Уважаемые трейдеры ответе на вопрос по RIH2 и SP500_FUT????

12 января 2012, 14:52
|
Баначенков Александр

Почемы если SP500_FUT растет на 1 % МЫ растем на 3%?
Почему если SP500_FUT падает на 1 % МЫ падаем на 3%?
И так как у нас Все в 3 раза больше получается вероятность заработать или потерять деньги на RIH2 в 3 раза больше чем на американском рынке?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
rih2,
S&P500

75 | ★1

17 комментариев

надо еще учитывать динамику пары рублебакс… и ее приплюсовывать/минусаовать к значению индекса… + у нас волатильность выше… у нас кукел постоянно народ на перекупленности/перепроданности «принимает»…

Макс

12 января 2012, 14:55
Ответить

перекупленность /перепроданность это RSI??

Баначенков Александр

12 января 2012, 14:57
Ответить

Баначенков Александр, это как кукл решит....)))

Макс

12 января 2012, 14:59
Ответить

Весело, это когда Сипа растет на 1%, а мы падаем на 2-3%))

Никита

12 января 2012, 14:59
Ответить

caffeineone, Это тоже как кукл решит...)))

Макс

12 января 2012, 14:59
Ответить

По моему мы почти всегда сильнее реагировали.

SVZ

12 января 2012, 15:01
Ответить

Точно 4 года на рынке?

CamarillaDaily

12 января 2012, 15:03
Ответить

CamarillaDaily, на фортсе с сентября 2011 г!

Баначенков Александр

12 января 2012, 15:41
Ответить

там суть в тонкостях
ну к примеру
фьюч на снп стоит 150000 баксов при го 5к%
фьюч на ртс стоит около 100000р и го 10к
вот и тепреь прикиньте в зависимости от ГО
у сна ГО 4% а у ртс10%
вот вам и разница в волатильности…
но не факт конечно

Константин Дубровин

12 января 2012, 15:04
Ответить

Мультипликатор у нас давно уже примерно 1%fRTS/2%sp500

F L I N T

12 января 2012, 15:07
Ответить

Nikolai, Мультипликатор у нас давно уже примерно %1sp500/2%fRTS)

F L I N T

12 января 2012, 15:13
Ответить

не здесь в последнее время другая зависимость сипа растет на 3 а мы на один… зато если сипа падает на 0,5 мы усираемся по полной… а еще иногда вобще никак не риагируем)))
мое мнение такое: если серьезно в последнее время кореляция вобще странная то за сипой… то за еврой… то тихая гавань соотношение 1/3 не работает с сентября.

Николай

12 января 2012, 15:09
Ответить

Николай, а сегодня SP500_FUT +0.5% мы на +2%!

Баначенков Александр

12 января 2012, 15:12
Ответить

Баначенков Александр, седня так завтра по другому, парадигма ломается, график сипы и ртс сравни с августа и я думаю вопросов не будет

Николай

12 января 2012, 15:18
Ответить

твой пост не коректен, ибо рынок разный, бывают случаи когда фСНП +2, фРТС +1 или менее.
А в целом ответ простой, фРТС всегда растет быстрее и падает тоже.
Почему? Ответ очень прост, в настоящее время пессимиститчески настроенные элементы катастрофически мистифицируют патологическую абстрактность. С точки зрения банальной концепции эти явления объяснимы.