FORTS

В середине месяца добавил в портфель SBRF-9.14 и GAZR-9.14, и после этого начался жесткий боковик и робота попилило. Но положение немного исправило сильное движение в последние два дня.


Июль 2014 +22%
Июнь 2014 -5%
Май 2014 +44%

Мониторинг на myfxbook.com

Фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии понедельника 25 августа отыграл часть потерь прошлой пятницы на фоне урегулирования ситуации с гуманитарной помощью Донецку и Луганску. После чего залег в боковик в ожидании свежих геополитических новостей, которых на текущей неделе должно быть в избытке. К окончанию дневной сессии RIU4 показал рост на 0,96% и значение 127 000 пунктов. Торги проходили при высокой активности трейдеров. Было заключено 194800 сделок. Линия сопротивления осталась у отметки 127 500. Линия поддержки проходила по уровню 125 000. Дальнейшее поведение цены находится в зависимости от политической конъюнктуры. Технические индикаторы на дневных графиках по-прежнему показывали на продолжение положительной тенденции.

RIU4 во вторник торговался в узком коридоре между 126 000 и 127 000 пунктами. В итоге он снизился на 0, 68% и показал значение в 125 740 пунктов. На «дневках» индикаторы технического анализа понемногу начинают предупреждать о скором сломе повышательного тренда. Трейдерам, сидящим в “длинных позициях”, пришло время начинать задумываться о фиксации прибыли. На отметке 124 500 весьма вероятен был разворот вниз. Малые объемы показывают, что «быки» выдыхаются и сил толкать рынок вверх почти не осталось.

( Читать дальше )

Голосование по мотивам моего предыдущего топика. Биржа по-тихому, но безжалостно выпиливает термин FORTS. Он «некорпоративен», по сути себя изжил, как и RTS, брокерам на заметку, которые до сих пор его используют.

Официально мы теперь имеем длиииииинное название «Срочный рынок Московской биржи». Но не имеем нормального ёмкого короткого. Сульжик по словам Алексея Бойко предлагал «MED (Moscow Exchange Derivatives)», типа мёд и пчёлы. Мне нравится калька с фортса — FOMЕX (Futures and Options on Moscow Exchange), хоть первый слог о былом будет напоминать.

— Где раньше торговал?
— На фортсе.
— А сейчас где?
— На фомексе.

Вроде ничего звучит, а?

Решил тискнуть пару строк о челендже. Пост о двух частях, первая о моих результатах (как я барахтаюсь на реальном счету UTILYA* после победы) и вторая часть общие заметки глазами участника, так сказать информация к размышлению.  Надеюсь не надо говорить о абсолютной субъективности???



( Читать дальше )

Неделю назад я поставил цель проверить, можно ли на продаже опционов заработать 4% за неделю, при этом аккуратно контролируя риски...
Начало:
smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжение:
smart-lab.ru/blog/198578.php 

День 6, 7. 
Итоги эксперимента.

Последние дни до экспирации опционов выдались спокойными. RI вел себя вполне предсказуемо, это позволило немного перетасовать позицию, с целью получить дополнительную прибыль.

( Читать дальше )

Какая красота на фьючерсе — прям глаз радует :)
Я сам в шорте стою, но стопы у меня виртуальные, в голове.
На 37,5. Слышишь, кукл? :)

Начало: http://smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжаем эксперимент по заработку 4% и более за неделю на продаже опционов FORTS (пока только RI).
Решил объединить три дня, поскольку изменения в позиции за понедельник и вторник были несущественными. Проще говоря — не наливали  Если точнее, не наливали в 102500 пут.


Дни 3, 4, 5.

Всем привет! Продолжаем наш эксперимент.

Но сначала несколько слов про робота, раз я упомянул о его присутствии.
Функционал достаточно широкий, позволяет в том числе мм-ить опционы, но в эксперименте его основная задача контролировать риски и при необходимости включать дельта-хедж. Различные настройки позволяют сократить траты честно заработанной премии на операции дельта-хеджа. Это действительно важно, если опционы продаются на большое ГО и в течение длительного срока, но в нашем эксперименте робот практически не участвует из-за спокойной рыночной ситуации, и в дальнейшие подробности о нем вдаваться не стану.

Возможно, в будущих экспериментах у робота будет более существенная роль, особенно если придется заниматься непосредственно торговлей волатильностью.

( Читать дальше )

Чем хороша долгосрочная торговля? Меньшей психологической нагрузкой и возможностью совмещать основную деятельность с торговлей без ежедневного мониторинга терминала. Возможно ли это? Да еще как. Делюсь рецептом.


( Читать дальше )

по-моему скромному мнению рубль-доллар находится внутри большого треугольника. И сейчас цена на границе, от которой нужно искать точку входа в шорт. Что это доказывает?
-от уровня (пятилетний High ) уже отбивались и шли вниз. Значит, в этот раз скорее тоже пойдем вниз.
-перекупленность. Цена должна вернуться «к среднему».

предыдущие посты по теме 
smart-lab.ru/blog/192910.php
smart-lab.ru/blog/tradesignals/171898.php
smart-lab.ru/blog/tradesignals/166393.php
smart-lab.ru/blog/161347.php







p.s. я не волшебник, а только учусь