RGBI

По моим ощущениям, сегодня как и в пятницу в  кэрри-трейде продолжается тихий и осторожный тейк-профит в USD/RUR против RGBI и индекса Мосбиржи. И даже акции Сбербанка, которые последние 4 недели были драйверами роста индекса Мосбиржи, не помогают оптимистам.

Картинки вам в помощь.








( Читать дальше )

по рублю что-то аномальное в моменте.
конечно можно сказать и про нефть (типа вышла из падающего канала) и про локальные налоговые выплаты, но уж больно притянуто.
фундаментально хотелось бы видеть в районе 68 при таких делах (внешний фон)

но вот что беспокоит — кэрри-трейд…
с 9 января вернулся он в Россию (если совсем точно то где-то с 24 декабря, ну в конце декабря никто внимания не обратил, а тут вышли из праздников и точно увидели).

Не понятна сила этого участника и степень близости его к ЦБ и Минфину, 
но этот хренов перец натягивает всех определенной конструкцией в рублевых бондах суверенного качества + индекс RTSI.
Цели (временные и ценовые) и инвестиционный горизонт и денежная подпидка этого перца непонятные...   
Непонятно за счет чего он тянет фондирование (откуда флоу в долларе и как обратно вернется  — должен быть захеджирован в валюте, ну ни камикадзе он )
Но играет он против толпы, которая ждет покупок валюты ЦБ по бюджетному правилу. 

( Читать дальше )

тезисы
1. опять RGBI против USD
2. Индекс Мосбиржи (и РТС) вытаскивают Сбер + Газпром против USD и Роснефть

P.S. Графики были вчера. Сегодня можете продолжить сами :)
Иногда они возвращаются :)
smart-lab.ru/blog/517919.php

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26209 в объеме 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26225 в объеме 10 млрд рублей.

ОФЗ 26209 с погашением 20 июля 2022 года, купон 7,6% годовых
ОФЗ 26225 с погашением 10 мая 2034 года, купон 7,25% годовых

Итоги:

ОФЗ 26209
Спрос оказался меньше предложения. Итоговая доходность 8,04%. Разместили 50% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года составила 99,1639% от номинала, что соответствует доходности 8,04% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд 17 млн рублей по номиналу при спросе 16 млрд 1 млн рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть общий спрос оказался меньше предложения, при этом было размещено чуть более 50% выпуска. Выручка от аукциона составила 9 млрд 933 млн рублей.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Состоялось первое в этом году размещение от Минфина.
Было предложено аж три выпуска. ОФЗ-ПД серии 26224 в объеме 15 млрд рублей, ОФЗ-ПД серии 26223 на сумму 15 млрд рублей, а также ОФЗ-ИН серии 52002 на сумму 5 млрд 142,45 млн рублей.

ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых
ОФЗ 26224 с погашением 23 мая 2029 года, купон 6,9% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 26223
Спрос превысил предложение в 2,2 раза. Итоговая доходность 8,17%. Разместили 100% выпуска.

( Читать дальше )

Состоялось последнее в этом году размещение от Минфина.
Был предложен всего один выпуск, ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 7 млрд 292,841 млн рублей.

ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых

Итоги:

ОФЗ 25083
Спрос превысил предложение в 2,7 раза. Итоговая доходность 8,3%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 97,0554% от номинала, что соответствует доходности 8,3% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на общую сумму 7 млрд 293 млн рублей по номиналу при спросе 19 млрд 937 млн рублей по номиналу и объеме предложения 7 млрд 293 млн рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,7 раза. Выручка от аукциона составила 7 млрд 88 млн рублей.

( Читать дальше )

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено аж три выпуска. ОФЗ-ПД серии 26214 в объеме 10 млрд рублей, ОФЗ-ПД серии 26223 на сумму 10 млрд рублей, а также ОФЗ-ИН серии 52002 на сумму 5 млрд 130,6 млн рублей.

ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых
ОФЗ 26214 с погашением 27 мая 2020 года, купон 6,4% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 26223
Аукцион по размещению ОФЗ 26223 признан несостоявшимся.

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

( Читать дальше )

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ, с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 16,179013 млрд рублей, а также с переменным купонным доходом ОФЗ-ПК серии 29012 в объеме 5 млрд рублей.

ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
ОФЗ 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, купон переменный, определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки + 0,4%.


Итоги:

ОФЗ 25083
Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Итоговая доходность 8,35%. Разместили 55% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 96,8953% от номинала, что соответствует доходности 8,35% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

( Читать дальше )

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 10 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26224 в объеме 15 млрд рублей.

ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых
ОФЗ 26224 с погашением 23 мая 2029 года, купон 6,9% годовых

Итоги:

ОФЗ 26224
Спрос превысил предложение в 1,3 раза. Итоговая доходность 8,81%. Разместили 99,6% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 88,3055% от номинала, что соответствует доходности 8,81% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на общую сумму 14 млрд 944 млн рублей по номиналу при спросе 19 млрд 159 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза. Выручка от аукциона составила 13 млрд 196 млн рублей.

( Читать дальше )