Risk Management

О чём это.
Все нормальные расчёты (опционы, VaR, греки) либо дёргают неуправляемый C++ код, либо жрут память и GC, либо просто медленные.

Я написал свою библиотеку — QuantCore.Net. Это in-process .NET 8 ядро для финансовых вычислений. Без REST, без Python-прослоек, без боли.

Под капотом: SIMD, ArrayPool, детерминированный RNG, батч-режимы. Всё, чтобы считать сотни тысяч инструментов за миллисекунды и не ловить StopTheWorld в 3 часа ночи.

1. Вы пишете своих роботов на C#.
   — Хотите быстро считать справедливую цену опционов или греки в реальном времени.
   — Надоело дёргать Excel или самопальные функции из интернета, которые плавают на 5%.

2. Вы управляете портфелем и считаете риск.
   — Historical VaR / ES (CVaR) за 0.4 мс на 100 000 наблюдений.
   — Ни одной аллокации памяти — GC молчит.

3. Вы делаете factor model PnL.
   — SIMD-скалярка экспозиций и факторных доходностей.
   — 100 000 позиций × 32 фактора = 2.8 мс.

Классический «treasury risk»: атаковали не контракт, а казну. Step Finance подтвердил компрометацию части treasury-кошельков в Solana, после чего рынок утоптал токен за сутки.

Ключевые факты:

• Сумма: 261 854 SOL (около $27 млн). 

• По данным ончейна, SOL были анстейкнуты и переведены с адресов, связанных с проектом. 
  

• Команда подтвердила инцидент и подключила сторонние команды кибербезопасности. 
  

• Детали вектора атаки и статус пользовательских средств пока не раскрыты публично. 
  

• STEP снизился более чем на 80% за 24 часа после новости. 
  

Контекст:
Step Finance — портфельный трекер/агрегатор позиций в Solana, у проекта есть валидатор и медиа SolanaFloor. 

Что для вас критичнее как риск в крипте — уязвимость смарт-контрактов или компрометация ключей/доступов к treasury?

Пиковая Дама Управление рисками Queen Spades Risk Management 

Классика «Пиковая Дама» (19-ый век)

Риск смерти 

1. Умереть от голода
   
   
   • Голод. Количество еды определяется случайным образом, относительно среднего  по количеству игроков. 
   • Пираты. Другие игроки могут создать животных умеющих подворовывать еду у остальных 
   • Паразиты. Другие игроки, могут заразить ваше животное паразитом, увеличив потребность в еде
2. Умереть от хищника
   
   Здесь риски зависят от текущего количества хищников и их способностей. А так же с учетом того, что они с определенной вероятностью появятся в будущем.