цель по S&P500 с 1450 до 1350 (“Да, мы обо**ались”)

Давайте ка узнаем, что вдруг осенило аналитиков, чего они раньше предвидеть не могли:

• прогноз прибыли на акцию снижен на 12% в США и 7% в ЕС
• прогноз понижен в связи с более слабыми перспективами экономики
• рейтинг рынка акций — выше рынка — сохраняем

Два больших риска:

1. Европа. Главные изменения случились 2 недели назад, мы думаем ECB/EFSF начнет покупать облигации Испании и Италии до того, как рынок успокоится.
2. Бюджетное ужесточение в США составит 2,5% ВВП2012 если не возобновить налоговые стимулы.

Мы уверены, что отрицательные реальные ставки по всей кривой доходности смягчат обслуживание госдолга и заставят инвестров брать риск, что снизит уровень сбережений и приведет к переоценке валют развивающихся стран.

Вероятно QE в Великобритании и Японии. Вероятность QE3 в США=50%.