RI


Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

SI 18.05.20
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

В пятницу фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув максимума на отметке 74 227.


Зона баланса: 74 120 — 73 666.


Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 73 831.


Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 616, 73 398..


Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 041, 74 258.
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI



( Читать дальше )

Значение волатильности в Quik и манипуляции в опционах

Давайте сразу все точки над И. Я не гений опционных конструкций, я только учусь. Торгую только от покупки колла или пута, иногда страхуя покупкой-продажей фьючерса. Вот на что я обратил вчера внимание — цена на опцион RI вчера каталась на горках, от хорошего падения, до бытрого роста. Есть такой параметр-волатильность опциона. Он, насколько я понимаю, в гениальной формуле Блэка-Шоулза принимает участие в расчете премии по опциону. А значит, влияет на вашу вариационную маржу. Можно построить график волатильности в Quik, но в график попадают только текущие данные, без исторических. Т.е. фактически закрыл терминал, потерял график значения волатильности. Можно конечно попробовать выгружать в таблицы Excel, но кому охота париться. Я держу путы по RI и вчера мои опционы вошли в деньги и даже были на страйк глубже. НО… премия, рассчитанная системой, как-то не особо выросла и по факту, мне зачислили маржи ну копеечки. Я расстроился, закрыл бОльшую часть позиции, оставив парочку опционов «на посмотреть». И вечером, когда цена базового актива пошла против меня, я получил, внезапно, минусовую маржу больше, чем от закрытия части позиции «в деньгах». Вот так номер. Мне показалось, именно показалось, я не записывал значения волы в эти моменты, что вола при росте базового актива в путах была выше, чем при входе опциона в деньги. Я любитель теории заговоров и мне кажется, что кто-то, не будем показывать пальцем, манипулирует значением волатильности, помогая продавцам опционов (читай, маркетмейкерам) зарабатывать деньги. Я вообще не удивляюсь этой истории, так как, с моей точки зрения, ситуация с нефтяными опционами и поведение биржи были так же манипуляцией с целью заработка маркет-мейкеров. Я не собираюсь уходить с ММВБ, но я прошу ММВБ и разрабочиков квика сохранять значения исторической волатильности по инструментам, расчитывать значение волатильности честно, без оглядки на доходы маркет-мейкеров и не портить окончательно имидж честной конторы. 

( Читать дальше )

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

SI 15.05.20
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

В четверг фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне шортового дисбаланса, достигнув минимума на отметке 73 801.

Зона баланса: 74 578 — 74 040.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 75 388.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 74 160, 73 920.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 623, 74 854.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

( Читать дальше )

Как не стать Коровиным?

Доброе утро, страна.

В эфире опционный уголок и сегодня мы ответим на вопрос нашего читателя:

Как не стать Коровиным?

Дополню также вопрос про Коровина наглядным эквити Кубатая и спрошу, а как не стать Кубатаем?

Как не стать Коровиным?

( Читать дальше )

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

SI 14.05.20
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

В среду фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне лонгового дисбаланса, достигнув максимума на отметке 74 686.

Зона баланса: 74 218 — 73 472.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 73 037.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 728, 73 422.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 345, 74 663.
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

( Читать дальше )

Мысли по рынку

    • 13 мая 2020, 17:47
    • |
    • _xXx_
  • Еще
Много постов появилось, что всякие факторы негативные появляются, скоро все усилится и т.д.
Очень хочется вшортить :)
Но рыночный механизм обратный — скорее будет рост.

Мы зажаты в очень узком (по меркам недавней волы) диапазоне 109500 — 113500 по RI.
И выход будет резким и быстрым. Я вижу его наверх до 120, а то и до 125 (на шортящих).
Двинем скорее всего после завтрашней экспирации неделек.

Si может дойти  до 72000.

Нефть сейчас не понимаю. Какое-то равновесное состояние пока. Если штаты будут плющить Китай, то он все равно скупать будет дешевое сырье.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

SI 13.05.20
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

Во вторник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне дисбаланса, достигнув минимума  на отметке 73 356 и максимума — 74 218.

Зона баланса: 73 822 — 73 374.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 73 693.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 510, 73 318.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 73 877, 74 064.
Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

( Читать дальше )

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

SI 12.05.20

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

В пятницу фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в шортовой зоне дисбаланса, достигнув минимума  на отметке 73 511.


Зона баланса: 74 171 — 73 726.


Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 73 956.


Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 714, 73 490.


Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 181, 74 409.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

( Читать дальше )

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

SI 08.05.20

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

В четверг фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в шортовой зоне дисбаланса, достигнув минимума  на отметке 74 046.


Зона баланса: 74 560 — 74 238..


Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 74 399..


Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 74 247, 74 089.


Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 559, 74 718.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW