RI

глюк?
если судить по встроенному графику ri (H) на вчерашней свече закрытия прошел колоссальный объём:

на двух других (сайт финама и XTick) этого объёма нет



( Читать дальше )

Индекс РТС за год с 22 октября 2012 (склеенные контракты)

Интересный график, который позволяет наглядно представить, где сейчас находится российский рынок — а рынок там, где был ровно год назад, точно также как и нефть Брент.
 
 
Объёмный анализ — недельный кластер-профайл RI за год (склеенные контракты)



( Читать дальше )

посмотрите на эти два графика. структура движения похожа? первый — это текущий график ri (H). второй — график из недалекого прошлого одной ликвидной акции на ММВБ
как вы думаете, высока ли вероятность движения ri по дальнейшему сценарию движения акции? таймфрейм и акцию со второго графика для интриги пока не называю
UPD


( Читать дальше )

Добрый день Друзья.

Решил написать данный пост так как уже в который раз не могу справиться с проблемой.

Проблема следующая.
Торгую опционы Si 
Когда прибыль на депозите достигает 50% начинаются траблы/

1.Начинаю смотреть Ri,gold и т.д. рисовать всякие палочки на графиках и в голову приходит следующая мысль (А чо я делаю в опционах  si ведь на том же RI есть куча возможностей, начинаю торговать Ri и потихоньку счет начинает уменьшаться.)
и так далее. И   последний шаг для депозита когда он уже становиться -50% следует чудо сделка
Это когда я покупаю опционы на всю катлету далеко вне денег и жду что прибыль перекроит убыток и я востановлю депоз.Ну и конечно ничего не происходит и они сгорают.

Таким образом два депозита уже трупы.

Сейчас я подошел  уже к этой проблемме вышел из опциков и жду чо продать или купить

И хотелось спросить как бороться с этим

Заранее блогодарен за советы

зы и за ошибки то же (немного пьян)

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

Продолжаем наблюдать за ходом торгов по фьючерсу на индекс РТС. На мой взгляд, уже появляются хорошие намеки для снижения. Во-первых, вчера мы наблюдали 1-й сильный импульс вниз, конечно,  поскольку тренд бычий, а рынок быстро не разворачивается, то диапазонная торговля должна некоторое время продолжаться, рынок будут поддерживать внизу, чтобы разгружаться вверху. Это напоминает конец января — начало февраля 2013 года. Мои слова подтвердятся, если от уровня 150500 сильнее будут оставаться продавцы. Если же рынок пойдет выше – это может отменить мои предпосылки. Во-вторых, вчерашний импульс выкуплен не до конца. И появилась свечная фигура «повешенный», которая требует подтверждения. Если сегодня уровень 150500 устоит, и цена закроется ниже вчерашнего закрытия, – это будет подтверждением скорого начала снижения. В третьих, уже 5 дней мы наблюдаем проторговку в диапазоне 148000-150500, что также может говорить о перераспределении позиций между игроками. Также стоит отметить, что импульс вверх, которого многие ждали после пробоя уровня 150000, оказался довольно слабым. Это говорит о том, что либо основной импульс еще впереди,  либо его не будет вовсе. В-четвертых,  по фьючерсу SI мы пришли в зону поддержки 32000-32200, если тест поддержки будет удачным, то будет наблюдаться укрепление доллара против рубля, что окажет дополнительное давление на фьючерс RI.  Также можно добавить в поддержку моих слов тот факт, что на иностранных рынках вчера наблюдался импульсный растущий день, так сказать последний выплеск эмоций после разрешения ситуации в штатах.  Моя торговая позиция пока осуществлять сделки  в диапазоне.


( Читать дальше )

На наш взгляд время роста подошло к концу. И даже на российском рынке наступает период для снижения.  Во-первых,  большинство рынков показало рост на ожиданиях разрешения проблемы в США. Проблема нашла краткосрочное решение, и  этот позитив уже заложен в ценах. Более того, подобное решение можно считать временным, что должно способствовать некоторой переоценке позитива в меньшую сторону. Во-вторых, драйверы для дальнейшего роста  исчерпались, и самое время зафиксировать полученную прибыль.  В-третьих, накопилось достаточно много  разочаровывающей макростатисики, которая игнорировалась  и теперь должна отразиться в ценах. В-четвертых,  продолжается сезон отчетности, результаты которого могут усилить давление на котировки. Если говорить, отдельно по российскому рынку, то он находится вблизи сильных уровней сопротивления, для прохода которых не мешало бы сделать передышку. Если увидим распродажи накопленных в течение нескольких недель акций, то возможно, опять коррекция перерастет в поход вниз


( Читать дальше )

Не совсем, правда, ясно — зачем.
Даже на вечерке — как молотком. Лупят, лупят… голову не дают приподнять — тут же залив.
Неужели так нужно кому-то срочно продать много валюты? Зачем? Ощущение, что кто-то немаленький весь день вылезает из очень крупной позиции по любой цене. Это даже при том, что и рынок неплохо себя чувствует, да и доллар сам по себе не сказать что сох.
Видимо, со злости на боковик прорвало )))) лишь бы куда сходить уже. Даже если глупо это все смотрится.
По поводу РИ. 150 — неплохая отметка. Тут многие задумались уже — не пора ли забрать немного фишек со стола. У нас теперь макушки рыхлые.

Второй день смарт-лаб иногда плюется 503й ошибкой. Нахлынула масса посетителей на сайт. Значит больно делают очень многим. Ищут глазами братьев по несчастью, посты с собственными мыслями.  Потекли деньги и на рынок, и внутри. Чтож, хорошо. Хотя бы шевелимся. Пусть даже и своей дорогой.
Но, как правило, подвисания смарта — к движухам, разворотам, постам о марджинах, опросам куда пойдем и эмоциональным постам как у меня — «какого лешего туда прем?» :)

( Читать дальше )

Сначала про денежку.
СИ простоял в боковичке весь день. Я этот боковичок прикупил немного. На финише было видно, что те, у кого совсем жим-жим — вышли из лонгов.



А вот индекс доллара как-то не очень и падал. Вполне себе подрос под закрытие, что по СИ было проигнорировано. И это уже почти традиция — гэпить за индексом с утра, а на вечерке тупить безбожно.

( Читать дальше )

"Рост" — бумага достигнет цены вчерашнего максимального значения (хая предыдущего дня) либо уйдет выше цены вчерашнего максимального значения. "Падение" — бумага достигнет цены вчерашнего минимального значения (лоя предыдущего дня) либо уйдет ниже цены вчерашнего минимального значения.