Блог им. XXM

Торговая система "купи-продай".

    • 16 октября 2017, 08:10
    • |
    • XXM
  • Еще

Представляю торговую систему «купи-продай».

Суть ее очень проста: Покупаем некоторое количество бумаг (start_qty), и выставляем заявки по лесенке на продажу через определенное количество пунктов.
Шаг лесенки назовем step. Да, бумаги следует продавать одинаковыми пачками, по qty_in_step лотов.
(Оставляем пока за бортом поста тему — а что делать, если купили, выставили заявки на продажу, а бумага пошла вниз?)
Поведение Equity при разных start_qty приведено на рисунке.
Супер-система, купи-продай. Многие знают, но стесняются говорить ;)


Индикаторы можете скачать со страницы www.xsharp.ru/indikators  файл StockTest.zip, два индикатора:
1. StockTest.lua — проставляет метки сделок. Ее следует добавить на график бумаги;
2. StockEquity.lua — строит кривую Equity, следует добавить на отдельное окно.

Успешной игры по тренду!

★25
15 комментариев

Участок цен взят крайне неудачный именно для этой тактики.

Потому что на этом участке аптренда выгодней было стоять всем сайзом.

 

Думаю, более показателен был бы график газпрома.

avatar
По какому принципу покупать? Покупать сразу все и продавать понемногу? По какому принципу срабатывает стоп?
avatar
kvazar, Это не торговая стратегия в готовом виде. Это техника управления позицией, которую Вы набираете на основания сигнала какой-то другой системы.
avatar
ch5oh, 
Участок цен взят крайне неудачный именно для этой тактики.


Верно. Неприукрашенный пример ;)) Не то, что этот:

Тут другой пример.

Да вот на реале мало у кого получится стоять всем сайзом с августа 2015 года.
Мы и так постоянно, ежедневно и ежечасно решаем вопрос где мы? на тренде или в боковике?

avatar

XXM, это зависит от той причины, по которой мы занимаем первоначальную позицию. Если это результат фундаментального долгосрочного анализа, почему бы и нет?

 

На самом деле пост-фактум становится понятно, что как только ЦБ объявил крестовый поход на частников, то это сместило динамику акций сбера и его нужно (было) рассматривать как long-only.

 

Это у Вас только индикаторы для рисования треугольничков и псевдо-эквити? Скрипт не торгует?

 

ПС Если включить реалистичный учет комиссий по акциям результат может вдруг оказаться не таким радужным.

avatar
ch5oh, 
Это у Вас только индикаторы для рисования треугольничков и псевдо-эквити?

да, это игрушка, написанная на Lua. И этот скрипт не торгует.
Но основана на стратегии, которая реально работает вообще и в частности у меня.
А комиссия и прочее — это уже тонкости, которые решаемы.

avatar
Продавать когда выросло — это понятно. Когда покупать-то? 
avatar
SergeyJu, когда гуру начинают шортить?
avatar

SergeyJu, тут уже отвечено: https://smart-lab.ru/blog/426385.php#comment7720912
Но процитирую:

Это не торговая стратегия в готовом виде. Это техника управления позицией, которую Вы набираете на основания сигнала какой-то другой системы.

 

avatar
XXM, Вы оставили за бортом сразу 3 важных вопроса (1) как набирать (2) что делать, если падает (3) чем эта техника лучше какой-либо другой, да хоть бы трейлинг стопа. 
И получился сферический конь в демотрейдинге. 
avatar
SergeyJu, супер:
И получился сферический конь в демотрейдинге. 
Так-то да, абстракцию я сварганил знатную, но вы ее обозвали намного круче :-)))
avatar
Печально:
Запись нельзя отредактировать!
Время для редактирования и удаления топика истекло. Ваша запись имеет неоценимую значимость для смартлаба!


а там битая ссылка :|
Вношу исправление: указанный в посте файл StockTest.zip размещен тут
Актуальность, конечно, утеряна — файлы скомпиллированы для Lua 5.1 в октябре 2017 года. Но те, кто пользуется Quik версий 7.x, смогут  протестировать вышеописанную стратегию.

avatar

теги блога XXM

....все тэги



UPDONW