QUIK

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

    Известно, что все биржевые трейдеры делятся на две большие категории. Это т.н. “квалифицированные” – разной величины инвестиционные компании и “не квалифицированные”  – в основном, одиночки физ. лица.  Между ними есть огромная принципиальная разница.  И дело тут вовсе не в размере торгового капитала как может показаться на первый взгляд, а в том, что “квалифицированные” это те, кто осуществляет торговлю системно. То есть, в компании всегда есть различные службы — такие как анализ информации, например, и служба оценки и учета рисков —  “риск менеджмент”, который выдвигает перед трейдером ряд правил, обязательных к выполнению перед  открытием позиции. Это означает, например, что каким бы верным ни  казалась трейдеру  какое-то решение, и как бы кого он ни умолял разрешить ему это решение принять, риск менеджер не даст ему превысить установленный  лимит — не позволит взять на себя дополнительный, не просчитанный риск. Риск менеджер сам не торгует, а занимается только оценкой рисков, аналитик тоже не торгует – он  делает только анализ имеющейся информации и т.д.
     Таким образом, каждый занимается только свои кусочком одной большой задачи – зарабатывать торговлей на бирже. При этом  критерии оценки труда различных служб разные. Это и есть система. Разница между разными системами только в степени фрагментации общей задачи и количества ресурсов выделяемых для решения различных кусочков – подзадач. В одной компании могут быть весьма сильна аналитика, но относительно слабый риск менеджмент, в другой —  риск менеджмент сильнее, и разделен на еще более узкие подзадачи и т.д. Таким образом, ”квалифицированный” инвестор торгует системно. Сила системы в том, что она вычищает  из всего массива принимаемых решений те из них,  которые были продиктованы не какими-то объективными причинами, а — были вызваны стремлением потешить наше эго,  которое вечно кому-то чего-то хочет доказать. Эго никуда не денешь и не выключишь — оно неизбежно в какой-то момент обходит толщу запретов и, замаскировавшись псевдообъективностью, берет контроль над принятием решения, что приводит  к серьезным ошибкам. И не только в трейдинге, кстати. “Не квалифицированный”  инвестор физ. лицо — одиночка вынужден в своем лице сочетать все эти составные части системы, и от этого он становится похож на многоликую индийскую богиню Кали. Но Кали богиня и может находиться  в каждый момент времени в каждом своей лике, еще таким свойством обладает электрон в составе атома. Мы же простые смертные люди и с нами происходит следующее: в самом начале мы много времени уделяем разработке какой-то своей системы учета рисков, и часто она выходит весьма неплохой, что приносит свои плоды в виде первых успехов. Эти успехи становятся отличным удобрением для нашего эго,  оно быстро вырастает и начинает подменять собой все разумное, лишенное эмоций. Именно поэтому, самая распространенная кривая, которая  символизирует карьеру большинства одиночек это перевернутая латинская V. 99% трейдеров одиночек теряют весь свой капитал в пределах года — двух. Нетрудно догадаться, кому достаются их деньги – это ”квалифицированные” инвесторы. Вот, собственно, и все — других причин, объясняющих, почему одни всегда выигрывают, а другие всегда проигрывают, не существует.
     Ну что же тогда делать бедному “не квалифицированному” инвестору? Как уравнять шансы и перестать быть добычей для акул трейдинга? Ответ напрашивается сам собой: стать хищником самому — создать систему,  исключающую эмоциональную торговлю. Кто-то возразит: постойте,  мы же живые люди, а эмоций нет только у бездушных  машин. Все верно,  стало быть, перед нами выбор: либо стать машиной самому (и именно те, кому это удалось, становятся стабильно зарабатывающими трейдерами), либо поставить нужную машину себе на службу. К счастью, такая машина есть — она называется торговый робот.  Что это значит? Торговля через робота это не просто и не столько автоматизация,  сколько способ уйти от эмоций к беспристрастной системе. Не больше — не меньше. Это возможность успешно найти свою нишу и спокойно зарабатывать, не вертясь полночи в постели в тревожных думах. Это, если хотите, способ вновь обрести себя, а вашей семье — вас. Знаете, в принципе можно и сейчас, допустим, совсем не иметь ни смартфона, ни просто мобильника даже и продолжать пользоваться телефонными будками – они еще кое-где сохранились, поддерживая тем самым, необходимый в настоящее время уровень коммуникаций. Но что это будет за жизнь?  Вряд ли такой способ добавит вам  конкурентных преимуществ.  Причина — телефонная будка это устаревшая технология.  Торговля вручную это тоже устаревшая технология, такая же,  как  телефонная будка. Робот – инновационная технология и торговать через робота значит идти в ногу со временем.   *** WWW.TREIDING-ROBOT.COM

IsRun = true
class_code="TQBR"

function main()
   -- Получает доступный id для создания
   t_id = AllocTable()   
   
   -- добавить столбцы
   AddColumn(t_id, 1, "Бумага",       true, QTABLE_STRING_TYPE, 20)
   AddColumn(t_id, 2, "Кол-во",       true, QTABLE_INT_TYPE,     7)
   AddColumn(t_id, 3, "Цена покупки", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14)
   AddColumn(t_id, 4, "Цена текущая", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE,   14)
   AddColumn(t_id, 5, "Прибыль, р",   true, QTABLE_DOUBLE_TYPE,   14)
   AddColumn(t_id, 6, "Прибыль, %",   true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14)
   t = CreateWindow(t_id)

   for iRow=1, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do
      rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам"            
      qtyBoughtLots  = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal)         
      limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind          
      if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then      
         InsertRow(t_id, iRow)-- добавить новую строку вниз таблицы   
      end
   end
   local rows, columns = GetTableSize (t_id)
   InsertRow(t_id, rows+1) -- добавить новую строку вниз таблицы для "Итого"
   
   SetWindowCaption(t_id, "Портфель: прибыли и убытки    © ramirzaev@mail.ru") 

   -- исполнять цикл, пока пользователь не остановит скрипт или не закроет окно таблицы
   while IsRun do 
      if IsWindowClosed(t_id)==true then
         IsRun=false
      end

      local currentPrice=0
      local qtyBoughtLots=0
      local profitAbs = 0
      local profitPerc = 0
      local currentSecCode= ""
      local fullNameOfInstrument = ""
      local limitKind = 0
      local rowInPortfolioTable = {}    -- строка из таблицы "Лимиты по бумагам"
      local tableInstrument = {}    -- данные "Таблицы текущих торгов"
      local iRowInOutTable = 1
	  local totalInvest = 0
	  local totalPortfolio = 0
	  local totalProfit = 0
	  local totalPercent = 0

      for iRow=0, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do
         rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам"         
         
         qtyBoughtLots  = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal)
         
         limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind 
         
         if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1    then      -- если кол-во лотов >0 и тип лимита T0
            currentSecCode = rowInPortfolioTable.sec_code
            fullNameOfInstrument =  tostring(getParamEx(class_code, currentSecCode, "SHORTNAME").param_image or "0") --"LONGNAME"
            avgPrice       = tonumber(rowInPortfolioTable.awg_position_price)                  
            currentPrice = GetAskPrice(currentSecCode)   
            profitAbs = (currentPrice-avgPrice)*qtyBoughtLots      
            profitPerc    = 100*currentPrice/avgPrice   - 100
			
			totalInvest = totalInvest + avgPrice*qtyBoughtLots  
			totalPortfolio = totalPortfolio + currentPrice*qtyBoughtLots   
            
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, fullNameOfInstrument) -- "Бумага"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 2, tostring(qtyBoughtLots)) -- "Кол-во"RemoveZero(tostring(qtyBoughtLots)))
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(avgPrice, 3) ))  -- tostring(avgPrice))   -- "Цена покупки"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, RemoveZero(tostring(currentPrice)))   -- "Цена текущая"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( profitAbs, 0)) ) -- "Прибыль, р"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(profitPerc, 1)) .."%") -- "Прибыль, %"
            
            if profitPerc >5 then       -- окрашиваем
               ColourRowInGreen(iRowInOutTable)
            elseif profitPerc<-5 then 
               ColourRowInRed(iRowInOutTable)
            else 
               ColourRowInYellow(iRowInOutTable)
            end   
            iRowInOutTable = iRowInOutTable+1
         end
      end
      totalProfit = totalPortfolio - totalInvest 
      totalPercent   = 100*totalProfit/totalInvest  
	  SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, "Итого") 
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(totalInvest, 0) ))  
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, tostring( math_round(totalPortfolio, 0)))  
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( totalProfit, 0)) ) 
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(totalPercent, 1)) .."%") 
	  
	  if profitPerc >5 then       -- окрашиваем
               ColourRowInGreen(iRowInOutTable)
            elseif profitPerc<-5 then 
               ColourRowInRed(iRowInOutTable)
            else 
               ColourRowInYellow(iRowInOutTable)
            end   
            iRowInOutTable = iRowInOutTable+1
      sleep(5000) -- пауза 5 сек.
      end
   --message("script table portfolio finished")
end


function ColourRowInRed(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,150,150), RGB(0,0,0), RGB(255,150,150), RGB(0,0,0))
end
function ColourRowInYellow(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,255,200), RGB(0,0,0), RGB(255,255,200), RGB(0,0,0))
end
function ColourRowInGreen(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(150,255,150), RGB(0,0,0), RGB(150,255,150), RGB(0,0,0))
end
function GetAskPrice(inp_Sec_Code )
   local ask = tostring(getParamEx(class_code, inp_Sec_Code, "OFFER").param_value or 0)
   return ask
end
-- Округляет число до указанной точности
function math_round (num, idp)
   local mult = 10^(idp or 0)
   return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
-- удаление точки и нулей после нее
function RemoveZero(str)
   while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   if (string.sub(str,-1) == ".") then 
      str = string.sub(str,1,-2)
   end   
   return str
end
function OnStop()
   DestroyTable(t_id)
   IsRun = false   
end