Etf

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

Если есть опыт применения, в комментариях — цели инвестирования, особенности инструментов.

В прошлой статье мы рассмотрели простую портфельную стратегию ротации глобальных рынков. Результаты, которые привел автор статьи, были впечатляющими, однако он не опубликовал алгоритм своих расчетов, а только его общее описание. Ilya Kipnis в своем блоге решил проверить указанную стратегию и воспроизвел алгоритм на языке программирования R.

Для проверки был взят несколько иной набор биржевых фондов, чем у автора оригинальной статьи, но поведение этих активов идентично исходным. Итак, используется 5 ETF: MDY, ILF, FEZ, EEM, и EPP, совместно с облигационным фондом TLT в качестве защитного актива. Каждый месяц происходит инвестирование в фонд, показавший больший ценовой импульс на исторических данных. Автору не удалось получить такой же доходности, которая была обещана в оригинале, но и воспроизведен алгоритм был не со 100% точностью — вместо изменяемого исторического периода, по которому принимается решение о выборе, он использовал фиксированный трехмесячный период, так как не до конца понял принцип его формирования.

( Читать дальше )

В июне прошлого года я рекомендовал к покупке 3 ETF фонда: 

1. QQQ — Invesco PowerShares (технологический сектор). Цена входа $92,42. XLK — SPDR (технологический сектор) Цена входа $38,23. PEY — Invesco PowerShares (высокодоходные дивидендные акции) Цена входа $12,6 Ниже представлены текущие значения цены этих фондов.  

( Читать дальше )

newinvestor.moex.com/ — посмотрите условия конкурса, и обратите внимание на отдельную номинацию по ETF 

Конкурс «Я – Инвестор» будет проходить в период с 10:00 4 июня 2015 года по 31 июля 2015 года включительно и проводится в режиме игровых (демо) торгов на рынках Московской Биржи.
 


Пока результативность такая, что стать первым можно за пару удачных сделок. См. http://newinvestor.moex.com/ru/statistics/2015/default.aspx?gr=1  Ждем настоящего победителя.

Всем привет!
Хочу поделиться своей небольшой проблемой и послушать мудрых советов)
Недавно задался целью зашортить сиплого. Причем, желательно с небольшим плечом.
Прикинул какие инструменты есть в арсенале у моего брокера, выбрал inverse 3X ETF.
Открыл позицию. Через пару недель пришло письмо, что выбранный мной ETF относится к юрисдикции US и подпадает под закон FATCA и готовься мол к налогу США в 30%. Суть в том, что амеры не разбераются их я резидент или нет, а просто снимают налог на всякий случай.
Вообще американских ETF около 70% от всех, при чем самые ликвидные и очень обидно, что с ними не получается.

На смарте постоянно читаю как народ агетирует шортить америку. Поделитесь опытом как можно это сделать.
Покопался в интернете, нашел один Европейский ETF, но он с leverage -1 и ликвидность не алё.
Хотелось зайти именно через ETF, т.к. все сделки через Российского брокера, а не по субброкерке, в целом рисков меньше и комиссия терпимая. 

Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал комплексный взгляд на публично торгуемые фонды активов. Ожидается удвоение размера активов таких фондов уже к 2020 г. до $6 трлн.

Сейчас общий объем активов в ETF составляет около $3 трлн.

 

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) – фонды совместных инвестиций, чьи акции свободно обращаются на биржах. Их стремительный рост вызывает у регуляторов законную тревогу: что произойдет, если деньги, направленные в ETF, вдруг начнут выводиться?

Инвесторы могут продавать свои вклады в ETF в течение дня, но активы в некоторых ETF сложно быстро продать. 

Массовый выход из ETF может привести к лихорадочной продаже активов, что будет иметь ужасающие последствия для всей финансовой системы.

Все ETF делятся на две группы: активного и пассивного управления. Активно управляемые фонды — это фонды, управляемые менеджерами, которые ставят своей задачей превзойти рынок по доходности. Фонды пассивного управления, или индексные фонды, — это фонды, результаты которых привязаны к динамике бенчмарка. 

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.
Есть интересный инструмент ETF на облигации.
Можно заранее посмотреть какие долговые бумаги входят в состав фонда.
Если в состав входяд корп. облигации с рейтингом выше BBB, это доходность в районе 2,5%.
Если у фонда купленны корпоративные долговые бумаги с различным рейтингом, то можно найти доходность 5-6% годовых.
В состав таких фондов обычно входят десятки и даже сотни облигаций, поэтому дефолта одного бойца не так страшен.

Подскажите, кто знает, как начисляется доходность у таких ETF?
Ведь если облигаций много, выплаты по купонам размыты на весь год. Фонд начисляет дивиденд 1 раз в год или раз в месяц или когда получил какой-то купон?
Смотрю на etfdb.com и на moningstar.com, не могу понять структуру выплат от такого продукта.
Заранее спасибо!

Exchange traded funds (ETFs) – инвестиционный фонд, доходность которого следует за динамикой определенного индекса либо корзины активов, состоящей из акций, облигаций, валют, недвижимости, товаров и сырья. Для инвесторов фонды ETF дают хорошую диверсификацию активов. ETF в отличии от некоторых других типов фондов могут быть куплены и также по ним можно открыть короткую позицию.

Семейство фондов State Street Global Advisors  более 20 лет назад 22 Января 1993 года создало первой фонд ETF SPDR S&P 500 ETF (ARCA: SPY). Фонд ETF SPY, существующий до сих пор и отражает доходность индекса S&P 500, одного из наиболее популярных индексов в мире. На момент запуска в нем было 6,5 миллионов $, на текущий момент активы под управлением (AUM) составляют более 177 млрд.$. С введения первого ETF данный сегмент сильно расширился и теперь это бизнес с триллионами долларов.

На текущий момент в мире несколько десятков тысяч компаний управляющих фондами ETF, которые отличаются между собой платой за управление, классами активов, объемом активов под управлением и другими параметрами. Некоторые из них специализируются на определенных типах фондов. Например, семейство фондов Direxion специализируется на ETF с плечом и обратных ETF (Открывают короткую позицию на определенный актив). EG Shares специализируется на ETF на развивающиесрынки. В этой статье речь пойдет о наиболее популярных семействах фондов ETF.                               

( Читать дальше )