S&P 500


Американские акции. Старт падения или коррекция? Ваши ставки, господа!

Это вопрос. Интересны и важны Ваши мнения и выводы уважаемые участники! Если Вы готовы их озвучить

Вчерашнее падение американских акций заметно и агрессивно. S&P500 при этом не пробил простейшего тренда последних 3 месяцев, но технические индикаторы в верхних заскоках и дивергенциях. И, очень возможно, пробой тренда – дело понедельника. А за Америкой, полагаю, много что потянется.

Я давно настроен на игру на понижение в S&P500. Уже играл в начале марта, и умудрился не проиграть. И хочу сыграть снова. Хоть и задумался. 

А что скажете Вы? 
Американские акции. Старт падения или коррекция? Ваши ставки, господа!



Федрезерв дает добро. В предвкушении игры на понижение

Итоги заседания ФРС США стали не просто центральным финансовым событием среды или всей недели – стали, пожалуй, пока главным сюрпризом для фондовых рынков в этом году.
Федрезерв дает добро. В предвкушении игры на понижение


Основные тезисы:
• Базовая процентная ставка осталась в диапазоне 2,25-2,50%,
ФРС не ожидает изменения ставки в 2019 году, в 2020 году возможно одно повышение,
ФРС замедлит сокращение активов на балансе в мае (т.н. QE наоборот) и прекратит его полностью в сентябре.

Если в конце января мы видели намеки на ослабление монетарного регулирования, то вчера получили более чем конкретные слова, даже утверждения.
Любые американские органы власти – органы, в классическом смысле, политические, им свойственна работа с публикой и на публику. Так что как бы сейчас сладко для уха инвестора не звучали инициативы руководителей ФРС, это в своей значительной доле, обороты речи. ФРС пересматривает логику собственного поведения 1-2 раза в квартал. Потому за предложениями о сверхмягом денежном регулировании придут новые, менее приятные для рынков.



( Читать дальше )

USD помог рублю и евро. Шансы на продолжение велики – спасибо FOMC!

Добрый день!

Рубль все-таки пробил 65-ю фигуру и закрепился под ней, притормозив на пробитом и многократно протестированном даунтренде. Пока видится такой сценарий развития событий – после «топтания» пробитого даунтренда поход к пробитому уровню 65.00 и только после этого красивый полет вниз, с потенциальной целью в 63 рубля за доллар:

USD помог рублю и евро. Шансы на продолжение велики – спасибо FOMC!

Пара EUR/USD продолжает свое восходящее движение, оттолкнувшись от недельных линий. На дневном графике цена пробила локальный нисходящий канал, поэтому здесь потенциально возможен откат к пробитой линии, ее тестирование, а потом продолжение красивого полета на север:

USD помог рублю и евро. Шансы на продолжение велики – спасибо FOMC!



( Читать дальше )

Пересмотр портфеля американских акций 18-03-2019

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 11 марта на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав +1,00% против +1,78% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля американских акций 18-03-2019
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов. 

( Читать дальше )

ФРС 20/03: ставка и последствия

#повесткадня #фрссша
Завтра вечером (20 марта в 21:00 МСК) будут опубликованы итоги заседания ФРС США. После успешного «выруливания» прошлогоднего фондового падения регулятор на пике своего влияния, и итоги будут иметь значение для всех секторов глобального финансового рынка.

Судя по опросам и динамике фьючерсов, с вероятностью, близкой к 100%, ключевая ставка останется в прежнем диапазоне 2,25-2,5%. ФРС слишком прислушивается к мнению инвестсообщества, чтобы пойти против. Потому 2,25-2,5% можно брать за константу ближайших полутора месяцев.

В прошлый раз, в конце января, в итоговом релизе от ФРС были интересны комментарии. Напомним главные:

  • ФРС решает терпеливо подождать и выбрать наиболее подходящий подход // необходимость поднятия ставок немного ослабла // ФРС лучше всего поддержит экономику, будучи терпеливой // для борьбы с возможным спадом в экономике ФРС может задействовать свой баланс после механизма изменения ставок.

В этот раз внимание на сохранение мягкой риторики. Есть также и ожидания услышать конкретику о приостановке сокращения QE.



( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.03.19

  • uptrend        2
  • downtrend    0
  • sideways      31
Поддержка на средней линии в большинстве секторов, «лидеры» буксуют, но не падают — это указывает на возможность свинга вверх. Эта поддержка на средней линии похожа на летнее ралли июля — защитные отрасли на новых максимумах, мусор подскакивает со дна, избранные 200-300 акций ведут рынок, большой дисбаланс между широким рынком и индексом (индексы подстегиваются за счёт защитных акций), массы под капотом выглядят плохо — 37% акций резко поднялись со дна к области избыточного предложения, 32% акций до сих пор имеют медвежий даунтренд (С<50МА && 50МА<200МА), остальные телепаются на боку — в общем, ралли это сомнительное.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

Неделя триумфа монетаристов (мы шортим USD|RUB и золото и будем шортить S&P)

#прогнозы
Мы в верхней части фондовой синусоиды. Предположение, требующее объяснений. 

Неделя триумфа монетаристов (мы шортим USD|RUB и золото и будем шортить S&P)
• 3 месяца назад широкий спектр рынков находился под ценовым и эмоциональным прессом. Это и американские, европейские, российские акции, и нефть, и рубль. Инициативы по выравниванию ситуации ожидаемо оказались в руках монетарных властей и не стали неожиданными. ЦБ РФ поднял ключевую ставку, для поддержания устойчивости рубля, ФРС явила инвестсообществу примирительные комментарии о взвешенной политике и готовности к стимулированию.
• Спустя 3 месяца, западные фондовые рынки выше минимумов декабря н 15-20%, рубль укрепился более чем на 5%, нефть +15 долл./барр.
• Предстоящая неделя – неделя закрепления успеха. 20 марта – заседание ФРС, 22 марта – ЦБ РФ. От первой будут ожидать новых слов о мерах во благо экономического и фондового роста. От второго – сохранения или снижения ключевой ставки.



( Читать дальше )

Мюнхгаузен против Смартлаба. Итоги.

Напомню уважаемому сообществу Смартлаба, что ровно неделю назад ваш покорный слуга, барон Мюнхгаузен, имел смелость и наглость опубликовать заметку:
"Мюнхгаузен против Смартлаба. Кто кого?"

Основным содержанием опубликованной заметки недельной давности явился подробный обзор рыночных настроений посетителей Смартлаба.
Как это ни странно, но почти все без исключения авторы Смартлаба (как следовало из их топиков) в прошлые выходные были абсолютно уверены в падении мировых рынков. 
Многие трейдеры (в том числе и известные «гуру») тогда уверенно держали шорты.
Некоторые трейдеры — видеоблогеры также уверяли своих зрителей, что всё кругом будет падать.
В том числе американский индекс S&P500, нефть, и рубль.
И только американская и европейская валюта, по мнению большинства топикпастеров, должна была неизбежно расти и поэтому в их сообщениях то и дело проскальзывали советы покупать и держать доллары и евро.

( Читать дальше )
  • Ключевые слова:
  • S&P 500

Фондовые рынки США близки к своим рекордам, но мало кто хочет сыграть на их понижение

Сумма открытого «шорта» по американскому рынку акций увеличивается четвертую неделю подряд.

По состоянию на конец февраля объем открытых коротких позиций впервые с ноября 2018 г. превысил 623 млрд долларов. От минимальных значений, которые были достигнуты в декабре прошлого года, сумма «шорта» выросла уже на 73 млрд долларов.

Общий объем открытого шорта (млрд дол.)


Фондовые рынки США близки к своим рекордам, но мало кто хочет сыграть на их понижение

Источник: NYSE, NASDAQ

Напомним, что максимум по объемам открытых коротких позиций был установлен в середине июня 2018 г. на фоне восстановления фондовых рынков. После чего они показали заметную устойчивость и спекулянты были вынуждены закрывать свои «шорты», тем самым, загоняя американские индексы еще выше.

Сегодня такого пока нет, то есть, рост рынков происходит не из-за так называемого «short squeeze».

Резюме

Это, в свою очередь, на наш взгляд, может ограничить восхождение акций и привести к резкому падению при открытии новых позиций на понижение.



( Читать дальше )

Рубль опять метит в 65-ю фигуру. Так пробьет или нет?

Добрый день!

Российская валюта вновь собирается на штурм 65 фигуры, хотя уровень сопротивления уже который раз отбивал атаки рубля. Пока базовый сценарий такой – подход к уровню 65.00 и отскок от него. Пока пара USD/RUB падает за счет укрепления нефти и довольно высокому спросу на ОФЗ, хотя поток санкций, как со стороны США, так и со стороны Евросоюза не прекращается.

С другой стороны, некоторую поддержку паре может оказывать покупка валюты Центральным Банком России в рамках «бюджетного правила».

Рубль опять метит в 65-ю фигуру. Так пробьет или нет?

А вот крупные спекулянты, согласно отчетам COT CFTC, не спеша наращивают длинные позиции по рублю, что может в конечном итоге стать катализатором для прорыва уровня 65.00. Но если прорвем уровень 65.00 – падать будем очень стремительно:

Рубль опять метит в 65-ю фигуру. Так пробьет или нет?



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW