Hurst Cycles

По моему мнению приближается точка Е для входа в лонг. 10day FLD уже пересечена ценой, а сама 10day FLD пересекла 20day FLD — это первый признак что скоро будет пересечение и 20day FLD ценой, а значит получим Е точку — вход в лонг. Максимум после Е точки цена достигает обычно на пике третьего 20day цикла внутри 80day цикла. Реальная длительность его сейчас около 18.3 дня, цифра справа на графике, фиолетовая. Последнее дно этого и 40day цикла было 15.05 и уже прошло 6 дней с этого времени. А значит до пика 20day цикла осталось около 3-4 дней. Поэтому думаю что в ближайшее время евро начнет расти. Вход в лонг агрессивно — прямо сейчас, консервативно — при проходе 20day FLD, на сегодня это 1.377, завтра этот уровень сместится ниже.

Прогноз все также в силе — до возможного пика еще 4-5 дней, пока ожидаю точки Е пересечения снизу вверх — вход в лонг на сегодня это 1.378 Думаю такое пересечение случится завтра когда Е спустится в районе 1.375 10day FLD и 20day FLD уже пересеклись — а это ранний сигнал того что Е точка на подходе Судя по волновой разметке целями вверху будет район 1.378 откуда следует ждать нового похода вниз в F,G,H точки пересечения с 20day FLD
В анализе использована программа Sentient Trader основанная на принципах теории Херста ( Hurst Cycle Theory )

Евро начало вчера коррекцию показав дно 40day цикла Учитывая что пик третьего 20day цикла даст хорошие входы в шорт — пересечение F категории нужно посчитать когда он случится. Длительнсоть 20day цикла составляет 19 дней, половина — 9 дней, значит в течение недели плюс минус можно ожидать максимума коррекции. Возможно раньше более вероятно чем позже. Для тех кто первый раз видит подобный рисунок и обозначения —  картинка из книжки с обозначениями что есть где — логика поможет понять входы. Цена — синяя линия, голубая — 20day FLD Что такое FLD — можно прочитать тут 
 



( Читать дальше )

Начало по фунту было здесь Там же в топике есть и идеализированный рисунок с расшифровкой где какая точка пересечения с 20day FLD и что она означает для дальнейшего движения цены. Вход в шорт сработал когда цена пересекла 20day FLD (синяя линия) примерно на уровне 1.683 Кто хотел — воспользовался прогнозом и заработал. Итак что дальше. Дальше я ожидаю некоторую коррекцию в фунте которая должна закончиться в течение нескольких дней, а затем продолжение падения к 20-25 мая где будет сформировано дно 80day цикла. Волновая структура цены фунта также говорит о том что падение не закончилось

Евро. Немного другая картина в отличие от кабеля. Евро находится только в середине своего 80 дневного цикла и следующей точкой пересечения с 20 day FLD должна быть точка Е — дающая неплохие входы в лонг, поэтому коррекцию вверх ожидаю более значительную и протяженную по времени — около 5-8 дней Затем — разворот и снижение с минимумом в середине конце июня. Сигнала на лонг пока нет — он появится когда цена подойдет к 20day FLD и 10day FLD пересечет 20day FLD. Еще одно отличие кабеля от евро в том что старший 54 месячный цикл у евро развернулся вниз и может сильно влиять на евро в части ее более выраженного снижения. Думаю разворот по паре уже есть и хаи обновлены не будут.


( Читать дальше )

C утра написал пост насчет разворота евро и внизу выставил сигнал на основе Hurst cycle Отработало за один день T1 1.378  сработал, T2 1.373 в процессе. Смысл входов определяется на основе взаимодействия цены и FLD ( future line of demarcation ) — та же цена но сдвинутая вперед на половину периода, в данном случае 20 дневного ( фиолетовая линия )

Схематичная картинка для определения точек входа ниже. Точки взаимодействия делятся на А -В-С-D-Е-F-G-H Рассматриваемый шорт был точкой D на схеме. Обозначения на схеме — синий — цена — голубой 20day FLD  остальные — схематичное отображение циклов разного периода влияющие на цену



( Читать дальше )

Одной из отличительных особенностей анализа Hurst циклов является то что циклы никогда не исчезают. Циклы, согласно теории Херста меняют свою длительность, реальную относительно номинальной, то растягиваясь то сокращаясь под воздействием старших циклов, но они никогда не исчезают совсем. Независимо от того, что вызывает циклы которые мы наблюдаем на рынке, они  продолжают влиять на цену снова и снова.
Однако мы знаем, что иногда кажется, будто цикл исчез, но на самом деле это результат сжатия или растягивания более мощным доминирующим циклом. Предметом доминирования цикла является вопрос довольно большой, и аналитики имеют различные мнения о том, что является доминирующим циклом и как его определить. Мой подход прост: доминирующий цикл это цикл, который является наиболее визуально видимым на графике, цикл, который создает наиболее очевидные формы цикла ( сам цикл выглядит как буква М, если приглядеться на графике он всегда есть)
Существуют различные способы определения того, какой цикл в настоящее время доминирующий, и  надежным показателем этого является момент когда пик тени образуются на графике. Пик Тени понятие, которое ввел David Hickson разработчик программы Sentient Trader. Пик Тени образуется, когда цена и FLD (будущая линия цены FLD  —  это та же цена но сдвинутая вперед на пол периода цикла), или две FLD линии, движутся вместе, когда формируется пик, в результате  который выглядит немного как тень которая была применена к ценовому движению (или в FLD).Вот диаграмма из (ES фьючерсного контракта) S & P 500, который показывает формирование недавно из двух четких пиков тени между ценой и 80-дневной FLD


( Читать дальше )

Сохраняю медвежий взгляд по золоту но открылось возможность встать тактически  в лонг на уровне 1300 с целями в районе 1320 и короткая по времени — максимум до 5-10 мая. Перевод в безубыток при первой возможности. Сделка рискованная так как золото все равно пойдет вниз и к концу мая достигнет 1220-1240 или даже чуть ниже. В районе начала мая будет хорошее время для входа в шорт. Примерно такая же картина по нефти WTI с тем различием что light sweet еще не достигла точки входа в лонг.

Вчера была расчетная точка входа в шорт по американской нефти. График пока подтверждает это — несколько дневных свечей дожи одна за одной.Близится точка D — вход в шорт Аггресивно можно входить уже сейчас — так как 10day FLD уже пересекла 20day FLD. Консервативно — нужно подождать день два и дождаться пересечения ценой 20day FLD. Дно будет достигнуто в в районе 21-23 апреля ( дно 40 дневного цикла ) и цене в районе 100$ — затем отскок к началу мая ( думаю новая вершина будет сформирована ниже 104 и датой в первых числах мая ) и сильное падение к концу мая ( дно 80day цикла будет показано в районе 28 мая — 1 июня + — )
 

Для тех кто видит подобный анализ впервые и заинтересовался им — читайте книгу Grafton — Mastering Hurst Cycles. Программа для анализа называется Sentient Trader, а стратегия принятия торговых решений — FLD Trading Strategy

Предлагаю интересующимся временной  анализ индекса сипи. Индекс собирается показать дно 80 дневного цикла в районе 22-26 апреля. Как вы можете видеть, в пятницу цена отскочила от Future Line of Demarcation 20 дневного цикла и 40 дневной VTL что подтвердило важность и правильность этих линий.  Подтверждением того что пик 80 дневного цикла был пройден станет пробой вниз трендовой 40дневного цикла в районе 1855. Примерные цели на падение — в районе 1750. Думаю в понедельник индекс пройдет этот уровень и будет хорошая возможность войти в шорт. Следствием из этого будет рост доллара по всем кроссам, больше всего пострадает евро.  Бенефициаром падения индекса выступит также рост йены.