Micex

как на прошлой неделе и виделось — вышли выше 1520 
сюжет становится интереснее —  подходим к сильному сопротивлению 1554
и далее 1570 выше которого возникнут обоснованные сомнения в том, что это просто отскок. 



на daily: неделю закончили поглощающим объемом («ударный день» в терминологии смарт-лаба — огромная свеча с высоким объемом). — признак что рынок скоро устанет расти и будет нуждаться как минимум в отдыхе. (накопление-распределение).

- ранний выход к 1554 без коррекции с текущих (например в понедельник) = crowded long = коррекция сразу
— если сначала небольшая коррекция и более поздний выход в район 1554 — то это может привести к (ложному?) прорыву наклонной линии и выходу в район 1570 

( Читать дальше )

daily


weekly
 

( Читать дальше )

Господа, «засуха» не толко на MICEX.

Обём торгов на FTSE — на самом низком уровне с декабря 2007 года.
Обём торгов на NYSE Euronext в первом квартале снизилсиа на 12% г/г, во втором — на 23%.
Падение обёмов на Nasdaq в первом квартале снизилсиа на 15% г/г, во втором — на 11.9%.

Подошло время подвести итоги прошедшего месяца. Проанализировать рынок и понять перспективы дальнейшего движения.
Спустя последние 4 недели индекс ММВБ так и остался на тех же уровнях.
Однако внутринедельная волатильность была довольно высокой. 
Стоит отметить, что американо-европейские горки, которые мы видели последний месяц, дали возможность  многим заработать и значительно большему количеству трейдеров слить кровно нажитые.
 
 
Общая ситуация на рынке показывает приблизительное равенство медведей и быков.
Но данное равновесие относительно хрупкое и в последние дни этой недели мы увидели перевес в сторону быков.
 


( Читать дальше )

Kollegi, vsem privet. Sorry za takoi text. Jivu i rabotayu v Londone (poka). Russkoi klaviatury net (poka).

V City sostavili shortlist lucheshih treiderov. Pochemu eto interesno? Potomu chto ih dohodnost udivliaet. A oni — LUCHSHIE.

Angus Tulloch (First State Investments) — za 2011 g — 7.5%, v srednem za poslednie 5 let — 34.7%.

David Harding (CEO, Winton Capital Management) dohodnost az 2011 god — 6.3%. Sredniya godovaya dohodnost fonda s 2008 goda — 23.54%.

Ewan Kirk (CIO, Cantab) — sredniya godovaya dohodnost s 2007 goda — 13.5%.

Nuans v tom, chto vorotyat oni ogromnymi «depositami». I daje kakie-to 13,5% — prilichnaya summa. I eti procenty mojno sdelat na bolshih volnah.

A rising tide lifts all boats - rastuschaya volna podnimaet vse lodki. Hotya, kakie-to i topit. 

S uvajeniem, 
Oleg  

Сайт: https://www.tradingview.com/e

Фишки:
РЕКЛАМЫ НЕТ.
Регистрироваться не обязательно.
Все графики в реальном времени.
Можно настраивать отображение графиков, ставить индикаторы, накладывать инструменты друг на друга, рисовать линии, сохранять картинки и т.п.
Можно составлять WatchList.

В отличие от http://www.freestockcharts.com/ не требует установленного Silverlight (который не у всех работает даже в установленном виде).
Работает на HTML5, т.е. в любом современном браузере в люьой ОС (Win, OSX, Linux, iOS, и тп)

Там же (с главной страницы) есть некая соц-сеть с прогнозами/картинками/графиками и т.п. Иногда интересно посмотреть. 

Есть все американские акции, Европа и Канада… Есть даже MICEX. Единственное, нет ФОРТСа. 

ПС. К сайту отношения не имею. Выложил поделиться с теми у кого как и у меня не работает фристокчартс.

Господа, кто-нибудь торгует в NinjaTrader 7 на российском рынке? Поделитесь знаниями, как был настроен софт и какой брокер использовался?

Коллеги, добрый день!
Продолжаю описание торговой системы, построенной на двух индикаторах RSI с параметрами усреднения 7 и 14.
Первые две части статьи вы найдете по адресам:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=350 – часть I (описание индикатора RSI и самой стратегии)
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=355 – часть II (примеры применения стратегии к различным инструментам фондового рынка)
 
            В текущем разделе я подробно остановлюсь на результатах back-теста стратегии двух RSI, примененной к дневному графику индекса ММВБ за период с декабря 2002 года по настоящее время.

 
В процессе расчетов я получил сильные различия между потоками Long- и Short-сигналов. Short-сигналы «вдолгую» с удержанием позиций неделями в очередной раз доказывают свою неэффективность на продолжительном потоке времени. На этом моменте тоже остановлюсь подробнее.




( Читать дальше )

    Как мне стало понятно позавчера, нас ожидает рост в ближайшие дни, вопреки всей новостной мути, саммитам, рейтингам, экономике, кризису и т.п.… просто рост без причины… как обычно…
   Один из методов безошибочного прогнозирования подобных мини-ап-трендов уже был мною описан:    
smart-lab.ru/blog/62200.php

   Однако, для любителей теханализа предлагаю краткосрочную безопасную идею — покупка НЛМК ( самое время) — чётко оттолкнёмся завтра от поддержки, и пойдем вверх… стоп очень короткий, и его можно передвигать по линии поддержки.