Уважаемые трейдеры ответе на вопрос по RIH2 и SP500_FUT????

надо еще учитывать динамику пары рублебакс… и ее приплюсовывать/минусаовать к значению индекса… + у нас волатильность выше… у нас кукел постоянно народ на перекупленности/перепроданности «принимает»…

Весело, это когда Сипа растет на 1%, а мы падаем на 2-3%))

По моему мы почти всегда сильнее реагировали.

Точно 4 года на рынке?

там суть в тонкостях
ну к примеру
фьюч на снп стоит 150000 баксов при го 5к%
фьюч на ртс стоит около 100000р и го 10к
вот и тепреь прикиньте в зависимости от ГО
у сна ГО 4% а у ртс10%
вот вам и разница в волатильности…
но не факт конечно

Мультипликатор у нас давно уже примерно 1%fRTS/2%sp500

не здесь в последнее время другая зависимость сипа растет на 3 а мы на один… зато если сипа падает на 0,5 мы усираемся по полной… а еще иногда вобще никак не риагируем)))
мое мнение такое: если серьезно в последнее время кореляция вобще странная то за сипой… то за еврой… то тихая гавань соотношение 1/3 не работает с сентября.

твой пост не коректен, ибо рынок разный, бывают случаи когда фСНП +2, фРТС +1 или менее.
А в целом ответ простой, фРТС всегда растет быстрее и падает тоже.
Почему? Ответ очень прост, в настоящее время пессимиститчески настроенные элементы катастрофически мистифицируют патологическую абстрактность. С точки зрения банальной концепции эти явления объяснимы.

Решил в связи с вопросом загнать ряды в SPSS (СИП, Фьюч.иРТС, Brent, USD\RUR). По резалтам чекну.

бета >1