GAZR

источник - constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие  локального роста котировок   Цель: пробитие 106700 и достижением 107500

 Технические предпосылки:

Импульсного развития снижения после пробития 106450 не наблюдается, и можно сказать что это Ложный пробой, с возвратов в зону выше, как следствие приоритет роста.

 Активность опционы:

За вчерашнею торговую сессию преобладали PUT опционы, в основном страйки 105000 102500 100000 их сумма проторгоаного объема занимает 60% от всего объема PUT за день. Что так же поддержано ростом Открытых позиций в общей структуре PUT  на 0,95% от общего объема открытых позиций, и наиболее концентрированный прирост именно по 105000, — рассматривается как локальное хеджирование прибыли уже открытых, направленных позиций покупателей.

 Активность позиций:

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

консолидация, разбитие роста котировок,   Цель: Диапазон консолидация 106000 – 107500, при пробитие максимумов цель 110000

Технические предпосылки:

качественное обновление максимумов, возможен ретест зоны высокой активности района 106000, в виде теста предложения.

Активность опционы:

в количественном значение преобладали операции с PUT опционами 87833 против 57579 к., в основном страйки  105000, 102500, 100000 суммарно они составляли 60% от общего объема торговли.  при этом в стоимостной оценки CALL сильно опережают PUT в размере 31,6% от суммарного объема за день.

 Активность позиций:

приоритетно рассматривается рост котировок т.к. вчера рост качественно был поддержан, под конец торговой сессии от целевого уровня 107500 началась фиксация позиций, что может привести к формированию ложного снижения котировок, в район 106000 – 105500, в виде теста предложения сформированной за счет локальной фиксации позиций, с последующим разворотом и дальнейшие развитием роста котировок.

GAZR (Анализ зон)
Приоритет:
развитие снижения котировок Цель: дневная район 15200 с потенциалом пробития и развитием снижения.

Технические предпосылки:
пробитие минимумов текущей зоны консолидации 15270 — 15400

Активность позиций:
на данный момент остается тот же план, который рассматривался 02.12.2016, развитие модели продаж после сильной разгрузки в районе 15411, уровень который в последствие стал сопротивлением.
Более детальное описание активности вчерашней сессии в GAZR рассмотрена ранее в публикации «Анализ активности GAZR»
smart-lab.ru/blog/tradesignals/366457.php

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

BR (Анализ зон)

Приоритет:  приоритетным остается движение роста  Цель: 58 – 59 технически 

Активность позиций: в данный  момент идет поддержка роста котировок, даже при развитие модели продаж которая вероятнее всего будет сформировано как локальное движение по фиксации позиций, зона отработки покупки может выступать зона 52,3 – 52,64.

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:  снижение котировок  Цель: дневная район 15200 

Активность позиций: в течение прошлой торговой сессии произведена сильная разгрузка позиций на пике движения в последствие уровень 15411 стал сопротивлением и на данный момент является основным  техническим уровнем активность, в котором характеризует дальнейшее движение, приоритетом является снижение котировок в район 15200 в течение торговой сессии.

Более детальное описание активности вчерашней сессии в GAZR рассмотрена ранее в публикации «Анализ активности GAZR»

Достаточно интересной по своей структуре активности стала ситуация в GAZR, в течение дня было несколько сильных точек активности а именно: 

- 15:30 активность в опционах в основном это проявлялось в опционе CALL — GZ15000BL6 44,64% от общего проторгованного объема за день, поддержки со стороны фьючерса не наблюдалось так же и в Базовом активе акции не было активности в данный период, но через час мы получаем активный рост котировок, в среднем на 300 п. по фьючерсу, и тут был обработан второй момент сильной активности.

— 17:00 в районе 15411 произведена крупная маркет сделка с сильной фиксацией позиций по фьючерсу, и как следствие уже данный сигнал был сопровожден активностью в опционах, это стало второй волной набора CALL в основном так же преобладали по количеству именно GZ15000BL6. 

Общая структура объема сделок по опционам так же показывает сильнейшее преобладание CALL над PUT, 18438 и 10101 т.е. преобладание на 29% от суммарного объема, в стоимостной оценки 7 192 465 и 621 372 соответственно, что говорит о чистом преобладание CALL в размере 84% от общего объема совершенных сделок в деньгах.

  RTS (Анализ зон)

 Приоритет:  формирование Ложного пробоя уровня 101000 с последующим ростом котировок, Цель: 101710 затем 102250  Технические уровни

 Фундаментальные предпосылки: ожидание встречи ОПЕК 30.11.2016

 Технические предпосылки: формирование Ложного пробоя на уровне 101000, приоритет роста

 Фиксация позиций:  на данный момент ожидаемое пробитие уровня 101000, было слабым по поддержки и в основном активность была проведена с фиксацией позиций, как следствие рост котировок в приоритете на формирование Ложного пробоя уровня 101000 сегодня, и последующего развития роста котировок.

 SBRF (Анализ зон)

 Приоритет:  развитие локального роста  Цель: уровень 16120 технически локально

 Технические предпосылки: пробитие уровня 15950 с закреплением ниже рассматривается как база для ложного пробоя уровня 15950 и возврат в зону выше.

RTS (Анализ зон)

Приоритет:   развитие снижение котировок, обновление минимумов локальных, Цель: 100190 – 99680,  Технически уровень

Фундаментальные предпосылки: негативная динамика по BR, сформированная фоном по слабому потенциалу договоренности о сокращение добычи на встречи ОПЕК 30.11.2016

Фиксация позиций:  на данный момент общая структура снижения подтверждается, в результате чего приоритет пробития уровня 101000 является базовым, т.к. первый тест вчера произведен с поддержкой активных продавцов, и непосредственно откат от уровня сформирован фиксацией позиций, т.е. вероятнее всего это временная коррекция.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:  развитие снижение котировок  Цель: Зона 15577 — 15616

Фиксация позиций:  на данный момент структура прошедших дней не меняет общего подхода по поддержанию плана на снижение котировок, после сильной фиксации позиций в пятницу 25.11.2016, сформирована консолидация на уровне 15950, как следствие по (Н1) 15967 может дать импульс к дальнейшему движению и подтвердить общею модель.

Приоритет: 
развитие снижения котировок Цель: 15005 затем возможно район 14822

Фиксация позиций:
поддержка локального роста слабая, в прошлом Экстремум 15275, стал базой текущей консолидации прошлой торговой сессии, как следствие приоритет технического удержания 15250, с локальной целью 15005, пробитие данного уровня может говорить о более с развитие более длительного снижения котировок.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

RTS Рост котировок поддержан, как следствие при пробитие максимумов не наблюдается фиксация позиций что так же поддерживает развитие роста, в приоритете ретест зоны 102500, как тест предложения, в последствие дальнейшее развитие роста, но в первой половине дня может быть общее локальное снижение котировок по всему рынку.

SBRF в последнее фазе роста выше 15900, часто наблюдались сбросы позиций на краткосрочных коррекциях спада, при этом в приоритете рассматривается дальнейшее развитие тренда роста котировок. За вчерашний день была проведена активность в опционах, которая охарактеризована в количественном выражение в соотношение PUT 18035 к. CALL 22058 к. что говорит о 10.03% преобладание CALL от суммарного объема проторгованных контрактов.



В структуре изменения ОИ по опционам основной прирост от начала недели в PUT в 15,37%  основной прирост позиций (в процентном выражение от общего количества открытых позиций ОИ(PUT+CALL)):

RTS Наиболее интересным и более понятным  в течение дня была структура RTS, ситуация вчерашней сессии может стать разворотной, это было сопровождено обновлением локальных минимумов т.е. пробитие продавцами уровня 1001500, в результате чего в районе 101250 активировались первые сильные покупатели, что немного приостановило и зафиксировало движение, затем позже произведена основная разворотная активность, проведены крупные маркет объемы на продажу которые сопровождались достаточно значительной фиксацией позиций, что уже и привело к локальному развороту и возврату в район 101500, затем на открытие 19:00 был произведен еще один шип на продажу в район 101500, который был быстро отработан покупателями.
Общий вывод: данная ситуация может стать основновой для локального роста с целью 102700, и как следствие план по снижению котировок который был вчера переломлен, дальнейшее развитие продаж менее вероятно.

 BR предыдущий план по снижению котировок инструмента остается в силе, даже при положительном новостном фоне на статистики в 18:30 от EIA (Факт.