FORTS

Привет Смартлаб! Сегодня начинаем эксперимент.

Обсуждая способы заработка на бирже, я часто утверждал, что продажа опционов есть достаточно безопасная стратегия с доходностью от 30% годовых.
Чтож, пришло время показать это на деле.

Текущий экперимент будет первым, но я надеюсь далеко не последним.

Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. Но что, если действовать тоньше?

( Читать дальше )

Ну да, не надо ходить против тенденции, но это какая-то странная тенденция, товарищи.

Фьюч на доллар растет, однако сигналов, говорящих о неопределенности
и борьбе быков и медведей для меня достаточно, чтобы сомневаться в силе тенденции к росту.
Поэтому собираю шорты с целью выхода в диапазон 34-35.
Где остановиться? Да нигде, цена будет гулять в широком диапазоне, поэтому стопиться будем на 37,5
Морально готов, что риск очень велик и все говорит против позы, но вот хочу и все.

кто-нибудь может объяснить, почему на открытии всегда объемы больше, чем когда-либо внутри дня?
 

Агентство Moody's рассчитывает свои рейтинги по чёткой системе. Тем не менее, в отличие от формальных индикаторов, рейтинги всё чаще оказываются неожиданными.

Возникает вопрос, как создаются рейтинги? Самые известные агентства, включая Moody's, обычно прописывают это в документах, доступных по подписке. 

Рейтинги Moody's основаны на шкале из 100 пунктов. Как правило, смотря на масштабы и диверсификация компании, её финансовое состояние, эффективность ведения бизнеса. 

Анализ финансовой отчетности – это главное, на 55%

Финансовое состояние (пятьдесят пять пунктов) смотрится по различным коэффициентам удержания денежного потока. Так называется операционный денежный поток до изменения оборотного капитала, минус дивиденды. 

• Удержанный поток к долгу около 0,5х указывает на то, что компания может быть в состоянии выплачивать долги ещё (1/0,5) = 2 года. И ей, при отсутствии новых капиталовложений, хватит наличности.
• В отношении к долгу считают и денежный поток за вычетом капиталовложений.
• Обязательства сравнивают с прибылью до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA).
• EBITDA минус капиталовложения считают в отношении к процентным расходам.
• Отдельный замер производят для EBITDA к процентам.

( Читать дальше )

Вход в шорт от 123400 Стоп-лосс 124900 Цель 120400. часть прибыли можно фиксировать на уровне 122000-122500 Таймфрейм М30

16 июля 2014 среда.
Сегодня перекинул денег на FORTS.
Инструмент торговли: Золото FORTS.
Объем: До 10 контрактов.
Депо: 80 000 руб.
Сделок будет мало, цель брать движение рынка в американской сессии, хотя учитывая волатильность рынка золота сделать это будет не просто.Вола GVZ на 14-15, маловато для больших движений. 

finance.yahoo.com/echarts?s=%5EGVZ+Interactive#symbol=%5EGVZ;range=1d

 

Вопрос обсуждался не раз, но я решил найти ответ опытным путем.
Например, для даты 28апреля нужно было продать 6,7 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. фьючерс Ртс должен куплен.
 

А для даты 17 февраля нужно было купить 5,5 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. Фьючерс по ртс должен быть продан.

( Читать дальше )

Помню как только начинал торговать, работал по началу на фондовой секции ММВБ — спекулировал акциями сбера (T+0 — поставка против платежа, второе плечо, плата за шорт). Что такое фьючерсы я и понятия не имел и было как-то немного стремно лезть в неизведанное. Наверное прошло полгода прежде чем я завел для теста на ФОРТС какие-то минимальные средства. Сначала одним конем покупал-продавал, смотрел как это отражается на счете, врубался что такое вариационная маржа. Хотя если точно, то я сначала перешел на РТС-Стандарт и только когда там встрял в газик и ежедневно платил брокеру нехилый комисс на перенос позиции до меня дошло, что я торгую фактически фьючем с исполнением через 4 дня (с правами на дивы правда) и перенес позу на фьюч GAZP после отсечки.

То же самое с опционами. Можно читать теорию сколько угодно, но пока не совершишь сделку и не увидишь как это отражается на счете, не поймешь. С опционами сложнее тем, что они нелинейны и там не понятно с какой стороны рынок тебя пнет.

Вот нашел неплохую вводную статью по характеристикам фьючей на ФОРТС —

( Читать дальше )

Из-за занятости в офисе прошлую неделею не работал. До окончания челленджа еще 3 сессии, но свои итоги я уже подвел. Главный вывод, который я для себя сделал — совмещать дейтрейдинг с оговоренными условиями по цели заработка и ограничению по количеству прибыльных и пропущенных дней у меня, к сожалению, получается плохо. И хотя практически еждневно я мог брать нужные 400-450 рублей прибыли, чтобы «набить норму», но при этом выходы из трейдов были бы бессистемные, чисто «по баблу». Это не интересно. Так что буду искать другие варианты. 

Что до самого рынка, то ФОРТС очень рабочий как для мелкого спекулянта-дейтрейдера. Вполно можно каждый день рубить себе «на сиртаки», другое дело, что рынок довольно быстрый и работать по принципу «выстрелил и забыл» получается не очень. Позиции нужно постояно контролировать.  Особенно сейчас, когда, как справедливо отмечают участники смарт-лаба, рынок очень политизирован и любой «чих» приводит к хаотичной волатильности.

( Читать дальше )