MoEX

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Удержание текущего канала с реализацией теста максимумов Цель: рост 117500 вероятно удержание канала 115840 — 117500

 Технические предпосылки:

Ретест зоны пробоя 115800 13.12.2016, рассматривается приоритет удержание уровня и откат с ростом.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -8,54% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 60.32% CALL

Активность CALL: 115000 1117500 120000 суммарно 75,30%

Активность PUT: 112500 115000 суммарно 53%

источник - http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция, виде консолидации с возможным снижением Цель: при развитие снижения локальная цель 110700

 Активность опционы:

По объему торговли нет преобладания в опционах, при этом стоимость оборота CALL значительно выше и занимает 73,07%. Основная активность в опционах CALL 112500 115000 117500 суммарно занимают 62,87%,  PUT 107500 110000 112500 суммарно занимает 54,54%

По открытым позициям CALL – 1.83% PUT +2,22%
Опционы ОИ картинка

источник    constantcapital.ru

​RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция в виде снижения котировок Цель: снижение в виде коррекции и возможного формирования канала, 110500 – 109410, основные зоны 109410 – 109560, затем 109100 – 108990.

Активность опционы:

В основном был произведен прирост Открытых позиций в PUT +1,49%, в основном 107500 (1,05%) от общего объема позиций в рынке, 110000 (0,53%) 105000 (0,56%), по CALL произведена массивная разгрузка по 110000 (-0,61%)

Активность позиций:

На данный момент рост котировок активно поддерживается и является базовым движением текущий утренний спад формирован фиксацией позиций как следствие рассматривается как краткосрочное движение с потенциалом роста от зоны 109410 – 109560, и возможным формирование консолидации в текущем канале.

источник - constantcapital.ru​

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

В общей совокупности за день снижение котировок Цель: возврат ниже зоны 107500, с последующим снижением в район 106970 — 106800

Технические предпосылки:

Отдается приоритет формированию Ложного пробоя максимумов, вероятнее всего будет произведен возврат ниже уровня 107500 что и станет подтверждением технической модели, с последующем развитием снижения котировок.

Активность опционы:

Преобладание PUT опционов по проторгованному объему (- 19,02%), основные страйки по CALL112500 110000 107500 105000, в общей сложности данные страйки сформировали 83,72% общего объема, но Открытые позиций показали нейтральную динамику, по PUT страйки 100000 102500 105000 суммарно составили 69,12% торгового объема, основной прирост по Открытым позициям показал именно страйк 105000 (+13154) 0,80% от общего объема, данная загрузка страйка производится уже несколько дней подряд, что может говорить о вероятности снижения котировок в данный район.

источник - constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие  локального роста котировок   Цель: пробитие 106700 и достижением 107500

 Технические предпосылки:

Импульсного развития снижения после пробития 106450 не наблюдается, и можно сказать что это Ложный пробой, с возвратов в зону выше, как следствие приоритет роста.

 Активность опционы:

За вчерашнею торговую сессию преобладали PUT опционы, в основном страйки 105000 102500 100000 их сумма проторгоаного объема занимает 60% от всего объема PUT за день. Что так же поддержано ростом Открытых позиций в общей структуре PUT  на 0,95% от общего объема открытых позиций, и наиболее концентрированный прирост именно по 105000, — рассматривается как локальное хеджирование прибыли уже открытых, направленных позиций покупателей.

 Активность позиций:

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

консолидация, разбитие роста котировок,   Цель: Диапазон консолидация 106000 – 107500, при пробитие максимумов цель 110000

Технические предпосылки:

качественное обновление максимумов, возможен ретест зоны высокой активности района 106000, в виде теста предложения.

Активность опционы:

в количественном значение преобладали операции с PUT опционами 87833 против 57579 к., в основном страйки  105000, 102500, 100000 суммарно они составляли 60% от общего объема торговли.  при этом в стоимостной оценки CALL сильно опережают PUT в размере 31,6% от суммарного объема за день.

 Активность позиций:

приоритетно рассматривается рост котировок т.к. вчера рост качественно был поддержан, под конец торговой сессии от целевого уровня 107500 началась фиксация позиций, что может привести к формированию ложного снижения котировок, в район 106000 – 105500, в виде теста предложения сформированной за счет локальной фиксации позиций, с последующим разворотом и дальнейшие развитием роста котировок.

BR (Анализ зон)
Приоритет:
развитие роста котировок Цель: Диапазон 58 — 60

Фундаментальные предпосылки:
возможны спекуляции в преддверии встречи 10 декабря, ОПЕК и нефтедобывающих стран не входящих в картель.

Активность позиций:
в последний период рост поддерживается более активно, с локальным снижением котировок сопровожденные фиксацией позиций, исходя из этого отдается приоритет дальнейшего развития роста котировок, с целью 58 – 60, возможен тест зоны 53,45 – 53,65 в первой половине торговой сессии, она может быть использована для реализации сделок на покупку с расчетом дальнейшего роста и локальным обновлением максимумов.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,

RTS (Анализ зон)
Приоритет:
развитие роста котировок Цель: 107500 локально

Активность позиций:
рост котировок поддерживается более активно, последняя часть прошлой торговой сессии и открытие рынка сегодня сопровождались фиксацией позиций, как следствие утренний импульс может рассматриваться как локальный откат от максимума, 105300, но не как разворотная модель, приоритет отдается развитию роста котировок с пробитием локальных максимумов, с целью 107500.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.