Imoex

Всех приветствую!

Вчера прошло заседание ФРС и вышли комментарии к нему. FOMC — СТАВКА ФРС =  0.25%  (ПРОГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.25%), ФРС поднимает дневной лимит по overnight repo до $160 млрд с $80 млрд, QE — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, покупка $80 млрд в госбондах и $40 млрд в ипотечных закладных в месяц, стимулирующая политика до тех пор, пока инфляция не устаканится стабильно > 2%… Вот основные тезисы… В комментариях снова «ни о чем»… Бабло forever…

Комментарии к решению–«итого на этом заседании:

— решение о сворачивании экстренного стимулирования может быть принято уже на ноябрьском заседании FOMC 

— закончить сворачивание планируется уже в середине 2022г 

— первое повышение ставки ожидается в конце 2022г

— все решения зависят от развития ситуации в экономике». Сплошные сослагательные наклонения... 

На этом конечно весь мир взбодрился. Но DXY пошел вверх (скорее всего на комментариях), а коммодитиз вниз, совершенно непонятно для меня.

( Читать дальше )

тф — 1 мин
Период с 2009 01 11  по 2021 09 21
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

1_SBER
2_GAZP
3_GMKN
4_LKOH
5_VTBR
6_ROSN
7_SIBN
8_PLZL
9_SNGS
10_AFKS
11_NVTK
12_ALRS
13_AFLT
14_HYDR
15_RASP
16_YNDX
17_MOEX
18_СВРСТЛЬ
19_MTLR
20_MMK



ссылка на скачивание — dropmefiles.com/gSm5p

1. «Развесовка» портфеля риск/защита:

На спреде индекса ОФЗ к индексу российских акций. Перевес защиты (облигаций) над риском (акции).

2. Ранее предупреждение?

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Начать пост хочу с позитивной новости, Китай увеличивает объем интервенций на рынке (из-за Evergrande). ЦБ Китая влил сегодня в систему 120 млрд юаней через операции 7 и 14-дневного reverse repo. Китай, после выходных, возобновляет операции на открытом рынке. Объем операций может послужить ориентиром для рынков по поводу намерений властей смягчать ситуацию Evergrande на рынках. Если объемы операций будут выше среднего, то это значит, что Китай готов сильно реагировать на ситуацию, чтобы поддержать систему и рынки. С этой проблемой разрешили более менее… Снова бабло...

Америка, Европа и Бразилия приостановили падение, вызванное приближающимся банкротством Evergrande, но сегодня заседание ФРС. Загадывать нельзя, что произойдет, поэтому даже обсуждать это не хочу. Надо ждать…

И вроде как наш рынок может проигнорировать возможное изменение ДКП в США, но это не совсем верно. DXY точно отреагирует, а значит и коммодитиз и пара USDRUB, так что это спорное утверждение. Мир завязан вокруг ситуации с QE, и даже если индексы пойдут в любую сторону, наш рынок последует за ними.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Ну вот и дождались, наконец-то долгожданная коррекция. Китай и сегодня отдыхает, но Гонконг торгуется в минусе на фоне проблем с Evergrande, фьючерс на S&P падает…Падает впрочем и весь мир (включая Бразилию-она была некоторое время назад ориентиром для EM). Но впереди заседание ФРС, и все может измениться в момент. Но пока наблюдаем действительно нормальную коррекцию, а не попытки ее…По утру происходит отскок, но уже ясно, что проходит действительно серьезное движение вниз...



DXY почувствовал тренд, RSI пока под дивергентным трендом, но это оказалось достаточным для роста пары USDRUB. Пара пока на днях под облаком, RSI накернивает тренд. Пока неоднозначность! Однозначность покупки придет только при проходе 74,23+, и конечно при проходе 74,73+



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Закончились экспирации на нашем и американском рынке, так что на некоторое время мы освободились от давления этого фактора.

Америка закрыла неделю крайне плохо, не только из за формирования с подтверждением разворотной формации, в купе с RSI (который на хаю формировал дивергенцию, а на проливе пробил локальный тренд) создают предпосылки для начала полномасштабной коррекции. Но на этой неделе состоится заседание ФРС по ставке, и возможно после него и после комментариев к принятым решениям может произойти либо откуп, либо падение в рамках коррекции продолжится. Гадать что-либо бесполезно, раньше пули падать нельзя, хотя некие намеки уже появляются…

Сегодня утром ситуация усугубляется  падение усиливается, ситуация крайне напряженная…




( Читать дальше )

попытка выскочить из тренда не удалась, возможно, останемся дальше в канале



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка заблудилась и скорее всего до 22 сентября (заседание ФРС по ставке) ничего особо не произойдет. И в общем-то это правильно, не следует падать до пули, которая может и не прилетит.  Сегодня большая экспирация в США — Triple Witching. 

Положительные драйверы для роста уже не работают. Газ остудили (Норвегия вовремя подошла), причем очень сильно, но это следовало ожидать, такой экспоненциальный рост просто обязан был закончиться примерно таким образом.



DXY (индекс доллара) перешел в рост. Пока если честно совсем не очевидно, куда он собрался, возможно это боковик,



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера снова вышли данные в США, США — Export Price Index (авг)  = +0.4 % м/м (пред +1.3%), США — Import Price Index (авг)  = -0.3 % м, м (пред +0.3%), и они вышли совсем неплохие. А может и прав Пауэлл, может инфляция носит временный характер?! 😱 На этом Америка начала отрастать. До заседания ФРС пока там рост может продолжится, не стоит предвосхищать события.

Вчерашний день был полон сюрпризов в сырье. GAS. TTF (Нидерланды) не долетев $20 до $1000, на европейском газовом рынке начался откат цен. Случились все фазы завершенного тренда: рост, ускорение, экспоненциальный вынос — shortsqueeze и резкий разворот вниз. Классика жанра.



А в нефти рост продолжился…Выдавили из нефти… Многие говорили, что не надо продавать против тенденции… Но тенденция бывает заканчивается… На этот раз ошибся, пострадал, но стоп исполнил и не жалею об этом…

Если не сработала одна теория, то ей на смену может прийти другая-противоположная, и ее нужно также отрабатывать!!! Останавливаться можно только когда откровенная пила!!! Так вот после исполнения стопа появилась новая идея. В нефти  приходится перерисовывать волны, теперь это только III-я волна роста. Буду пытаться откупать откат в расчете на V-ю… Зона покупки крайне растянута, надо смотреть более пристально, но идея по моему рабочая… Хоть это и нефть!!!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера вышел CPI (потребинфляция), она вышла ниже ожиданий.  Возможно,  это повод для Пауэлла  вспомнить слова «о временном эффекте инфляции» и по идее QE может и продолжиться…

Вчера наблюдался хаос на рынке коммодитиз. Что творится! Газ в Европе экспоненциально растет. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля. Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. В прошлом подобные всплески цен купировались переходом на конкурирующее топливо — уголь. Однако, как отмечают аналитики, в Западной Европе осталось слишком мало угольной генерации, чтобы эффект был значительным.  «Стратегические» металлы (никель, платина, палладий, алюминий и медь) испытывают сильное давление.  Что это такое пока не ясно, но ничего исключать нельзя!!! Когда рынок сырья такой неоднородный и волатильный, то велика вероятность проснувшись завтра увидать полный обвал…

( Читать дальше )