Nonfarm payrolls

Вообще я не занимаюсь попыткой угадать новости, либо в целом торговлей нон-фармов так как под контекст торговли особых ситуаций они не подходят, но сегодня у нас просто необчайный задерг и по золоту и по сипи и по всему. Имеет место чрезвычайное позиционированние  в лонг. Поэтому потенциала хода  в лонг вижу мало, в шорт — много. Идея выглядит просто.



Зона шорта 2010-2020, среднесрочная цель 1966. Стоп, если он необходим в твердой форме, аварийный — 2064, рабочий — за хай дня который закроется ниже зоны. Если день закроется выше — искать выход с минимизацией потери, та же зона 2010-2020 на ретест.

Учитывая что пейролы выходят до открытия рынка, работать или фьючерсом или CFD.

Первый раз за 2 месяца — шорт по золоту, краткосрочно, на пейролах.

Первый месяц весны может порадовать нас в этом году не только красотой подснежников, но и волатильностью на рынке. Месяц обещает быть «горячим» не только по температурным показателям, но и по причине событий, которые произойдут на финансовых рынках. Чтобы Вы не пропустили ни одного из них, и всегда были готовы и застрахованы от дополнительных рисков, представляем Вашему вниманию 3 самых ожидаемых события марта. «Осведомлен – значит вооружен».

Non-Farm

В первую пятницу месяца, по обычаю, в США будут опубликованы статистические показатели по количеству новосозданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Показатель предыдущего месяца оказался ниже ожидаемого и составил 151 тысячу, что гораздо меньше общепринятого показателя (200 тысяч), который является оптимальным для экономики США. Но, снижение уровня безработицы на 0,1% к 4,9% никто не ожидал, и это стало безусловным катализатором укрепления американской валюты.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

— Референдум Британии по ЕС

Открытие уходящей недели ознаменовалось падением фунтдоллара с гэпом по причине агитации мэра Лондона Джонсона за выход Британии из ЕС.
Опросы электората Британии также не порадовали быков по фунту:
— ICM опрос сообщил, что 42% собираются голосовать за то, чтобы остаться в составе ЕС, 40% за выход Британии из ЕС, остальные не определились.
Данный опрос был проведен после достижения соглашения Британии с ЕС, но не включал реакцию электората на позицию Бориса Джонсона;
— YouGov опрос учитывал отношение электората Британии к соглашению и реакции лидеров Британии и был ещё более негативным: 38% британцев собираются голосовать за выход из ЕС и 37% хотят остаться в составе ЕС, 25% пока не определились или не собираются идти на референдум;

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Nonfarm Payrolls, Дадли и доллар.

Драйвером для падения доллара на уходящей неделе стало выступление главы ФРБ Нью-Йорка Дадли в среду, который сообщил, что с момента декабрьского заседания ФРС финансовые условия значительно ужесточились и, если ситуация не изменится, ФРС придется это учесть на заседании 16 марта.
Также Дадли сообщил, что глобальный спад мировой экономики и/или продолжение роста курса доллара могут иметь значительные последствия для экономики США.

Изменение риторики ФРС было понятно после заседания 27 января, но рынок предпочел дождаться прямого подтверждения от членов ФРС.
Выход провального ISM сектора услуг США вызвал массовое закрытие лонгов доллара, что привело к вертикальному росту евродоллара.

( Читать дальше )

Сегодня в 16:30 мск будет опубликован ключевой отчет по рынку труда в США за январь. Надо сказать, что релиз не просто важен, а очень важен. Вряд ли какой-либо еще блок макростатистики может вызвать столь существенные изменения на рынках различных активов, включая акции и облигации.

Значимость релиза усилилась в свете неопределенности дальнейших перспектив монетарной политики в США. Сильный отчет может приблизить ожидаемые сроки следующего увеличения ставок. Слабый – подтвердить оптимизм участников рынка, в целом ожидающих новый виток монетарного ужесточения лишь в следующем году.

Отчет от BLS будет содержать в себе ряд моментов, на которые стоит обратить внимание инвестору.

• Темпы прироста числа рабочих мест. В конце года non-farm payrolls (число занятых вне с/х секторе) подскочили на 292 тыс. В этом раз возможно охлаждение: аналитики в среднем ожидают 190 тыс. Ситуация с темпами найма может проиллюстрировать, насколько бизнес отреагировал на нынешнюю  турбулентность мировых финансовых рынков. При этом не следует забывать про холодную погоду в январе, сопровождавшуюся снежными штормами, что могло временно «снизить обороты» рынка труда США.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

— Заседание ФРС

ФРС порадовала рынки тремя заявлениями:
— Обычным сопроводительным заявлением;
— Решением по денежно-кредитной политике;
— Заявлением о целях и стратегии денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе.

Решение по денежно-кредитной политике полностью соответствует декабрьскому тексту.
В заявление о целях и стратегии в долгосрочной перспективе было внесено изменение:
«Комитет будет обеспокоен, если инфляция будет постоянно двигаться выше или ниже цели ФРС 2%».
Голосование относительно изменений в долгосрочную политику, в отличие от голосования по ставке, не было единогласным: Буллард голосовал против, отметив, что риторика поправки к заявлению недостаточно акцентирует внимание на ожидаемых отклонениях инфляции от цели ФРС.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

— Протокол ФРС

Протокол ФРС практически не дал рынкам новой информации для размышления, в нем не было указаний относительно вероятности повышения ставки на предстоящих заседаниях, также члены ФРС не удосужились порадовать рынки оглашением паузы для оценки воздействия первого повышения ставки на экономику.

Почти все члены ФРС согласились с достижением условий «руководства вперед» для повышения ставки на декабрьском заседании.
Решение о повышении ставки было принято единогласно, но некоторые члены ФРС заявили, что для них это решение было сложным, «на волосок» в пользу повышения.

( Читать дальше )

Приветствую, форумчане!

После очередного падения фондовой биржи на фоне снижающихся котировок нефти WTI, Brent,  валюты фондирования выглядят привлекательно для инвестирования. Введение новых ограничений на валютном рынке Китая только подтверждает бегство капитала и складывается впечатление, что обороты только набираются.

Евро-доллар удержался выше 1.08 — 1.086 после убойной статистики по безработице из США, откупили от 1.08 без вариантов. С учетом динамики падения фондовых индексов рост евро тормозила нефть и стастистика. На след. недели мы увидим тест 1.098-1.099, уже в понедельник — вторник. Сопротивление довольно сильное, с четом того как долго там тромбовали цену и сам факт, что на увеличении ставки по доллару выше не поднялись. Не думаю, что пройдем с первого раза, если только одновременно не будет коррекции нефти и очереденого снижения фондового рынка.
На неделях нарисовали бычий волчок с нижней тенью на месячном уровне Мюррея 1.0742, что так же говорит в пользу укрепления евро. Наиболее вероятным сценарием вижу высокую волатильность в коридире 1.065 — 1.099 еще одну неделю перед значительным ростом пары.

( Читать дальше )

+293К = это существенно выше прогноза (который был 200 тыс.)
Безработица в рамках ожиданий (5%)
Этот отчёт по сути не играет большой роли, поскольку ФРС скорее всего ничего не будет в ближайшее время делать, поскольку они и так только что повысили ставку...
На новостях Доу чуть-чуть сыграл вверх в моменте, доллар укрепился к евро на 60 пунктов