🚀 QuantCore.Net: .NET-библиотека для количественных расчётов. 100 000 опционов в секунду и zero-alloc

О чём это.
Все нормальные расчёты (опционы, VaR, греки) либо дёргают неуправляемый C++ код, либо жрут память и GC, либо просто медленные.

Я написал свою библиотеку — QuantCore.Net. Это in-process .NET 8 ядро для финансовых вычислений. Без REST, без Python-прослоек, без боли.

Под капотом: SIMD, ArrayPool, детерминированный RNG, батч-режимы. Всё, чтобы считать сотни тысяч инструментов за миллисекунды и не ловить StopTheWorld в 3 часа ночи.

1. Вы пишете своих роботов на C#.
   — Хотите быстро считать справедливую цену опционов или греки в реальном времени.
   — Надоело дёргать Excel или самопальные функции из интернета, которые плавают на 5%.

2. Вы управляете портфелем и считаете риск.
   — Historical VaR / ES (CVaR) за 0.4 мс на 100 000 наблюдений.
   — Ни одной аллокации памяти — GC молчит.

3. Вы делаете factor model PnL.
   — SIMD-скалярка экспозиций и факторных доходностей.
   — 100 000 позиций × 32 фактора = 2.8 мс.

4. Вы просто устали от QuantLib.
   QuantLib — это великий монстр. Но подключать его в .NET проект — тот ещё квест.
   QuantCore.Net — managed, ставится через dotnet add package.

Процессор: Intel i5-11400F, .NET 8, BenchmarkDotNet.

📌 Zero allocations — после прогрева нет ни одного объекта в Gen 1/Gen 2. Никогда.

1. Ценообразование и греки

• Black–Scholes–Merton (европейские, дивидендная доходность).

• Одиночный вызов: ~40 наносекунд (чувствителен к JIT, но кому это важно, когда есть батч).

• PriceBatch, GreeksBatch — аллокаций нет, выходной массив вы даёте сами.

2. Монте-Карло

• Европейский GBM с антитетическими переменными.

• Генератор XorShift128Plus — детерминированный, сидируете один раз — получаете повторяемые результаты.

• Для бэктестов и отладки — идеально.

3. Риск-метрики

• Historical Value-at-Risk.

• Expected Shortfall (CVaR).

• Два режима: мутирующий входной массив и non-mutating (через ArrayPool, копия не создаётся, если не надо).

4. Факторные модели

• FactorModelPnlFast.ComputePnL() — SIMD dot product через SlidingRank.FastOps.

• Экспозиции × доходности факторов. Никаких for-циклов.

5. Статистика one-pass

• Среднее, дисперсия, skewness, kurtosis.

• Хранить выборку не нужно — обновляется инкрементально.

QuantCore.Net — коммерческая библиотека.
Но я не пытаюсь окупить яхту.

🔹 Оценка / некоммерческое использование — бесплатно.
Никаких таймеров, ватермарок, урезанных функций. Просто работает.

🔹 Старт — $299/мес.
1 организация, до 2 продакшен-сервисов.

🔹 Профессиональный — $1499/мес.
До 10 разработчиков, до 10 сервисов.

🔹 Enterprise — $4999/мес.
Безлимит в рамках одной организации.

📌 Нужна перпетуальная лицензия или revenue-share? — пишите, договоримся.

Math.NET — отличная библиотека… для университетских лаб.
Греки? Батч-ценообразование? Нет.

QuantLib — стандарт де-факто. Но:

• Это C++, вам нужен wrapper.

• Wrapper ломается при смене версии.

• Deployment в контейнере — боль.

Писать самому — можно.
Я тоже так делал 10 лет. Но потом ты проводишь 2 недели, отлаживая численную устойчивость при страйк = 0.001 * S.

QuantCore.Net закрывает 80% повседневных задач проп-шопа или хедж-фонда.
Он не умеет экзотику вроде барьеров или азиатских опционов.
Он умеет считать быстро, детерминированно и без GC то, что нужно каждый день.

dotnet add package QuantCore.Net

Одна функция — одна строка:

using QuantCore.Net.Pricing;

double[] prices = new double[100_000];
BlackScholes.PriceBatch(
    OptionType.Call,
    s: spotPrices,
    k: strikes,
    r: 0.03,
    q: 0.01,
    sigma: vols,
    t: expiries,
    outPrice: prices
);

19.5 миллионов опционов в секунду.
Ни одной аллокации.
Ни одного extern-вызова.

1. Вы перестаёте экономить на спичках.
   Раньше вы могли позволить себе посчитать Greeks только для десятка позиций — иначе лаг.
   Теперь считайте все. Каждый тик. Без тормозов.

2. Вы можете гонять Monte Carlo прямо в онлайне.
   10 000 траекторий за 0.26 мс — это не бэктест, это риал-тайм оценка.
   Хотите переоценивать VaR каждые 5 секунд? Легко.

3. Вы пишете роботов на C# — и не чувствуете боли.
   Никаких мостов в Python, никаких DLL из прошлого десятилетия.
   Один стек, один язык, отлаживается F12.

4. Вы перестаёте бояться GC.
   В 24/7 системах сборка мусора — это внезапный лаг.
   QuantCore.Net не создаёт мусор. Вообще.

5. Вы получаете инженерную базу.
   Это не чёрный ящик. Вы видите код, вы можете его форкнуть, вы можете его отлаживать.
   Я не прячу реализацию за obfuscation. Это честный .NET.

• NuGet: https://www.nuget.org/packages/QuantCore.Net/

• GitHub / документация: github.com/likeslines-maker/QuantCore.Net

• Вопросы / лицензии: vipvodu@yandex.ru

• Сайт: principium.pro

• Telegram: @vipvodu