S&P500

Геополитическая разрядка и перестановка мебели на рынках

Нефтяной краник приоткрылся. Цены полетели вниз. Вашингтон и Тегеран внезапно нащупали почву для компромисса, пообещав продлить режим прекращения огня и вернуть иранское сырье на мировой рынок. Сырьевой сектор отреагировал моментально. Бочка WTI рухнула до 77 долларов, а европейский эталон Brent зафиксировался в районе 78 долларов.

Крупные игроки, впрочем, не спешат открывать шампанское. Индекс волатильности нефти подскочил на 11%, ведь физическое разминирование Ормузского пролива и перезапуск простаивающих месторождений займут месяцы. Аналитики Barclays смотрят вглубь проблемы и все еще прогнозируют возврат к 100 долларам из-за логистических тупиков.

Тем временем в мировых центробанках царит полная неразбериха. Банк Японии впервые за три десятилетия задрал ключевую ставку до 1%, спасая иену от девальвации. Австралийцы удерживают планку на уровне 4,4%, продолжая грозить инфляции кулаком. Британский регулятор вовсе замер в ожидании из-за хрупкого экономического роста.

Американский фондовый рынок. Историческая волатильность индексов S&P500, Nasdaq и Dow Jones.

Волатильность или, проще говоря, потенциальная просадка акций статистически описывается величиной стандартного отклонения. Обозначается символом "σ".
Стандартное отклонение SP500 — отражает насколько сильным может быть падение индекса и при этом это будет штатной, некризисной ситуацией.

🎓 За последние 46 лет величина стандарного отклонения по американским фондовым индексам составляет:

Индекса S&P500 — 16%;
Индекса Dow Jones — 14%;
Nasdaq — 26%;

Таким образом, наиболее волатильным является индекс Nasdaq, который несет в себе как наибольший риск просадки, так и наибольшую доходность. Наименее волатильным и более консервативным является индекс Dow Jones.

Почти по всем показателям понедельник, 15 июня, стал выдающимся днем для самых богатых людей мира.

По данным Индекса миллиардеров Bloomberg. , к концу торгов в Нью-Йорке состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 336 миллиардов долларов — это самый большой прирост за один день.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,67% к 7553 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 2,89% к отметке 30 506 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,95% на 51 697 пунктах.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан в воскресенье удалено. Автографы поставили президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Это не отменяет официальной церемонии подписания. Она запланирована на 19 июня в Швейцарии.

Меморандум о намерениях закрепляет только основные договоренности. Прекращение огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по ядерной программе. Остальные пункты — снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозка активов и планы восстановления на $300 млрд. не получили официального подтверждения.

Ожидается, что в пятницу, сразу после подписания, Ормуз будет полностью открыт. Иран в течение 60 дней не будет взимать плату за проход. В этот же день, после церемонии, стартует второй этап переговоров. Он продлится 60 дней. Основная тема — ядерная программа Ирана. Делегации возглавят вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава иранского МИД Аббас Аракчи. От их продвижения вероятно и будет зависеть снятие санкций и разморозка активов Ирана.

Согласно опросу Bank of America Corp., бум акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, похоже, будет продолжаться. Большинство инвесторов считают, что страх упустить выгоду по-прежнему влияет на торговлю.

Около 56% управляющих фондами, принявших участие в ежемесячном опросе банка, выбрали слово «бум» в качестве наиболее подходящего для описания текущего этапа цикла искусственного интеллекта. Так называют период, когда рост набирает обороты, а фактор FOMO привлекает все больше участников.

Только 21% опрошенных считают, что отрасль находится в фазе «эйфории», когда стоимость акций достигает экстремальных значений, а 9% назвали ИИ сектором, находящимся в стадии «фиксации прибыли», когда крупные инвесторы начинают продавать акции в ожидании схлопывания пузыря.





В целом инвесторы немного сократили долю акций технологических компаний в своих портфелях — с 33% до 26%, а долю акций в мировом портфеле — с 50% до 38%. Однако они по-прежнему активно инвестируют в акции, при этом уровень наличных средств в их портфелях исторически низкий.

Торговое соглашение между Европейским союзом и США вот-вот вступит в силу после того, как законодатели блока дали ему окончательное одобрение. Соглашение было заключено, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в трансатлантических торговых отношениях.

Во вторник Европейский парламент ратифицировал соглашение, проголосовав за него 440 голосами против 151 при 50 воздержавшихся. Это произошло всего через несколько дней после очередной угрозы со стороны Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Франции из-за ее правил в сфере цифровых технологий. Ожидается, что страны ЕС окончательно утвердят соглашение 26 июня — это последний этап сложного процесса ратификации, который длился целый год.

Американский рынок сегодня заслуживает особого внимания. Пока многие ожидали полноценного разворота, индекс SPX отреагировал на канал равновесия и вернулся к уровню 85% фибоначчи.

На мой взгляд, сейчас складывается ситуация для продолжения роста. Для большей уверенности я ожидаю локальную консолидацию. Если она подтвердится, буду рассматривать входы в покупки

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

Одно из самых интересных направлений на сегодня — это американский рынок. В то время, пока все ждали полноценного разворота, индекс SPX получил реакцию на канал равновесия и вернулся к 85% фибе. 

По факту сейчас все указывает на возможность продолжения роста. Для дополнительного подтверждения я жду локальную консолидацию — а при подтверждении буду искать покупки.
Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram  

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,56% к 7430 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,74% к отметке 29 647 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,69% на 51 205 пунктах.

На рынке были 2 главные темы. Прорыв в переговорах с Ираном. И крупнейшее в истории IPO. Вечером иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что мирный меморандум еще никогда не был так близок. За ним выступил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шариф. Он сообщил, что окончательный текст сделки согласован.

Вашингтон тоже был полон позитива. Дональд Трамп как всегда был впереди. Он назвал вероятными датами подписания меморандума — выходные или понедельник. И только Израиль всячески выражал несогласие. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что они не уйдут из Ливана. И будут действовать независимо, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Второй позитив дня исходил из ажиотажа, который создало IPO SpaceX (SPCX). Открытие торгов в пятницу произошло на $150. Это на 11% выше цены размещения в $135.